Da Settembre 2011 pubblichiamo le nostre operazioni Short Strangle con Opzioni Weekly e Monthly, controllando il rischio con la Difesa Meccanica sul Future Sottostante, e diamo conto, mese dopo mese, di come sono andate in questa sezione del Forum di QTLab (clicca qui per esaminare i risultati).
Si tratta di un'operatività che spieghiamo in dettaglio nel corso Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica: si basa su 4 protocolli di calcolo dei livelli su cui vendere opzioni, con la gestione della posizione demandata al contratto Future sottostante (tutto in maniera MECCANICA, quindi REPLICABILE).
Nel corso mostriamo come applicare questi protocolli su 6 mercati, mentre nel servizio Segnali Operativi estendiamo questa operatività a 34 Mercati, così da poter costruire Portafogli Diversificati su diversi strumenti (dalle Commodities, agli Indici Azionari e Obbligazionari, alle Valute), su diversi orizzonti temporali (lavorando opzioni con scadenza settimanale e mensile), sulla base di diversi protocolli (i 4 protocolli spiegati nel corso Opzioni+Futures).
E' possibile ricevere queste operazioni solo dopo avere partecipato al corso Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica (l'invio di queste operazioni denominate "Segnali Operativi" ha una esclusiva finalità didattica, per mostrare in pratica come i 4 protocolli spiegati nel corso vengono declinati su diversi mercati).
Si negoziano le opzioni 1 volta alla settimana (nel tardo pomeriggio del venerdì) oppure una volta al mese (per le strategie monthly), e in quel momento si inseriscono in piattafoma anche gli ordini sul contratto Future sottostante, per difenderle, validi fino alla scadenza dell'Opzione. L'unico intervento che potrebbe essere richesto nel corso della settimana, è il riacquisto delle opzioni vendute in concomitanza del secondo stop sul future (la frequenza, in media, è di 1 volta ogni 5, quindi meno di una volta al mese).
L'invio di queste operazioni avviene attraverso un software (che abbiamo chiamato "Skeleton") che viene messo a disposizione dell'abbonato, per poter automatizzare l'inserimento degli ordini sulle Opzioni e gli ordini di Difesa Meccanica che impostiamo sul Future sottostante (una volta alla settimana), accanto a funzionalità di alerting e messaggistica. Skeleton si interfaccia con Interactive Brokers oppure con Stage 5.
Skeleton è indipendente dalle strategie che pubblichiamo: puoi, infatti, impostare qualunque ordine per negoziare strategie Strangle (create sulla base dei tuoi protocolli, ad es. vendendo opzioni individuate in base al Delta) e qualunque ordine di difesa sul Future. Ma su Skeleton troverai anche le nostre operazioni (quelle che avrai scelto di ricevere).
E' possibile, infatti, analizzare diversi portafogli aggregando e pesado opportunamente le strategie, e poi scegliere quali si desidera ricevere, secondo le seguenti condizioni di abbonamento:
| SINGOLE STRATEGIE | ||||
| 1 Mese | ||||
| Skeleton (licenza d'uso) | 37 | |||
| 1 strategia (scadenza Weekly) | 27 | |||
| 1 strategia (scadenza Monthly) | 17 | |||
| PACCHETTI (includono già Skeleton) | ||||
| 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | 12 Mesi | |
| CORSO (6 strategie del corso) | 47 | 117 | 197 | 347 |
| START (5 strategie) | 147 | 397 | 697 | 997 |
| MEDIUM (15 strategie) | 247 | 597 | 997 | 1497 |
| FULL (34 strategie) | 297 | 797 | 1197 | 1797 |
(è un servizio della Da Vinci Fintech SA. Tutti i prezzi sono Euro; se sei residente in Svizzera devi aggiungere il 7.7% di IVA, mentre se sei residente all'estero il prezzo che vedi è "finito" perchè IVA esente )
Ecco alcuni esempi:
A) voglio seguire i protocolli che mi hai spiegato al corso con Skeleton (6 strategie), per non dover inserire manualmente gli ordini (risparmiando tempo ed evitando errori): quello che ti serve è il pacchetto CORSO
B) oltre a quelle del corso, voglio qualche strategia in più...
...puoi aggiungerne altre 5 (pacchetto START - basterà sommare la quota di abbonamento CORSO con quella START per arrivare a 6+5 = 11 strategie)
...puoi aggiungerne altre 15 (pacchetto MEDIUM), sempre scegliendo fra weekly e monthly, e aggiungerlo all'abbonamento CORSO per arrivare a 6+15 = 21 strategie
...oppure puoi non sottoscrivere il pacchetto CORSO e orientarti direttamente sul pacchetto MEDIUM (dove potrai sceglierne 15, decidendo di includere o meno anche quelle del corso)
C) se vuoi montiorarle tutte e avere la libertà di poter creare diversi portafogli, allora con poco di più puoi sottoscrivere il pacchetto FULL dove le trovi tutte e 34...
Queste sono le strategie (di cui puoi esaminare anche le performance che contabilizziamo mensilmente in questa sezione del forum):
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Protocolli |
Protocolli "EVO" Weekly |
Protocolli "R" Weekly |
Protocolli "Tradizionali" Monthly |
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| Mini S&P500 | X | X | X | |
| Mini Nasdaq 100 | X | X | X | |
| Mini Russel 2000 | X | |||
| Mini Dow Jones | X | |||
| T-Bond 30Y | X | X | X | |
| T-Notes 10Y | X | X | ||
| EUR | X | X | X | X |
| AUD | X | X | ||
| GBP | X | X | ||
| CAD | X | |||
| JPY | X | |||
| Soybeans | X | |||
| Gold | X | X | ||
| Crude OIL | X | X | ||
| Natural Gas | X | |||
| Live Cattle | X | |||
| Wheat | X | |||
| Corn | X | |||
| Soyean Oil | X | |||
| Sugar | X |
Se hai un account Tradestation, per ogni abbonamento FULL della durata di almeno 6 Mesi sono inclusi anche i 4 Workspace con i livelli degli Strangle, per poter avere sempre sotto controllo le principali strutture Strangle. Per poter scaricare sulla propria piattaforma Tradestation questo Workspace è necessario scriverci una email indicandoci il proprio nome/cognome, lo USER ID ed il CUSTOMER NUMBER che trovate nel pannello in piattaforma che potere aprire dal nemù HELP-ABOUT TRADESTATION (abbonato ai Segnali e intestario del conto Tradestation devono essere la stessa persona).
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