La Volatilità è la benzina del Trading Sistematico

La Volatilità è ciò che alimenta ogni trading system: senza volatilità non sarebbe possibile sviluppare average trade capienti per sostenere i costi di transazione, e a tutti gli effetti, può essere considera la benzina necessaria a fare trading sistematico.

La volatilità non è però tutta uguale: esiste una volatilità "buona", che è quando intercettata correttamente dal sistema, spedisce l'operazione in guadagno, e una volatilità "cattiva", quella fa scattare lo stop loss dopo che sei entrato long, prima di vedere il mercato girarsi e riprendere a salire (espresso in termini poco quantitativi, ma l'idea era di arrivare al punto).

Saper implementare filtri sulla Volatilità, è una delle abilità più importanti per un trader sistematico... perchè su uno specifico mercato non trovi sempre le condizioni di volatilità ottimali per poter lavorare.

Prendiamo EUR/USD la settimana scorsa: qualunque sistema breakout sarebbe riuscito ad intercettare il movimento a rialzo che si è innescato su questo cambio, e poco importa che si trattasse di un breakout di livelli calcolati in maniera algoritmica, o di livelli di prezzo noti... il risultato sarebbe stato simile.

Questo è l'operazione fatta la settimana scorsa, dal sistema VBW sui EURUSD del lunedì:

...si tratta di una "vecchia conoscenza" dato che è uno dei trading system basato su un breakout di Volatilità che impiego per alimentare il servizio dei Segnali Operativi su Forex, ormai dal settembre 2012: siamo all'alba del quinto anno, e qui sotto potete vedere l'equity di questo sistema, con il punto in cui ho iniziato a postare i livelli su cui entrare (e le operazioni effettuate). 

Ho presentato questo sistema per la prima volta ad inizio 2012 (in questo articolo), per poi pubblicare un l'equity aggiornata in questo articolo (del 2014) ed in questo articolo (del 2015).

Non è andata peggio con questo sistema breakout che lavora sulla rottura di livelli di prezzo, e che ha intercettato gran parte del movimento a rialzo di EURUSD della settimana scorsa. Anche questo trading system alimenta i Segnali Operativi su FX, ma da appena qualche mese, dato che negli ultimi 3 anni (dalla prima edizione del corso FX Trading Systems) mi ero limitato a metterlo a disposizione con codice aperto dei soli partecipanti al corso (per esaminare i 6 Trading System che metto a disposizione - con codice aperto, in questa giornata, puoi dare un'occhiata qui) .

 

La peculiarità di questo sistema è quella di essere stato scolpito per funzionare sui Cambi FX, quindi non solo su EURUSD ma anche su GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, e su alcuni cross contro JPY (ma non su NZDUSD e USDCAD che dei cambi originari sono quelli che rispondono peggio alle logiche breakout).

Trading Systems diversi, risultato analogo... e non è un caso.

Quando, all'opposto, la volatilità sparisce dal mercato, è normale vedere più di un trading system su questo stesso mercato, iniziare a dare segni di affaticamento e "piegare la testa".

E' stato così nella seconda metà del 2013 per EURUSD (ne parlavo proprio in questo articolo) e nei primi mesi di quest'anno su Gold, dove più di un sistema breakout si è fermato... e quando succede comprendi l'importanza di avere un Portafoglio di Trading System che sia il più diversificato possibile, sia in termini di mercati, che si logiche alla base di ogni sistema, ma soprattutto di orizzonte temporale su cui operare.

Oggi è stata una buona giornata per il sistema Full Metal Jacket, che è andato a segno su tutti i mercati su cui opera, fra cui Gold (qui sotto a sinistra, mentre a destra Gasoline e sotto Platinum), ma su Gold sta attraversando una fase laterale: qualche "anomalia"? No: semplicemente lo stesso film a cui sto assistendo su altri trading system breakout su questo stesso mercato.

 

Se volete approfondire questi temi, gli appuntamenti non mancano di certo: segnalo in particolare una giornata dove puoi trovare implementati diversi filtri sulla Volatilità. Sto parlando del corso FX Trading Systemsdove attraverso 6 Trading Systems che mettiamo a disposizone (con codice aperto) ormai da diversi anni, andiamo ad approfondire queste peculiarità e mostriamo come poterle sfruttare:

-  La diversa natura di un Cambio nelle diverse fasce orarie

-  L'Analisi delle Correlazioni fra le Valute per operare sui Cross

-  La Forza relativa fra Valute per operare sui Cambi

-  La Stazionarietà di alcuni Cross, per operare mean reverting

-  La persistenza dei Trend su time frame più veloci (operando con un sistema Trend Following)

Appuntamento nelle prossime settimane, con una nuova edizione di FX TRADING SYSTEMS!