Forse la domanda è rivolta a me.
Provo a rispondere.(per quel che ne capisco oggi).
Ciao Luca.
Riformulo, per sondare se il quesito che colgo è corretto, in modo piu' tecnico per consentire una eventuale risposta piu' completa.
E' possibile con OnDemand + Excel DDE salvare le quotazioni delle catene /6E (weekly non ne vedo su Thinkdesktop) senza dover scriverle e di volta in volta e spostare la data di rilevazione dei valori delle chains?
Dopo lunga riflessione la risposta che posso dare è...
SI, ma A CARO PREZZO.
A parte il mio prezzo per la consulenza (ma adesso che sei tra gli Svizzeri i denari non ti mancheranno .... a proposito mica vorresti assumermi ...
)
,il caro prezzo a cui alludo è dal punto di vista dell' organizzazione temporale.
Per intendersi l' unico modo per raccogliere i dati (molto utili e gratuiti) che offre Ondemand è di interfacciare con il DDE una routine VBA che salvi i dati da Excel.Il problema è che si tratta di un processo che va a velocità reale, o al max a 3x.(A meno di interventi manuali che mi pare sia il nostro obbiettivo evitare).
Abbiamo quindi i dati di un giorno raccoglibili in 8 ore.
Di piu' non si riesce a fare, A MENO CHE ....
a meno che non si parallelizzi tutto ...
Come?
i) troviamo (come nel caso delle sperimentazioni che state portando avanti) 100 volontari.Gli diamo il giocattolo per raccogliere i dati ed un intervallo di raccolta ed al termine facciamo il merge dei dati.
ii)simuliamo i 100 volontari (pero' ci serve tempo uomo e potenza macchina).IN pratica mettiamo in piedi (clonare è immediato) un centinaio di macchine virtuali XP con un centinaio di account ToS demo (che danno dati delayed buoni) e UNA PER UNA fissiamo date diverse di prelievo del DDE che scorre a velocità 3x.
Per ogni macchina virtuale serve almeno 1GB di memoria.
La cosa si potrebbe anche mettere in piedi (ma qui non ho nessuna esperienza) anche sui cloud server di Amazon EC2(pagando il noleggio).
A parte gli scherzi,è una cosa in linea di principio fattibile.Serve comunque parecchio lavoro e SE SI TRATTA DI FARLO UNA TANTUM non so se conviene comprare i dati da chi li ha (Questi ad sempio sembrano avere solo stocks and ETF -
www.historicaloptiondata.com/ oppure anche questi sembrano venderli
www.tbsp.com/).
Paolo
...piuttosto, Paolo, secondo te è fattibile recuperare le quotazioni storiche (quindi non raccorgliele man mano, ma scaricare quelle dell'ultimo anno, ad esempio) delle option chain delle opzioni weekly su 6E (che sarebbe il future EUR/USD al CME/Globex)?
l'obiettivo è capire quanto avrei incassato in premi, di settimana in settimana, nell'ultimo anno, vendendo una call e una put a distanze ogni volta differenti (ecco perchè serve la chain)