ARGOMENTO:

prima di iniziare a seguire un servizio segnali è sempre consigliabile avere compreso a fondo l'operatività che c'è dietro, l'esposizione quando le cose vanno bene ma soprattutto nei momenti più difficili (e non c'è niente di meglio di replicare queste operazioni su un conto paper nei primi due mesi per rendersene conto), le regole alla base del trading con le Opzioni o con io Futures, ad iniziare da concetti basilari quali il settlement del future o la scadenza dell'opzione, che non sono robe specifiche della mia operatività, ma che invece dovrebbero essere l'ABC di chiunque inizi a fare trading su questi strumenti.

la giornata Opzioni+Futures è proprio finalizzata a fare chiarezza su queste cose e sulle regole la base dell'operatività short strangle con difesa meccanica: www.qtlab.ch/index.php/corsi-in-partenza1/5-opzioni-futures e il consiglio che posso darti è di prenderla in considerazione prima di ogni abbonamento ai Segnali perchè un solo errore, anche piccolo, con i futures lo si paga caro (e assai di più del costo di un corso)

QTLab ha scritto: ha scritto:

prima di iniziare a seguire un servizio segnali è sempre consigliabile avere compreso a fondo l'operatività che c'è dietro, l'esposizione quando le cose vanno bene ma soprattutto nei momenti più difficili (e non c'è niente di meglio di replicare queste operazioni su un conto paper nei primi due mesi per rendersene conto), le regole alla base del trading con le Opzioni o con io Futures, ad iniziare da concetti basilari quali il settlement del future o la scadenza dell'opzione, che non sono robe specifiche della mia operatività, ma che invece dovrebbero essere l'ABC di chiunque inizi a fare trading su questi strumenti.

la giornata Opzioni+Futures è proprio finalizzata a fare chiarezza su queste cose e sulle regole la base dell'operatività short strangle con difesa meccanica: www.qtlab.ch/index.php/corsi-in-partenza1/5-opzioni-futures e il consiglio che posso darti è di prenderla in considerazione prima di ogni abbonamento ai Segnali perchè un solo errore, anche piccolo, con i futures lo si paga caro (e assai di più del costo di un corso)

bene grazie di certo ne terrò conto

salve
avrei in canna un'altro quesito sull'operatività già discussa, tanto per conoscere la bestia -:) .
nel caso il sottostante (ad esempio 'o) prendesse una brusca accelerazione ribassista (ma potrebbe anche essere al contrario/rialzista) ed entrasse il sottostante short a copertura della put OTM venduta, in questo caso si possono verificare 2 situazioni:
1) il sottostante prosegue al ribasso fino a scadenza. In questo caso tutto OK, perchè la put venduta è completamente edgiata. Alla fine della fiera si guadagna.
2) il sottostante fà una finta: prima và al ribasso e poi torna sù fino a beccare lo stop loss.
E in questo secondo caso cosa prevede la strategia?
A) dopo aver beccato lo stop loss si chiude anche la put OTM venduta (in gain o in pari) e quindi l'intera strategia è conclusa?
B) si lascia aperta la put OTM venduta e si piazza un'altro ordine in stop short sul sottostante con relativo stop loss?
PS: cortesemente stò aspettando la risposta sul numero di entrate realizzate dal sottostante in copertura delle opzioni vendute, in questi ultimi 30 mesi di operazioni live
grazie

Un saluto a tutti, in particolare al moderatore del forum e ai fondatori del progetto QTLab da parte di un nuovo iscritto! Esordisco con un post non proprio entusiasmante e più precisamente con una domanda /curiosità in materia di short strangle, operatività a cui mi sto avvicinando piano piano: come mai non si prendono in considerazione le nostre opzioni MIBO classiche oltre che quelle settimanali per questo tipo di operatività? dall'equity line dei vostri sistemi credo che stia dando dei buoni risultati sugli altri mercati...

Benvenuto!
il FIB purtroppo è aperto solo poche ore nell'arco delle 24 che compongono una giornata (e così anche DAX, STOXX o BUND)... questa è la ragione per cui, soprattutto sul FIB, è sconsigliabile vendere a nudo opzioni con l'idea di tenere le posizioni aperte overnight... perchè non si potrebbero difendere se non aspettando l'apertura delle negoziazioni sul future (e soffrendo quindi su eventuali GAP)... La maggior parte dei mercati che lavoriamo, invece, hanno orari di contrattazioni più estesi (a parte lo Zucchero, che però è "leggero" e sopratutto non è così influenzato dalle dinamiche che influenzano gli indici azionari)

grazie per la risposta e per il benvenuto, immaginavo fosse quella la ragione ma ora ne ho la conferma. Infatti anche le opzioni (vendita naked) con sottostante ETF non andrebbero bene, il fatto è che il mio broker offre una gamma (molto) limitata sulle opzioni americane e relativi sottostanti per cui mi riuscirebbe difficile replicare magari i segnali offerti tramite il vostro servizio apposito, eh ci sto pensando seriamente...ecco il perchè della mia domanda. Volevo aggiungere che ho provato la piattaforma Tradestation e devo dire che è fantastica per chi fa trading automatico e/o meccanico, molto potente e completa soprattutto grazie alla bravura di chi come voi la usa quotidianamente, la programma per i vati Tsystem e la implementa continuamente! Ho testato anche qualche strategia strangle es. su Eur FX e devo dire che la cosa è molto interessante per uno come me che non ha mai operato in opzioni..

Se posso..sempre con riferimento sempre all'operatività short strangle (che sto testando in demo) mi ha colpito il fatto che tutti i livelli siano prefissati a priori e tarati per offrire il maggior rapporto guadagno/perdita: per capire un pò meglio con una sorta di ottimizzazione basata sulla volatilità del sottostante o altro?*
Inoltre, guardando la sezione performance segnali operativi, mi è balzata agli occhi il risultato non troppo soddisfacente dello strangle monthly su EUR , da cosa potrebbe esser dipeso questo? In particolare la volatilità (eccessiva) innescata dalle decisione di draghi di giovedì 3 dic hanno sicuramente influito sul saldo negativo anche del mese di novembre almeno credo si è passati da 1,05 a 1,1 in due orette ed ero davanti allo schermo come un matto a longare eur contro dollari e lira turca...
ps: *premetto lo ritengo un argomento sicuramente che merita di essere trattato a parte in occasione magari di un corso

Ripesco questo topico perché mi è sembrato il più pertinente ai miei quesiti sulla strategia short strangle. In particolare le mie incertezze da neofita erano legate a quale piattaforma prediligere per seguire questi segnali (dopo aver effettuato il corso). IB o Tradestation? Ho letto e conosco alcune delle carattersitiche delle 2, ma non sono ancora riuscito a capire quale preferire per questa specifica operatività. Dovrei preferire TS per la qualità dei dati? c'è un discorso di accessibilità a tutti i mercati di defolut che dovrebbe farmi preferire una o l'altra?
Se qualcuno gentilmente mi volesse dare la sua opinione gliene sarei grato, grazie.

IB andava benone finché non ha incrementato in maniera un po' eccessiva le marginazioni richieste per seguire un portafoglio di strangle: da un paio di mesi abbiamo iniziato a parlare anche di questo broker www.qtlab.ch/index.php/partner/272-stage-5 con cui siamo riusciti a spuntare un accordo per contenere in maniera significativa le marginazioni richieste (come puoi vedere dai 3 portafogli strangle analizzati in fondo alla pagina che ti ho indicato)

Grazie della risposta a tempi record :), ora leggo.