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un nuovo articolo... ma soprattutto una novità... 8 Anni 2 Mesi fa #20214

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Quando mi vedete un pò meno a postare sul forum, di solito è "buon segno" perchè qualcosa bolle in pentola...

...in home page potete leggere un nuovo articolo che presenta un filtro sul Portafoglio Azionario che da domani sarà implementato sui sistemi reversal attivi del servizio segnali , oltre che ad un sistema di copertura su un derivato della volatilità implicita (sempre descritto nell'articolo). Il portafoglio analizzato, è il paniere di 52 azioni su cui gira il sistema reversal B che vi metto a disposizione (con codice aperto) in questa giornata: Trading Meccanico con Azioni+Opzioni (www.qtlab.ch/index.php/corsi-in-partenza1/4-trading-meccanico-con-azioni-opzioni , in programma il prossimo 18 ottobre)

...e non dovrebbe esservi sfuggito il riferimento ad una nuova giornata di formazione... vediamo quanti di voi sono arrivati fino in fondo alla lettura dell'articolo... (ma di solito, quando si parla di VIX, la gente è sempre molto curiosa :-) ).

Il corso Trading Meccanico sul VIX (www.qtlab.ch/index.php/corsi-in-partenza1/19-trading-meccanico-sul-vix) è l'ultima fatica degli ultimi mesi, oltre che essere uno dei corsi più tecnici che abbia mai fatto (dato che unisce, pur nella semplicità dei sistemi che vado a presentarvi, sempre con codice aperto, logiche direzionali e non direzionali, spread, ed operatività su futures, opzioni ed etn, oltre che su azionario).

Il trading su asset come la Volatilità è molto interessante quando visto all'interno di un portafoglio di operatività: l'esempio dell sistema di copertura del portafoglio azionario è solo la punta dell'iceberg...

E' stato illuminante tradurre meccanicamente strategie che facevo discrezionalmente negli anni 2007 e 2008 (prima della "botta" di Lehman) e soprattutto è stato illuminante vedere come un approccio meccanico, all'epoca, mi avrebbe evitato qualche grattacapo quando la mean reversion del VIX è andata a farsi benedire... non che ce ne fosse bisogno, ma questo rafforza ancora di più l'idea che un approccio meccanico al trading sia il solo possibile (e profittevole) alla lunga.

...ma c'è anche molta "carne al fuoco" nuova (una decina di sistemi in tutto), per una giornata che richiede un minimo di preparazione di base (per essere gustata fondo) ma che è comunque possibile seguire sia in aula, di persona, che a distanza (come al solito).

...cosa manca... ah! la data: 15 novembre... non mancate, perchè ne varrà la pena...

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Ringraziano per il messaggio: stefano84

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un nuovo articolo... ma soprattutto una novità... 8 Anni 2 Mesi fa #20225

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Molto interessante..!

Dove c'è codice c'è sostanza :-)

Un assaggio delle equity dei trading system che verranno messi a disposizione..più nello specifico, è possibile averlo??

Grazie mille

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un nuovo articolo... ma soprattutto una novità... 8 Anni 2 Mesi fa #20227

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nella pagina che presenta il programma del corso c'è l'elenco dei sistemi che vi metto a disposizione e accanto ho postato alcune delle equity (tutte non ci stavano e se andavo a descrivere puntualmente ogni sistema, come invece ho fatto per altri corsi, veniva fuori una pagina lunga un kilometro...)

...ma avevo già previsto, la prossima settimana, di scrivere un articolo per presentare alcuni di questi sistemi, anche se già dal programma (abbastanza dettagliato, credo) una idea di ciò che vi aspetta dovreste riuscire già a farvela. I sistemi sembrano "tanti" ma la maggior parte di loro sono molto semplici e spero vi divertirete ad aggiungere filtri e altre condizioni per migliorarli ulteriormente... altri invece, sono già pronti per essere impiegati dal giorno dopo.

Per adesso la risposta è stata ottima: 2 persone si erano già iscritte prima ancora che mettessi online il programma (quando diverse settimane fa, avevo scritto nel forum che avrei messo in calendario un corso sul trading meccanico sul VIX... e questa fiducia non può che farmi piacere), e 3 richieste di iscrizione fra ieri e oggi... vediamo se riusciamo a replicare il successo della prima edizione del corso Spread Trading Systems di febbraio :-)
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un nuovo articolo... ma soprattutto una novità... 8 Anni 2 Mesi fa #20251

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Hai ragione Luca.. è molto illuminate tradurre meccanicamente strategie che si facevano discrezionalmente.... Si capiscono veramente tante altre cose.. veramente molto, tanto diviene più chiaro (illuminato).
L'unico handicap è che costa tanta, ma tanta fatica
Nunzio

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un nuovo articolo... ma soprattutto una novità... 8 Anni 2 Mesi fa #20254

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Nuuuunzio!
...vedi che hai fatto bene a fare l'Academy e a fidarti che la "deriva" meccanica aveva più pro che contro... :-)

...ma solo se riescirò a portare verso il lato oscuro della forza anche Marco Angelo, potrò dirmi veramente soddisfatto!

Scherzi a parte... a lavorare (fare trading) in questo modo, io mi trovo bene: non pretendo che debba essere così per tutti, ma vedo tanti di voi che stanno facendo cose che mai avrebbero pensato di fare appena un anno fa, e vi garantisco che sono belle soddisfazioni quando me lo dite...

Ricordi che nell'autunno del 2008 avevo preso una legnata con le opzioni sul VIX? ...è vero che ero dentro con più di 100 contratti di opzione, di cui circa 90 liquidati dopo un paio di giorni in posizione, ma sul resto sono stati dolori... La logica che utilizzavo era simile a quella del sistema che ho chiamato "spike hunter" (è uno di quelli che vi metto a disposizione) ma "tradurla" meccanicamente è stato impegnativo (sono arrivato ad isolare due differenti condizioni di ingresso che prima identificavo visivamente) non tanto sugli ingressi ma sulle uscite... ed è questo l'errore del 2008: ero bravo sugli ingressi ma non sulle uscite. Se avessi avuto, all'epoca, lo stesso approccio, quel trade sarebbe finito con uno stop evitandomi qualche capello bianco... questa è l'equity (open, quindi dove si apprezza cosa è successo nella vita di ogni trade):



...e queste sono le metriche, sul Future VX (io usavo le opzioni, ma vedrete al corso come impiegarlo sia con le Opzioni che con gli ETN come VXX), già comprensive di 50 usd di costi di transazione per ogni trade (così come lo era l'equity sopra)



...un profit factor sopra a 3 parla da solo... soprattutto per un sistema semplice come questo qua...(ma non vi anticipo ancora nulla) ;-)

Buon Trading!
QTLab

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  • stefano84
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Molto interessante!

Dato che il sistema non ha tantissime operazioni (170), la robustezza come è stata valutata..?

Faccio la domanda perché nei sistemi daily (anche in quelli usati qui da noi) ho visto spesso la "logica a paniere" ..

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un nuovo articolo... ma soprattutto una novità... 8 Anni 1 Mese fa #20469

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...ne parliamo al corso... ;-)
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