Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio

Come si controlla il Rischio di una strategia?

Se hai risposto "con lo Stop Loss" allora continua a leggere, perchè questa giornata di formazione rivoluzionerà il tuo modo di approcciare il Trading Sistematico. 

Hai sviluppato una strategia che dai backtest è risultata molto interessante e hai deciso di iniziare a seguirla con denaro reale, ma subito dopo averla attaccata, inizia a prendere stop loss ...e a perdere soldi.

Ma sei un Trader Sistematico e ti sei ripromesso di "seguire le regole", quindi decidi di continuare a seguirla finchè non avrà raggiunto la soglia di due volte il massimo drawdown storico. E la strategia arriva fino a lì... ha fatto parecchi danni e ora (finalmente) puoi staccarla e metterla da parte.

Dopo qualche mese, aprendo (per caso) un vecchio workspace, ti trovi davanti a questa stessa strategia, che nel frattempo ha ripreso a guadagnare e ormai ha recuperato quasi tutto il Drawdown, ma tu non la stavi seguendo. 

E' successo anche a te, vero? 

Come faccio a saperlo? ...perchè è successo a tutti.

Credi che quello Stop Loss sia sufficiente per proteggerti, e che quel rigore, da "trader sistematico", che ti porta ad attendere che la strategia torni a registrare una, o due volte, il Maximum Drawdown storico, sia a lungo andare la soluzione migliore per "limitare i danni".

Ma chi ha detto che per inibire una strategia bisogna per forza
attendere che registri un nuovo Maximum Drawdown? 

E se hai più strategie a disposizione, da poter seguire in un Portafoglio di Trading System, chi ha detto che seguirle tutte sia meglio che seguirne soltanto alcune, magari ruotandole secondo un qualche criterio che hai testato e che si è dimostrato piuttosto efficace nel lasciare fuori le strategie meno in forma in quel momento?

L'obiettivo di questa giornata è di spiegarti (dettagliatamente) e di metterti a disposizione:

1) i nostri Sistemi di Controllo (Inibizione/Riattivazione) che impieghiamo sulle nostre strategie meccaniche 

2) i nostri Sistemi di Rotazione delle Strategie in Portafoglio, 

Partiamo dal mostrarti quello che facciamo noi, per guidarti nella costruzione del TUO sistema di Controllo sull'Equity Line e nella definizione dei TUOI Criteri secondo cui effettuare una Rotazione delle Strategie in Portafoglio. 

E lo facciamo analizzando diversi Portafogli che sono stati costruiti partendo da oltre 300 Trading Systems di cui abbiamo isolato la porzione Out Of Sample (e Real Money), evitando così di lavorare su Equity In Sample (...quelle che salivano nei backtest, per intenderci).

Perchè costruire sistemi di controllo sulle equity In Sample dei Backtest è un errore grossolano... al pari di aggregare le equity line dei backtest in un portafoglio e "gongolare" perchè vedi che il Max Drawdown di portafoglio ora si è abbassato (per poi andare Live e scoprire che non è così). E in questo corso ti spieghiamo il perchè. 

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Questo è il programma del corso "Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio"

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Questa giornata fa parte della Trading System Academy, un percorso articolato in diverse giornate, alternate a sessioni webinar "dopo corso", e finalizzato ad accompagnare il partecipante nell'acquisizione delle capacità di ideazione, sviluppo, validazione e controllo dei propri sistemi di trading meccanico

Ogni seminario è indipendente e fruibile separatamente dagli altri, per darti la possibilità di costruire un percorso "su misura" ritagliato sui tuoi interessi e sulle tematiche che desideri approfondire....e con una sensibile riduzione della quota di iscrizione! ...scopri tutti i dettagli di questa promozione in questa pagina.

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