1. Disclaimer.
Grazie per l’apprezzamento, ma per favore attenzione: io non sono un professionista dell’elaborazione di strategie di trading solidissimo come Luca e i suoi amici e il suo staff.
Non dispongo di Option Explorer per controlli molto profondi.
Quindi, prima di seguire i miei parametri, se disponi di OE, o se conosci qualcuno che ne dispone, testa la strategia su OE. Per arretrare di svariati anni puoi usare benissimo ES anziché MES, che è nuovo. Se poi vuoi farmi conoscere il risultato del test, te ne sarò grato; se ritieni corretto verso QTLab non rivelare a terzi i risultati di OE che è licenziato solo a chi lo sottoscrive (presumo), va benissimo, ma l’importante è che non ti butti in reale subito o dopo solo 1 o 2 settimane! (questo è un consiglio valido in ogni caso!).
Io testo le mie idee più o meno brillanti per almeno 10 cicli (settimanali, mensili, ecc.) prima di operarvi. In reale, con questa strategia ho solo venduto la Put, perché è sempre più distante dal prezzo di avvio della Call a parità di Δ (in media del 67%), pur pagando un premio circa oltre il doppio della Call. Anche se i risultati delle mie registrazioni convaliderebbero pure la vendita della Call… in questo periodo.
2. Criterio del premio.
In pratica, io riacquisto sempre a 3x. Non riacquisto l’altra opzione, a meno che il premio residuo sia sotto il 10% di quello di avvio; questo con buon senso: se sei al giovedì e venerdì escono i Non-farm o il CPI, o se per esempio stai operando con LE o KC, che sono dei gran bei matti imprevedibili, e magari se sei pure ancora lontano dalla scadenza, meglio eccedere in prudenza. Testando la strategia, ti formerai una sensibilità a varianti come il fatto che la strategia sia all’inizio o alla fine del periodo, che sia in corso un movimento brusco all’uscita di una notizia, che si sia formato un trend ecc. Questo è un altro motivo importante per simulare lungo un periodo ragionevolmente lungo.
3. Criterio del prezzo.
70% della differenza fra il prezzo di avvio e il livello dello strike. Questo per sottostanti che mostrano regolarmente un prezzo di avvio più vicino a uno degli strike (per esempio CL settimanale, alto come MES; o ZW e KC mensili, in questo periodo, con prezzi di avvio più vicini allo strike Put). Mentre per i monetari, che di solito sono centrati all’avvio, puoi usare la mediana fra gli strike al posto del prezzo di avvio.
4. Il tuo esempio.
Esatto. Con Excel, ovviamente, puoi ricavare tutto molto facilmente.
5. Lato Put.
Come già scritto, io entro solo sul lato Put, ma per eccesso di prudenza: se dovessi adeguarmi alle mie osservazioni, sarebbe giustificato entrare anche sulla Call. La regola è la stessa (Δ minore di 0.06), semplicemente si entra solo sulla Put.
Mi raccomando, inserisci sempre una difesa con Future, per un caso catastrofico (notizie bomba, blue error del PC, crollo Internet, tua indisponibilità…).
Grazie a te, e buon trading!
