ARGOMENTO:

Salve a tutti

vorrei aprire questo topic per coloro che seguono i segnali gandalf per poter così discutere fra noi fruitori del servizio (ed anche i promotori sono benvenuti) delle problematiche di varia natura incontrate fino ad ora ed anche ovviamente dei vantaggi ottenuti seguendo questo tipo di operatività e magari carpire il modus operandi di più persone per capirne motivazioni e aspettative,nonché riscontri operativi a livello sia di prestazioni che di seguibilità a livello psicologico
C'è un bel +68% fino ad oggi ma sono sicuro che non proprio tutti noi abbonati(me compreso)siano riusciti ad essere in linea con questa performance

naturalmente sempre prima passando dal permesso di Luca e Giovanni

Grazie

Ciao Giorgio, non ci sono mai stati problemi a discutere di queste cose, e non esistendo, ad oggi, un forum all'interno del sito Gandalf, se volete interagire direttamente con Giovanni nelle pagine di questo forum per me va bene.

...permettimi però di scavare un pochino più a fondo sulle ragioni alla base di questo post: che tipo di commenti ti aspetti di vedere in coda a un post come questo? Vogliamo parlare di quello che si può fare per migliorare il servizio, degli errori che ciascuno commette quando decide di seguire solo alcune delle operazioni inviate, o quando decide di variare in corsa il position sizing, o di staccare e poi riprendere a seguire il portafoglio?

Te lo chiedo perchè so che oggi hai scritto una lunga email a Giovanni, dove non ti capacitavi del risultato ottenuto sui segnali ed in tutta risposta lui ha pubblicato sul sito segnali due statement presi dal broker (IB). I risultati teorici, che non includono commissioni e slippage, specie su Azionario, sono sempre molto" ottimistici", ma credo che sullo statement del broker ci sia poco da discutere. A beneficio anche dei non abbonati, posto qua di seguito una copia dell'analisi caricata oggi da Giovanni sul sito segnali Gandalf:

Desideriamo condividere con tutti i nostri abbonati le performance ottenute dal Portafoglio Gandalf USA dalla sua commercializzazione (novembre 2013) fino ad oggi, su un conto reale dedicato a questa operatività. L’equity di queste ultime settimane è tornato sui massimi e stiamo lavorando costantemente per migliorare la composizione di portafoglio al fine di ottenere maggiore regolarità.

Di seguito potete scorrere due statement di Interactive Brokers relativi a due periodi consecutivi:

1) dal 26 novembre 2013 al 10 marzo 2015.

2) dall’ 11 marzo 2015 ad oggi.

Questa separazione si è resa necessaria a seguito di una iniezione di liquidità (avvenuta il 10 di marzo 2015) resasi necessaria in previsione di affiancare nei prossimi mesi tale portafoglio ad ulteriori operatività, sempre basate su algoritmi genetici.

Nel primo statement potete osservare un Beginning NAV (valorizzazione del conto) di 6229 € ed un Ending NAV di 8918 €, per un guadagno reale di +2689 €.



Nel secondo statement potete osservare un Beginning NAV di 33284 € ed un Ending NAV di 34869 €, per un guadagno reale di +1585 €.



Sommando i due contributi otteniamo un profitto netto reale di +4274 € che corrisponde ad un +68% sul capitale iniziale (4274/6229=68.6%).

...fatte queste precisazioni, e chiarito che questo +68% rispetto al capitale iniziale è un punto "fermo" dato che parliamo di un conto reale che è stato possibile dedicare solo a questo (cosa non sempre fattibile per ogni singola operatività, a meno di una proliferazione di conti e di liquidità non utilizzata che porterebbe ad un impiego assai poco efficiente del capitale a disposizione), credo che possiamo iniziare con tutti i suggerimenti per migliorare il servizio, o le difficoltà incontrare nel seguire questa operatività.

Inizio io con alcuni suggerimenti (che ho già fatto presente a Giovanni per migliorare il servizio):

1) riduzione (e, a tendere, eliminazione) dei pattern che lavorano con ordini market in apertura di giornata: rispetto ai mesi iniziali, adesso sono rimasti davvero pochi, ma a tendere secondo me non sarebbe una cattiva idea ridurli per eliminare lo spillare che si verifica ion apertura

2) sbilanciamento a rialzo del portafoglio: per compensare, nei bruschi storni, questa caratteristica del portafoglio, la scorsa estate abbiamo aggiungo un sistema su VXX di copertura... su questo ci sono spazi di miglioramento, magari impiegando la versione che stiamo invece seguendo sul portafoglio segnali tradizionale, che sta performando meglio (ma bisogna prima analizzarne le correlazioni di lungo periodo)

3) problema "fiducia" nel sistema... si tratta di pattern complessi e di difficile codifica visiva e questo può rendere complicato creare della fiducia necessaria a seguirli senza "filtrarli", senza interruzioni o senza metterci "del tuo"... ma in questa loro diversità sta anche il loro potenziale... lo scorso autunno, quando il portafoglio azionario tradizionale ci ha fatto penare, il portafoglio Gandalf spingeva piuttosto bene, e questo per la difficile "catalogazione" del portafoglio (reversal/breakout/trendfollowing) che è invece tipica di sistemi tradizionali... ma speriamo che il Trading Camp di prossima partenza aiuti i partecipanti a costruire questa fiducia verso questi porci machine leraning (dato che costruiremo da zero un tool per fare data mining )

...ma conoscendo Giovanni, ogni suggerimento per migliorare il servizio è il benvenuto... la base di partenza (in termini di risultato conseguito, seppur con la leva utilizzata, grazie ai CFD azionari) mi sembra buona, ma tutto è migliorabile: ad iniziare dalla composizione del portafoglio, per finire con l'allenare le proprie capacità di execution, e la sistematicità nel seguire una operatività...

Seguire un sistema quando va bene, sono buoni tutti e non serve essere dei trader... più difficile seguirlo durante le fasi negative, dove la tentazione è di gettare la spugna e interrompere, proprio quando riparte tutto (e tu sei fuori dal mercato).

Le performance del conto reale che avete visto sopra sono state purtroppo condizionate anche da questo: l'execution, in certe fasi, è stata tutt'altro che perfetta, specie nell'estate del 2014 (agosto) dove il brusco drawdown ha fatto cadere anche noi nella stessa trappola, ma nonostante questi errori (che hanno allontanato le performance del conto reale dalle performance del teorico, che avrebbe chiuso quasi al raddoppio!) questo 68% credo tutto sommato che sia più che soddisfacente.

un saluto!

ciao Luca

innanzitutto grazie per aver approvato l'intento di condivisione e miglioramento delle varie problematiche
siamo aspiranti trader all'inizio di carriera(per quanto mi riguarda almeno) ed è normale che cerchi magari di capire di più su questo mondo anche condividendo con chi incontra gli stessi problemi e con chi è più esperto che gli stessi problemi ogni tanto li incontra ancora

ho scritto a Giovanni non perché non mi capacitassi della mia performance (che peraltro nella email al netto di tutto giudico anche positiva se la si legge con più attenzione),ma per analizzarla insieme e condividere con lui i miei errori e magari confrontarli con altri abbonati che sicuramente ne avranno fatti come me,se non si parte dal capire gli errori
non li si può correggere e mi dispiace che il focus sia rimasto solo sui costi perché

ho scritto anche per riuscire a capire quale potrebbe essere la miglior maniera di gestire meglio le risorse a disposizione e magari fare una tabella che possa aiutare l'abbonato presente e futuro a capire meglio fin dove spingersi coi CFD il position sizing e via dicendo

il 68% è un ottimo risultato e nessuno ne mette in dubbio la realtà,ma sai meglio di me che con la leva siamo sulle montagne russe e basta un mese storto per dimezzare o azzerare il risultato o buono per raddoppiarlo
certo mi si dirà che se non hai sufficiente capitale è questo ciò a cui si va incontro:verissimo
ma siccome il servizio è stato pubblicizzato anche proprio col conto reale intitolato"poco capitale" è in quella direzione che ,per chi come me gli dedica poco capitale ,desidera magari trovare la maniera di migliorarne non tanto la redditività quanto piuttosto la regolarità e la "seguibilità" e quale maniera migliora magari di farlo qui sul forum visto che magari via email non è molto gestibile a quanto capisco

più tardi posto un paio di idee le butto li e vediamo se sono fattibili

ultima cosa mi piacerebbe vedere i risultati dei vecchi ticker usa aggiornati sul sito sempre se fattibile

Grazie ancora a entrambi

Sei il benvenuto Giorgio.

Se le problematiche descritte in questo spazio possono essere utili anche ad altri utenti sono il primo ad esserne felice. Le performance di un portafoglio "replicato" possono differire considerevolmente a causa di fattori umani (replica parziale o differente position sizing) o dovuti a fattori propri del mercato di riferimento come lo slippage. Come sai propio su questo punto stiamo lavorando molto, come diceva Luca, diminuendo gli ordini market (ne abbiamo quasi esclusivamente in uscita) e giocando sullo spread nei primi minuti di contrattazione.

Avrei una domanda: cosa intendi per performance dei vecchi ticker USA?

Grazie e buon trading!

Giovanni

Ciao Giovanni

per i vecchi ticker intendevo dire i primi trading system del portafoglio usa dove molti sono aggiornati fino al 12/5/2014

nell'analisi poi dei vari errori sicuramente indotti dalla natura stessa del mercato c'è quello nel mio caso di avere inibito l'apertura di nuove posizioni long quando il mercato stava scendendo, perdendo così in parte il ritorno di forza di questi giorni

questo per due motivi

uno di natura emozionale(anche se pienamente percepito ma lottare contro natura è tosta)

l'altro dovuto alla grandezza dell'account

se sul secondo errore magari è abbastanza facile trovare una soluzione aumentando il capitale o magari mettendo un tetto massimo al numero di operazioni in contemporanea come spiegato anche da Luca in più di un articolo ed intervento,

è sul primo che vorrei soffermarmi.
Quando entra in gioco l'emozione è sempre il mercato che ha la meglio,è fatto apposta
ma vedendo che il sistema continua ad ordinare tanti long nonostante la discesa e la volatilità ho pensato anche ad un ritorno di forza a brevissimo(usando i tanti segnali long come una sorta di indicatore)e finchè il capitale a disposizione mi ha assistito gli sono stato dietro

ora l'idea sarebbe la seguente
è possibile verificare se il portafoglio nel tempo passato abbia reagito in egual maniera
ovvero ad una presenza di volatilità aumentata e debolezza apparente siano entrati in azione tanti ordini long da far presupporre un ritorno di forza?
una sorta di sentiment della macchina che emozioni non ha e quindi vede anticipatamente ciò che il mercato non vuol farci vedere
magari qui sarebbe proprio la sua natura spesso non intuitiva a rendere il sistema genetico più avvantaggiato,proprio perché ogni azione ha un suo sistema particolareggiato
e l'entrata contemporanea di parecchi di essi ,nonostante il sentiment generale sia di paura,
potrebbe giocare a favore

Grazie

io non seguo il portafoglio gandalf, ma seguo il portafoglio azionario di Luca tramite cfd su IB.....
quello che ho notato è la notevole differenza tra eseguito reale ed eseguito teorico che si legge sulla tabella che riporta Luca giorno per giorno, ma credo sia inevitabile.

in particolare sui sistemi VBW, e su tutti gli altri quando l ordine scatta @marktet; anche quando si tratta di ordini limit, ma magari il prezzo apre a nostro favore, l'eseguito sulla tabella è notevolmente diverso dal reale


credo sia inevitabile, bisogna solo tenere conto di questo slippage quando si inizia a seguire tale operatività, e quindi sapere che le performance "teoriche" vanno decurtate

Io seguo entrambe le operatività, ho adottato gli accorgimenti che Luca ha proposto nel webinar e devo dire che le differenze non sono più così marcate, sono quasi in linea con il track record dei segnali.
Ad esempio, (per gli ordini market), io utilizzo l'ingresso ritardato di 5 minuti rispetto all'apertura dei mercati, questo porta di sicuro un bid/ask più favorevole e alla lunga bilancia anche il fatto che si esegua 'dine in ritardo rispetto al segnale. Certo, ho ancora uno storico molto limitato, ma anche se si tratta di qualche mese, ho notato miglioramenti soddisfacenti.

Flavio io non entro più con i fatidici 5 minuti di ritardo....è vero che gli spread si chiudono ma:
- ci vuole più tempo a inserire gli ordini
- ho notato che se il titolo parte al ribasso (o al rialzo) in modo deciso, se non sei dalla parte giusta ti mangi tutti i vantaggi delle altre volte,anche se non succede così di frequente

per cui alla fine come sempre vai più o meno in pareggio....ma con meno lavoro

il 68% e' stato calcolato sul conto, non sul nozionale investito. ma in presenza di una leva cosi' elevata puo' essere forviante.

Penso che la performance di un sistema o di un portafoglio andrebbe calcolata sul reale nozionale investito, o la media del nozionale investito, e confrontata con un indice, per esempio SPY.


Marcello

marcebelgu ha scritto: ha scritto:

il 68% e' stato calcolato sul conto, non sul nozionale investito.

La performance di un sistema o di un portafoglio andrebbe calcolata sul reale nozionale investito e confrontata con un indice, per esempio SPY.

Ci sono varie scuole di pensiero al riguardo, c'e' chi valuta la performance sul margine richiesto e chi sul totale dell'investimento a prescindere dal margine.
Secondo me in questi casi e' piu' giusto utilizzare come indicatore il capitale realmente impiegato.
Confrontare una performance che alterna posizioni long a posizioni short con un indice non e' molto indicativo ma certamente un attivita' di trading dovrebbe sovraperformare l'indice di riferimento.