ARGOMENTO:

Certo scrivere trading system senza conoscere i mercati é roba ardua..

Stavo provando una strategia e volevo vedere se migliorava..(e doveva per forza migliorare) mettendo un'uscita non a fine sessione, ma 10 min prima. Nel mercato delle granaglie é abitudine dei trader iniziare a chiudere le posizioni nell'ultimo quarto d'ora per portarsi a casa i profitti di giornata... Tale manovra fa leggermente ritracciare il mercato dal suo massimo o minimo di giornata. Da quando ci opero é stato sempre così. Introduco tale comando e la strategia mi fa solo il 10% di trade rispetto al Setexinonclose.
Sapete dove sta il problema?
l'orario di chiusura, da circa un anno, é stato spostato in avanti di 3 quarti d'ora. Ne consegue che mi conteggiava i trade solo dell'ultimo periodo. Ovviamente non poteva conteggiarmi le uscite degli anni precedenti perché a quell'ora il mercato era già chiuso...
Ne consegue che per avere un valore attendibile, devo escludere dal calcolo l'ultimo anno, tale da poter avere uno storico su cui poter confrontare se vale la pena uscire a fine giornata o anticipare l'uscita di 10 min, o meglio per avere una conferma numerica.. Perché sul fatto che sia meglio uscire 10 min prima della chiusura nei mercati delle granaglie non ho dubbi

puoi sempre dirgli di uscire ad una certa ora se la data di oggi è precedente al cambio di orario e dire di uscire ad un'ora diversa se la data invece è successiva.... succede spesso Nunzio... a me era capitato tempo fa sull'Eurostoxx... ma sulle commodities succede

Volevo chiedere agli esperti, la differenza tra GetPositionMarketValue, GetPositionOpenPL e NetProfit. Quest'ultimo a quanto pare da risultato zero se si hanno ancora posizioni aperte.
Quello che voglio testare é quanto segue: uscire dalla posizione aperta se questa non produce nuovi profitti massimi dopo un certo arco temporale o un certo numero di barre.
Oppure uscire dalla posizione se si ha un netProfit negativo per un certo numero di barre o se intacca una certa percentuale del mio intero capitale (posseduto nell'account).
Voglio sapere se posso usare le funzioni Get... anche per i back test?
Grazie

Ciao Nunzio

la funzione GetPositionOpenPL fa riferimento ad un simbolo specifico per un account reale specifico, quindi non può essere utilizzata nei backtesting, di solito questa tipologia di funzioni viene utilizzata per garantire la sincronizzazione nel trading automatico real time.
La funzione NetProfit si riferisce invece al profitto teorico della strategia in particolare calcola il profitto cumulativo delle posizioni chiuse.
Per individuare il profitto della posizione ancora aperta prova ad utilizzare OpenPositionProfit

Saluti
Domenico

nunzio ha scritto: ha scritto:

Che dite ragazzi come lo chiamo quest'indicatore? "Le Vele di Nunzio"? Come suona?

Ciao Nunzio, ho cercato dentro al help di tradestation per tracciare linee oblique come le tue che mi piacciono molto, invece degli istogrammi e solite linee orizzontali che vedo su tutti i grafici, ma purtroppo non ho trovato alcuna funzione utile.
Devo scrivere qualcosa di particolare per dire all'indicatore di avere una inclinazione?
Ciao

Quelle linee sono ablique perché seguono contemporaneamente ad una certa distanza dalla candela i prezzi di chiusura della candela di riferimento e i prezzi di chiusura di un certo numero variabile di candele precedenti. É un indicatore che nel calcolo considera un numero variabile -e non fisso- di candele passate. La pluralità dei dati per ogni linea l'ho messa per avere visivamente una valutazione di quale dato fosse meglio considerare... Nella pratica un indicatore del genere é poco funzionale.

É impressionante come una strategia da quest'equity line


possa trasformarsi nella seguente equity line semplicemente agendo sulle uscite.. cioè con un semplice money management.. stesse condizioni d'ingresso ma diverse condizioni d'uscita..

Ciao Nunzio,

che condizioni di uscita hai utilizzato?

C'è modo di inviarti un messaggio privato??

Ciaooo

Certo che si..:nunzio.casella@teletu.it
Ti anticipo che non esiste un moneymanagement universale per le uscite... tutto dipende dalla strategia.. É una strategia di break out? é una Trand Follower?
Nella fattispecie si tratta di una strategia trand follower che non sempre ci azzecca.. ed é qui che bisogna trovare un'uscita che é in grado di capire che l'entrata é sbagliata... al contrario quando l'entrata é giusta la strategia rimane in posizione e si fa tutto il trand senza farsi intimorire da piccoli ritracciamenti, che porterebbero a chiusure anticipate.

Guardate il primo trade di questi due grafici. Nel primo l'uscita dal mercato avviene nella barra successiva (all'apertura della barra), mentre nel secondo grafico avviene giusto al livello dello stop (linea gialla) e nella stessa barra dell'entrata a mercato.




Ed ecco la differenza dei comandi Easy Language per avere l'una o l'altra uscita.




Se mettiamo il secondo codice TradeStation ragiona come se avesse sempre un ordine di uscita in pancia... ma il comando Sell lui lo può eseguire solo se c'é una posizione long in atto... l'opposto dicasi per il comando BuytoCover...
Non occorre che gli diciamo If MarketPosition =1 o <>0 per poi inserire il comando Sell e/o BuyToCover... Se mettiamo la condizione If MarketPosition <> 0 Easy Language incomincia a ragionare dalla barra successiva.. ecco perché di quell'uscita sbagliata del primo grafico.
La cosa, peró, dovrebbe avere valenza solo nei Bak Test perché se la strategia girasse in reale.. per EasyLAnguage dovrebbe essere indifferente l'uno o l'altro codice...
A questo riguardo chiedo conferma a Domenico
Ciao