ARGOMENTO:

mbogliardi ha scritto: ha scritto:

Aggiornamento dell'operazione multiple spread iniziata alle 11.30:
Poco fa l'ho chiusa perchè era già in profitto netto di 4000 €.
Ancora una volta non ho rispettato i paletti della strategia, ma c'è un lungo weekend borsistico e ho preferito intascare ...
Comunque non avviene sempre, come è avvenuto in questi due giorni, che le strategie siano chiude intraday. Dal backtest si vede infatti che è meglio aspettare... se ci riuscite.

Michele, riflettevo su questo trade e, conti alla mano, sono circa 3,5 pips lordi sul cross EUR/USD.

Non è troppo rischioso stare a mercato circa 5 ore con ben 20 lotti per 3 pips e mezzo? O hai il rischio calcolato dallo spread o comunque hai uno stop loss monetario e/o temporale?

Grazie e scusa per il bombardamento di domande che stai subendo ma hai colpito e stuzzicato la curiosità!

Ale

Ciao Ale,
secondo me non è rischioso, o meglio è molto meno rischioso del trading direzionale.
Infatti tu sei contemporaneamente long e short (anche se nel caso del forex potresti essere anche tutto long o tutto short se una valuta si trova al numeratore in un cross e al denominatore in un altro cross).
Poi credo sia fuorviante parlare di pips perchè il P/L in uno spread è dato dalla somma/differenza dei P/L sui singoli lati dello spread. Puoi fare un guadagno di 1000 guadagnandone 5000 in un lato, perdendone 3000 in un altro e perdendone 1000 in un terzo lato.
Quindi dovresti sommare/sottrarre i pips di ciascun lato, ma in genere sono in valuta diversa. Non è un calcolo da fare a mente.
Il fatto che abbia tenuto aperta la posizione per sole 5 ore è abbastanza poco frequente, in genere ci vuole un paio di giorni.

Affrontare la questione del rischio è fondamentale per chiunque voglia continuare a fare trading.

L'approccio del sistema multispread in parte risolve il problema, perchè basandosi su spread reciproci (dove perde uno l'altro guadagna), non potrà mai perdere l'intera posta.
Non di meno va sottolineato che se un operazione necessita di una somma, diciamo pari a 10000$ (siamo nel campo delle ipotesi), l'account dovrà essere di una cifra tale, per cui la posta in gioco, non superi una % prefissata. Solitamente questa percentuale va dal 1% (molto prudente) al 2-3% (la norma) fino anche al 5% (abbastanza rischioso)
In questo caso anche se è matematicamente impossibile perdere l'intera posta, va rimarcato che molto dell'esito finale, dipende da quale strumento si utilizza.
Lo spread sui CFD è molto più largo rispetto ai futures. Inoltre va segnalato che alcuni broker consentono la compensazione dei margini quando si opera in spread, mentre altri non lo fanno. Anche questo impatta.
Infine ci sono le commissioni, ma queste pesano molto meno rispetto all'operatività fatta con le opzioni.
Quindi la curiosità che ho, riguardo a questa operatività (che noto con piacere ha interessato molte persone), è relativo al capitale necessario per poter operare rispettando i criteri di base del risk management.
Secondo te è un operatività fattibile con piccoli capitali (10-20k $) o come mi viene da pensare serve un account sopra i 70 - 80k $?

Ciao Gavino,
provo a rispondere, anche se riferendosi al money management c'è sicuramente qualcuno che ha piu' esperienza di me.
A riguardo del fatto che sia impossibile perdere l'intera posta io starei piu' cauto.
Tutto sta nella gestione della posizione. Tu sai che per fare il backtest ho fissato delle regole e i risultati mi sembrano ottimi.
Però nell'operatività reale, sarà per il fatto che devo fare le operazioni manualmente ed anche perchè a volte ho visto che è meglio gestire piu' volte gli ingressi e le uscite dello stesso spread, agisco a sentimento, facendo ovviamente degli errori.
Una sola volta mi è successo di essere entrato al superamento del 98%, ma poi lo spread ha continuato ad allargarsi enormemente e stavo perdendo il 100% del margine. Il paletto che avevo fissato nella strategia automatica mi imponeva di raddoppiare la posizione. Io ti dico che non l'ho fatto perchè sono stato un coniglio. Avevo posto le mie sicurezze solo sulla statistica. Il giorno dopo infatti lo spread si è riassorbito e non appena il P/L è andato a 0 ho chiuso. Non ho perso nulla ma ho mancato due volte il guadagno: se avessi raddoppiato la posizione avrei guadagnato il 100% del margine, oppure se non avessi chiuso sarei andato in buon profitto, cosa che è successo dopo poco.
E se invece qualcuno avesse chiuso nel momento peggiore?
Quindi alla luce di tutto questo bisogna applicare una buona regola di money management anche perchè devi tenere aperta la possibilità di raddoppiare la posizione.
Io non vorrei sembrare ottimista però non direi che il 5% è abbastanza rischioso.

A proposito di errori: quell'operazione che avevo postato e che avevo chiuso dopo 5 ore, adesso sta guadagnando circa il doppio, come era ipotizzabile dal grafico, all'avvicinarsi del TDI verso lo zero. Pazienza

Spero di non essere OT.
Michele l' indicatore che hai postato ha il suo limite nel
rappresentare la correlation (primitiva Thinkscript) in un periodo
(Lenght) limitato.
Ad esempio per la terna ES,YM,NQ,
la finestra (sliding window di lenght campioni ) offre degli scostamenti periodici (generalmente rispetto all' ES) e per altri periodi mantiene invece un indice molto vicino ad 1.
Si puo' sfruttare la cosa?
Mah.. ho qualche dubbio...
Invece il grafico (percentuale) su finestre abbastanza lunghe (con la funzione compare di ToS) potrebbe mettere in rilievo qualche relazione stretta con spread che si allargano e comprimono ciclicamente in una banda definita.
Ma questo mi sembra un lavoro bottom-up su cui fare una ricerca impegnativa. (GeniusTrader forse sarebbe lo strumento piu' adatto)

Michele sarebbe interessante anche qualche indicazione sul tuo
max drawdown per trade e per portafoglio di esecuzione.
Lo dico (venedo dal mondo dei futures) perchè spesso
questo è l' elemento che rende difficilmente attuabili
(per chi ha il mio profilo di rischio) molte
strategie in futures.

Ciao,
a dir la verità non conosco bene le funzioni che hai citato. Ho un conto paper in TOS ma la piattaforma la uso poco.
Comunque sia, se ho capito bene, l'idea mi sembra buona e concordo che la ricerca è impegnativa. Io la prima volta ci avevo pensato due anni fa all'idea di estendere il pair trading a un numero qualsivoglia di sottostanti. È impegnativa però da' le sue soddisfazioni.
Per quanto riguarda i drawdown: nei grafici P/L riportati nell'articolo si vede quali possano essere i drawdown Intra-Trade e i drawdown Trade Close to Trade Close. Mentre i primi possono essere notevoli e paragonabile al margine utilizzato, i secondi sono molto minori.

Scusami Michele,
poichè il tdi da te determinato oscilla intorno allo zero ed assume valori estremi positivi e negativi, per 98% intendi sia dei valori positivi per plottare la linea superiore, che dei valori negativi per plottare quella inferiore?
ovvero calcoli il valore superiore che lascia il residuo 2% positivo, e contemporaneamente il valore inferiore che lascia il 2% negativo?

Spero di essermi spiegato

A presto

MArio

Dimenticavo, nella tua ricerca hai osservato una certa simmetria nella oscillazione di terne mediamente correlate positivamente come /es /nq /ym, ovvero un comportamento dell'indice asimmetrico nel caso di terne con correlazione 0 o negativa?

Grazie e a presto

Mario

Ciao Mario,
io calcolo il 98° percentile del valore assoluto dell'indicatore TDI, infatti le due linee rosse sono simmetriche, cioè hanno valore opposto.
La teoria si basa sul fatto che le terne siano correlate, positivamente o negativamente non importa. Se la correlazione è prossima allo zero allora il TDI ha poco significato e i risultati non sono garantiti.