ARGOMENTO:

Ciao Carlo,
ho avuto modo di dare un occhio alla tua strategia, devo dire che in prima analisi è interessante per lavorarci sopra, eccoti il codice, come l'ho scritto io:

var: SignalUp (false);


SignalUp = High[1]>High and Low[1]<Low;

If SignalUp then
Buy next bar at high stop;

Sell next bar at open;




ora provo a farlo girare su un pò di tame frame diversi (quello nell'immagine è il 15M di EURUSD su 600 giorni precedenti, una prova veloce).


Buon divertimento

Carlo: cerca di ragionare come fa tradestation, ovvero una barra ala volta. All'inizio, per evitare vizi di retroazione o "soprese" poco piacevoli, usa sempre "next bar at..." e non "this bar at...": TS ragiona su cosa deve fare la prossima barra se sulla barra in corso sono verificate certe condizioni e farlo ragionare sul fargli fare qualcosa sulla barra in formazione ti espone a qualche rischio di scrivere codice che restituisce sistemi perfetti in backtest ma che non vanno in reale... controlla (come vedo che stai facendo) sempre sul grafico cosa fa il sistema e se corrisponde a quello che vorresti fargli fare.

mi permetto di darvi un suggerimento: adesso che avete qualche rudimento di Easy Language, compratevi qualche buon libro che contenga del codice e cercate di capire come hanno scritto queol codice gli autori... Prutt, Hill, Ruggero, Stridsman... avete solo l'imbarazzo della scelta, ma partendo da codice già scritto da autori in gamba, si imparani molte malizie e a far fare alla piattaforma ciò che si vorrebbe farle fare... Anche la strada di buttare giù qualche riga di codice da zero non è sbagliata, ma all'inizio è una strada più in salita...

Equity interessante!!! Bravo Luca:-)

...attenti ai facili entusiasmi

(prima non ho detto nulla, perchè guardandoci bene ci saresti arrivato da solo, ma ti do un indizio: controlla l'AVG Trade della strategia... e considera che una ipotesi abbastanza "cruda" di costi di transazione potrebbero essere per EURUSD circa 3 pips, quindi 30 usd per 100.000 di nozionale... se il tuo "trade medio" è sotto a questa cifra, bisogna lavorarci sopra ancora un pò... diciamo che 100 usd di trade medio sono un buon punto di partenza per iniziare a lavorare sul sistema, ma sono pochi se dovessi agganciarlo in reale)

un ulteriore consiglio: so che il 5 min o il 15 min intrigano chi inizia, ma su quei time frame trovare qualcosa che abbia avg trade abbastanza alevati è dura... il mio consiglio è partire da time frame più alti (partite dal daily, o dal 240 min o dal 60 min ma non sotto) e man mano che diventate bravi scendere

Grazie Luca del consiglio.
Ho dato un'occhiata ai testi degli autori che mi hai consigliato,c'è qualcuno che ti è piaciuto particolarmente e quale vedi piú adatto nel mio caso.
Grazie
Cm

quello che ti avevo suggerito era uno dei pochi in italiano, ma se passiamo all'inglese le alternative sono tante...

ti metto qualche link di 3 "must":

www.amazon.it/gp/product/0071412395?ie=UTF8&tag=lg098-21&linkCode=as2&camp=3370&creative=23322&creativeASIN=0071412395

www.amazon.it/gp/product/B000VYTW18?ie=UTF8&tag=lg098-21&linkCode=xm2&camp=3370&creativeASIN=B000VYTW18

www.amazon.it/gp/product/B000WDQGLC?ie=UTF8&tag=lg098-21&linkCode=xm2&camp=3370&creativeASIN=B000WDQGLC

...poi in italiano trovi anche un libro di Stridsman (che però riporta dei TS che logiche un pò particolari, mentre i tre sopra sono più "classici") e il libro di Pardo (ma qua non c'è una riga di codice, quindi va bene per approfondire certe logiche ma non per iniziare se stai cercando del codice da studiare)

Luca ho letto e concordo con ciò che dici, ciò che scriverò di seguito si tratterà di una domanda puramente didattica, in piena cosapevolezza che all'inizio certe cose non vanno fatte girare su TS.

Prendiamo d'esempio il codice di Carlox:

var: SignalUp (false);


SignalUp = High[1]>High and Low[1]<Low;

If SignalUp then
Buy next bar at high stop;

Sell next bar at open;

mettiamo che io voglia modificare l'azione del TS inserendo un Target ed uno Stop a dei prezzi predeterminati sin dall'entrata a mercato (mettiamo caso un target ed uno stop in volatilità) come da figura:





nell'immagine si individua facilmente la figura inside che determina l'entrata a mercato al raggiungimento dell'high della seconda candela da sx verso dx; lo stop sarà quindi il Low di quella candela, cioé prezzo di apertura meno il range (RA) della barra.
Mentre il target verrà determinato come prezzo di apertura più range(RA).

Ho quindi buttato lì questo codice:

var: SignalUp (false),
RA (0);

RA = (High - Low);
SignalUp = High[1]>High and Low[1]<Low;

If SignalUp then
Buy next bar at high stop;

Sell next bar at entryprice + RA stop;
Sell next bar at entryprice - RA stop;


Ma la chiusura delle posizioni continua ad essere all'apertura della barra successiva all'entrata a mercato.

Accetto suggerimenti per risolvere l'errore o aggirarlo

Luca

Ciao Luca,ho testato il codice sul grafico che hai postato ed è corretto.
Ti chiedevo un consiglio visto che ti vedo molto più avanti rispetto a me nella programmazione di EASYLanguage, volevo inserire nella posizione un traling stop che aumenti seguendo il massimo però con distanza iniziale a esempio (200$) monetari + un take profit a esempio 200 $.
Qualcuno può aiutarmi ?
Grazie in anticipo.

Ti iserisco il codice su cui sto lavorando, un semplice trading system trend follower su Bollinger Band.

{Dichiarazione delle variabili e degli input}
Inputs: Length(25), StdDevUp(2.0), StdDevDn(-2.0);
Vars: UpBand(0), DnBand(0),MP(0);

{Assegnamento delle variabili}

UpBand = BollingerBand(C, Length, StdDevUp);
DnBand = BollingerBand(C, Length, StdDevDn);


{Enter Long}
if High > UpBand Then Buy ("BE") Next Bar at Market;
{Enter Short}
If Low < DnBand Then Sell Short ("SE") Next Bar at Market;

Ciao Carlo, questo è ciò che ho elaborato.....

{Dichiarazione delle variabili e degli input}
Inputs: Length(25), StdDevUp(2.0), StdDevDn(-2.0),NumBars( 5 ) ,ProfitTarget(200);
Vars: UpBand(0), DnBand(0),MP(0), BS (0);

{Assegnamento delle variabili}

UpBand = BollingerBand(C, Length, StdDevUp);
DnBand = BollingerBand(C, Length, StdDevDn);
MP = MarketPosition ;
BS = (BarsSinceEntry +1) ;

{Enter Long}
if High > UpBand Then
Buy Next Bar at Market;

Setprofittarget(ProfitTarget);

if MP = 1 then
begin

if BarsSinceEntry > NumBars then
Sell this bar at close
else
Sell next bar at lowest(low, BS) stop ;
end ;


......per semplicità, in questa fase progettuale, ho inserito esclusivamente le entrate long, quando troviamo la quadre mettiamo pure gli short...ti ho messo un numero massimo di barre dopo cui chiudere la posizione, poi un take profit a 200$ di guadagno ed in fine il tralingstop l'ho costruito che stoppi la posizione al minimo low raggiunto durante le barre che si sono formate dall'apertura della posizione e non come chiedevi tu cioè al low meno i 200$, il motivo è che devo ancora capire come riuscire ad aggirare l'ostacolo

...prova a dargli un occhio...

Luca

Uff oggi ho smanettato un paio d'ore per inserire quei due ordini di uscita che citavo due post sopra a questo, ma purtroppo non trovo la dritta...
se qualcuno smanetta con l'easy non si tiri in dietro a darmi qualche consiglio....

Luca