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Trading Meccanico sul VIX: attivazione dati... 8 Anni 2 Settimane fa #20779

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Buongiorno a tutti!
la giornata di sabato è stata molto "intesa" (non avevo fatto mistero che il corso sarebbe stato impegnativo), ma spero che siate riusciti a portarvi a casa qualche buona idea e qualche buon sistema... Ho cercato di scolpire il corso "Trading Meccanico sul VIX" per soddisfare sia il trader in Opzioni alla ricerca di setup meccanici per operare sulla volatilità con diverse strategie in opzioni, sia il trader sui Future, alla ricerca di nuovi sottostanti su cui operare con dei trading system, sia il trader in Azioni, usando la volatilità come indicatore di market sentimenti in due diversi trading systems... insomma, di carne al fuoco ne abbiamo messa tanta... almeno per riempire le prossime vacanze di Natale :-)

La prima cosa da fare è attivare i dati necessari per aprire correttamente i workspace che vi ho messo a disposizione: dall'account management di tradestation dovete attivare

1) dati realtime del CFE (Chicago Future Exchange) per i dati sui Future sul VIX (1 usd)
2) dati realtime su Azionario (NYSE+NASDAQ+AMEX) altrimenti non potete mischiare serie storiche ritardate con quelle real time (e neppure serie storiche ritardate che hanno diversi ritardi)... ma anche qua ce la caviamo con pochi usd...
3) dati realtime sui Futures diversi da quelli del CFE (quindi solo per i sistemi su Crude Oil e Natural Gas, altrimenti non vi servono), con il pacchetto Globex Value a 20 usd al mese

...se avete problemi, dopo che avrete attivato questi dati (ci vogliono 24 ore percheè sianoo ativi), riguardate la registrazione e se non ne venite a capo, scrivetemi una email che risolviamo.

Buon Trading... e appuntamento a sabato prossimo (22 Novembre) con la giornata Spread Trading Systems (abbiamo parlato di Spread anche nella giornata sul VIX, ma sabato lo faremo in maniera differente) e a stasera per iniziare con la prima serata del corso sugli Iron Condor ... ma dopo la giornata sul VIX, la risposta alla domanda "quando la Volatilità Implicita è probabile che scenda?" credo dovreste riuscire a darla (c'è un sistema proprio su questo) e vedremo che in quell'occasione, una strategia come un Iron Condor sarà parecchio azzeccata... ;-)
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Trading Meccanico sul VIX: attivazione dati... 8 Anni 2 Settimane fa #20795

  • flavio.longoni
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Ciao Luca,
si, hai proprio ragione, di carne al fuoco ne hai messa davvero tanta...(per fortuna che questo tipo di carne non si brucia :lol: )
Scherzi a parte, devo dire che anche questa volta hai sovraperformato nelle aspettative dei partecipanti, questo è il sentiment che ho raccolto scambiando qualche parere fra di noi.
Adesso non ci resta che rimboccarci le maniche ed iniziare a "spacchettare" uno alla volta i sistemi che abbiamo tra le mani.
Un saluto a tutti i corsisti e buon lavoro... :lol:

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Trading Meccanico sul VIX: attivazione dati... 8 Anni 2 Settimane fa #20796

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Luca lunedì mi sono visto tutta filata la registrazione di sabato, gran bel corso!
Ho visto che hai attaccato le date a marzo con l’ultima giornata dell’accademy non so se è un caso ma è stata una piacevole sorpresa perchè avrò l’occasione di frequentarlo dal vivo.
I sistemi e gli spunti che ci hai dato sono veramente notevoli, e la tentazione di attaccare i sistemi sopratutto gli ultimi da subito è notevole!

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Trading Meccanico sul VIX: attivazione dati... 8 Anni 2 Settimane fa #20797

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trattandosi della prima edizione e non vedendo feedback nè domenica, nè lunedì, mi ero un pò preoccupato di aver mandato "fuori giri" il motore ed avere esagerato a mettere troppa carne al fuoco... ma martedì sono arrivare le prime email e mi sono rincuorato :-)

(due partecipanti mi hanno anche chiesto alcune precisazioni che mi hanno fatto capire che stanno facendo una vera e propria full immersion nella materia: molto bene)

Antonio: sono entrambi due corsi nuovi... l'idea è che così, chi desidera seguirli, può "ottimizzare" lo spostamento e salire una volta sola per vederli entrambi ;-)

stasera entriamo nel vivo dei setup del corso Iron Condor: Flavio, so che la prima sera si trattava di concetti già sentiti, ma stasera vedrai che ci divertiamo...

dopo sabato 22 Novembre (Spread Trading System) e martedì 25 (terza serata Easy) e mercoledì 26 (terza serata Iron Condor) la stagione corsi si interrompe per riprendere a Febbraio... ho già caricato qua accanto i Calendari delle nuove date, ma se qualcuno nelle prossime settimane, anche approfittando della pausa Natalizia, volesse rivedere le registrazioni delle ultime edizioni di questi corsi, può scriverci, per poi rivederci in sala (o collegati a distanza) per partecipare alle nuove edizioni 2015.
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Trading Meccanico sul VIX: attivazione dati... 8 Anni 2 Settimane fa #20811

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Dopo un paio di giorni di "vacanza" ho cominciato a spacchettare i sistemi di sabato, come dice Flavio...beh..tanta roba!!! In tutti i sensi. Comunque la mia impressione da ..non opzionista.. è di essere entrato in nuovo mondo e mi piace molto questo approccio non convenzionale , almeno per me, al trading che Luca illustra con grande creatività. In altre parole...come scoprire la nutella dopo anni di pane e marmellata :woohoo: .
Ho intenzione di mettere presto in macchina qualcuno dei sistemi di Luca ,cominciando da quelli sulle azioni, e se qualcun altro ha la stessa idea..beh sentiamoci!
Un saluto a tutti
Lino

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Trading Meccanico sul VIX: attivazione dati... 8 Anni 2 Settimane fa #20817

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Io sabato ero sotto l'ennesima alluvione a Genova... che rabbia... solo ora finalmente sono riuscito a rivedere la registrazione.. sul risultato non avevo dubbi.
Ora anche per me comincia il lavoro vero, penso che partiro' da cio che mi ha piu' colpito e cioe' i sistemi sulle due commodities da usare in spread.. quattro righe di codice senza un parametro che gia parlano da sole e con possibilita' di miglioramento infinite... :whistle:
Buon lavoro a tutti.

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Trading Meccanico sul VIX: attivazione dati... 7 Anni 11 Mesi fa #20974

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Ciao a Luca e a tutti i partecipanti al corso,
sebbene non di persona ero comunque presente a "distanza".
Il corso è stato molto interessante e ricco di informazioni, come avete già detto tanto materiale e pian piano (tempo permettendo) vedremo di assimilarlo anche aiutandoci fra noi.
Di sistemi da mettere a mercato ne sono stati presentati vari, personalmente sto iniziando a guardare il vix-impliedVolatility e da opzionista quale sono lo spike hunter operando non con il future ma con un debit spead con rapporto rischio/rendimento 1/2-3, questo ancora non a generato segnali, ma vista la situazione di mercato penso siamo prossimi.
L'aspetto che piu' mi ha interessato è stata l'esauriente analisi su contango e backwardation!! L'idea di riuscire a tradare con profitto una situazione oggettiva del mercato e non una "senzazione" o il più sofisticato degli indicatori, che comunque il giorno dopo avrà sempre il 50% di possibilità di avere ragione, mi sembra veramente importante e sicuramente merita maggiori approfondimenti.
Fatta questa premessa generale vi pongo alcuni dubbi operativi:
1) sul vix-impliedVolatility, ma la domanda vale in generale per tutti i sistemi, ho visto che quando si genera un segnale (nella versione con ordini manuali) il sistema apre la posizione "this bar at close"; per mandare 'dine devo quindi aspettare la chiusura e inviare un limit order al prezzo di chiusura sperando che sia eseguito nell' after hour, è così?
2) Una volta entrato in posizione, lo stop loss a 300$ lo posso facilmente calcolare e inserire manualmente, ma, se ho ben capito, non posso inserire 'dine di chiusura visto che dipende da vari parametri che vengono aggiornati di volta in volta (atr, close, etc); quindi per chiudere devo procedere come per l'apertura, ossia aspetto che a fine giornata si generi 'dine di chiusura e lo inserisco manualmente nell'after hour, mi confermate che ho capito bene?
Se non ho capito niente, il che è possibile, la domanda più generale è: come devo fare per inserire gli ordini meccanicamente, sopratutto una volta che sto in posizione?
Un saluto
Gianni

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Trading Meccanico sul VIX: attivazione dati... 7 Anni 11 Mesi fa #20975

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Riguardando bene i programmi mi sono reso conto che la chiusura della posizione è "next bar open", quindi si ha tutto il tempo di inserirla prima prima dell' apertura del mercato.

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Trading Meccanico sul VIX: attivazione dati... 7 Anni 11 Mesi fa #20986

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uno dei sistemi utilizza il ticker "KMP" che però da qualche giorno non è più disponibile: appena ho un aggiornamento (ovvero un ticker nuovo da impiegare al posto di questo) vi aggiorno...
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