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ARGOMENTO:

Short Strangle Monthly: il file Excel con le Equity da combinare 11 Anni 1 Mese fa #11452

  • QTLab
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facciamo una "caccia al tesoro": sul sito c'è una novità... vediamo chi la trova per primo ;-)

...era una promessa che aveva una "data di scadenza" e direi che sia stata rispettata: spero che vi piaccia.
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Re: Caccia al tesoro... 11 Anni 1 Mese fa #11453

  • giuseppevit
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Beh... E' un bel file excel per analizzare le equity lines sygli strangle monthly... Wow grazie Luca!! Sei impareggiabile... Non so quanti trader/ricercatori così generosi ci sono in giro.
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Re: Caccia al tesoro... 11 Anni 1 Mese fa #11454

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Poi domani ci spieghi meglio il funzionamento; nozionali... margini.... che ora è tardi. Buonanotte e grazie ancora
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Re: Caccia al tesoro... 11 Anni 1 Mese fa #11455

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Mi associo ai ringrazioamenti a Luca e ai complimenti già espressi da altri in aun altro post per il lavoro eccezionale che sta facendo :woohoo:

Paolo
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Re: Caccia al tesoro... 11 Anni 1 Mese fa #11456

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sapete k non son capace di trovarlo?? :-)

dove si trova??
ciao

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Re: Caccia al tesoro... 11 Anni 1 Mese fa #11457

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grande...Luca,grazie :-)
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Re: Caccia al tesoro... 11 Anni 1 Mese fa #11458

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Cavoli, esco a cena una sera e parte una caccia al tesoro. Spero abbiate lasciato qualche briciola anche a me da raccogliere. Visti i commenti precedenti, faccio già i complimenti a Luca per la bella sorpresa che ci ha preparato. Ora vado a caccia..... :lol: :lol:
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Re: Caccia al tesoro... 11 Anni 1 Mese fa #11459

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Grazie giovani!
Se siete abbonati al servizio segnali, non dovreste fare troppa fatica a trovare la novità... Il link per scaricare il file di Excel con le equity da poter aggregare e la tabella con tutti i dettagli sui singoli contratti future sono nella sezione "su quali sottostanti"... Confido che il super preciso Marco o il future man Nunzio mi daranno una mano a controllare che non abbia scritto qualche imprecisione nella tabella (perché ogni future ha una scadenza differente: questo non è male in termini di diversificazione, ma complica la vita perché vanno monitorate)

Se non siete abbonati, il file di Excel è comunque disponibile: basta andare nella sezione Download di qtlab, nella sezione trading system (l'ultima) e potete scaricarlo

Ci sono alcune avvertenze che ho riportato nel file, ma credo che sia bene ribadire anche qua alcuni concetti:

- l'equity aggregata è uno spettacolo... E si vede come le singole equity, aggregate, facciano bene il proprio lavoro di smoothing, ma ricordate SEMPRE che si tratta di backtest. Ho rilevato dal 2008 ad oggi TUTTI i premi (senza campionamenti o medie, ma i premi su Optionetics: confido nell'attendibilità di questo sito, anche se cin alcuni controlli incrociati ho visto valori simili su Tos anche se non uguali). Non sono incluse commissioni o slippage, ma vi ricordo che parliamo di strangle monthly, quindi di 12 ingressi con le opzioni all'anno e qualcosa come 8-10 ingressi in difesa con il future ogni anno... Quindi poche transazioni e quindi pochi costi. EUR WEEKLY ha dimostrato nell'ultimo anno e mezzo di segnali inviati di produrre risultati in linea con il modello, ma a priori nessuno puo sapere cone si comporteranno questi nuovi strumenti... ma sono fiducioso

- se la vola implicita è bassa, l'equity finale non sale con lo stesso ritmo di altre fasi di mercato con vola alta... Nulla di nuovo, e lo vedete bene negli ultimi mesi del 2012.

- alcuni strumenti sono molto leggeri, mentre altri pesanti: ho cercato di stimare le marginazione necessarie prendendo il margine per una posizione future e l'ho moltiplicato per 2 per considerare anche lo strangle: è una approssimazione, ma dovrebbe rendere l'idea. Si tratta di una marginazione calcolata sullo scrnario peggiore dove si sia dentro con lo strangle ed in difesa su tutte le posizioni simultaneamente (assai improbabile, ma a priori non si puo escludere nulla). Chiaramente un account deve avere liquidità in più per far fronte a qualche stop, senza intaccare la possibilità di aprire nuovi trades, quindi io ragionerei su una disponibilità che sia una volta e mezzo almeno la marginazione complessiva (se non due)

...posteró altre considerazioni ma intanto digerite queste ;-)
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Re: Caccia al tesoro... 11 Anni 1 Mese fa #11461

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ho appena pubblicato anche un articolo con alcune precisazioni: dategli una letta se vi interessa questo tipo di operatività.
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Re: Short Strangle Monthly: il file Excel con le Equity da combinare 11 Anni 1 Mese fa #11462

  • icio
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articolo interessante.....ma come si fa a variare il valore nelle celle visto che mi dice che sono protette e quindi non posso variarle?
premetto che le ho aperte con OpenOffice sul Mac e non ho ancora provato con excel su PC
con Numbers sul Mac non me le visualizza
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