ARGOMENTO:

...pensodi avere capito a che corsi l'hai imparata!!!

Ciao Vittorio premetto che non l ho imparata in nessun corso ma se ne sai di piu' sarebbe interessante sapere anche il tuo punto di vista.

Io di corsi sul Forex ne ho fatti solo con Saverio Berlinzani ma non per scoprire delle fantastiche strategie ma solo per conoscere lo strumento Forex e su questo mi sono trovato bene, non altrettanto posso dire per le sue strategie.

Il mio punto di vista è che non esistono strategie buone e strategie cattive il difficile è saper individuare la carattristica di quel mercato in quel momento e applicargli la strategia corretta,secondo me nel mercato forex le strategie di breakout funzionano decentemente ma è solo il mio punto di vista.

Ciao

gangi ha scritto: ha scritto:

... mi piacerebbe sentire il commento di Domenico se tale backtest puo' essere significativo (poichè si basa su un entrata stop) oppure è meglio approfondire con l uso del LIBBT.

In riferimento a quanto sopra, secondo la mia esperienza è sempre consigliabile l’utilizzo del Look Inside Bar BackTesting quando nella strategia sono presenti ordini limit e stop (okkio che anche il setprofittarget è un ordine limit).

Il problema è che per il test con il LIBB settato al tick sono disponibili soltanto sei mesi di dati storici. Per ovviare a questo problema in genere suggerisco un procedimento del genere:

1. Testate la strategia senza LIBB su un periodo limitato (max sei mesi)

2. Testate la stessa strategia sullo stesso periodo con il LIBB attivato al tick

3. Confrontate i 2 performance reports: è ragionevole pensare che le differenze (se ci sono) possano essere riportate in proporzione all’intero periodo di back-testing originale

Domenico

Stefano riguardo la tua strategia in rottura del cosiddetto Box il consiglio che ti posso dare è quello che su EurUsd si riesce a ricavare qualcosa di curioso, magari spostandosi dai livelli che delimitano il box e magari seguendo l'operazione con un tralingstop e/o prendendo profitto secondo logiche di volatilitá... Occhio sempre al guadagno medio per trade, purtroppo anche il broker vuole i suoi pips, la mia asticella personale è 150-180$ ogni 100k$ di nozionale movimentato...
Ps. peronalmente sulle rotture ragionate in ottica di giornata non sono riuscito ad avere buoni risultati, in caso ricavassi qualcosa di buono tienici aggiornati.

Luca

Vi ringrazio tutti ragazzi,Luca anche il tuo punto di vista mi sara' senz altro utile,ma dimmi di piu' dai...
Come t ho detto,io quando lavoravo sul forex piazzavo degli ordini di breakout e sinceramente non mi trovavo male (se non per il fatto che non riuscivo a gestirli perchè impegnato in altro) per questo che ho detto che secondo il mio punto di vista e la mia esperienza sul forex le strategie di breakout si possono prendere in considerazione,certo è che se costruisco una strategia e testandola l equity mi dice il contrario bè è ovvio che non è il caso di intestardirsi

Venendo a noi Luca ti va di sbilanciarti (per avere anche il tuo punto di vista) e dirci invece come gestiresti in modo profittevole un operativita sul forex in base alla valuta di riferimento?
Sarebbe una cosa in piu' che di certo non fa male ,ciao a tutti.

Ciao Stefano, ho provato a metterci le mani sul codice,ho copiato il codice che ha scritto Nunzio, rimesso delle input richiamandole nel codice...ed ho aggiunto un filtro di volatilità, purtroppo non riesco ad inserire le immagini nel post(non capisco il perchè).
Ognimodo con lo stesso periodo di test ed un filtro le operazioni passano da 1100 a 400, la metà ed il guadango finale è 18600$ con ANTP di 47$,ancora troppo basso (ogni operazione in media genera 4,7pips, pochini).
Se vuoi ragionare rimanendo in uno scenario giornaliero devi trovare il modo per ripulire le operazioni promuovendo quelle che generano più movimenti, più guadagno in un una determinata manciata di ore oppure cambi e ragioni su rotture di volatilità ragionati in time frame più elevati magari restando overnight...

Come strategie ci sono quelle trendfollowing oppure quelle di rottura di volatilità, la prima resta attiva seguendo il titolo fino all'inversione di trend mentre l'altra mette dei paletti da raggiungere dopo una certa rottura, ma questo è ciò che credo io e che mi è stato insegnato come strategie per TS, altri le concepiranno in modo diverso oppure ne seguiranno di nettamente differenti.

La valuta di riferimento, come Luca G. spesso spiega, è importante in quanto un cross in genere tocca supporti e resistenze per poi invertire quindi con esso si useranno tecniche reversal; mentre con i cambi si hanno spesso rotture di supporti e resistenze ed un trand che ne risulta volto in una direzione che andrà sfruttato cavalcandolo fino alla fine o salendoci per un certo tragitto...

Spero di averti dato qualche buon spunto.

Ti ringrazio i tuoi suggerimenti saranno senz altro utili.
Ciao

Domandina per Domenico.. ma credo che anche Luca può rispondermi:

Quando mi creo un Custom Continuos Futures del tipo @ECH13=11VO15C cioè dove specifico anche i rollover rules, TS mi considera questi parametri anche nei Back Test? Immagino di si... ma vorrei una conferma

Grazie

se il backtest lo lanci su questo strumento "custom", lui lavora su questo e non su altro

è il motivo per cui uso sempre futures non rettificati, altrimenti ad ogni nuovo rollover, mi trovo sempre il trading system che mi riporta un risultato diverso perchè la rettifica standard avviene adattando i prezzi storici a quelli del nuovo contratto (si elimina il gap dell rollata, ma si alterano ogni volta tutti i prezzi della serie storica)

Questa cosa di poter castomizzare i rollover é una cosa molto furba. Sulle Commodities per es. non ha più senso operare già dal Delivery day in poi senza aspettare expiration day, e questo sia per all'essenza di volumi che per i No limit price intercorrenti in quel periodo. In genere tra il Delivery e l'expiration i prezzi dell'expiration month vanno per conto loro. Per chi ci attacca un trading system si può dimenticare di cambiare contratto, anche perché é possibile castomizzare il rollover sulla base dei volumi o dell'open interest. Poter fare anche un back test con queste regole rende la strategia molto più affidabile. Il problema dell'alterazione dei dati storici influenza una strategia che tiene conto dei dati passati come i sistemi che usi tu Luca che si basano in gran parte sulla volatilità passata. Ma per un sistema che opera in intraday non ha nessuna influenza.
Grazie Luca