ARGOMENTO:

In parte è vero ciò che dici icio, cioè che si compensa il differenziale relativo all'entrata ritardata di 5 minuti. Ma ho visto degli ingressi market in apertura scellerati sul bid/ask che invece non trovi dopo 5 minuti. Comunque, ripeto, lo storico è poco per fare un affidamento valido, ma le performance sono migliorate.
Certo, tu ti puoi avvalere del tuo gatto che ti aiuta negli eseguiti, quindi non vale... eh eh
A proposito, li ha fatti i micetti, così me ne dai uno anche a me..
Un abbraccio,

Sono stato abbonato anch'io. Va bene tutto, ma bisogna ricordarsi che quando si fa ricerca si possono e si devono ammettere sperimentazioni ed errori. Diverso e' il caso di un servizio a pagamento, piuttosto costoso, per il quale le aspettative sono maggiori e l'attenzione al cliente deve essere la priorita'. La priorita' non puo' essere il finanziamento della ricerca. Bisogna dunque distinguere fra fare ricerca e offrire un servizio enon confondere le due cose. Magari questa attenzione c'e' stata, ma durante il mio periodo di abbonamento io non l'ho mai vista. Non mi sorprende che qualcuno chieda finalmente uno spazio su questo forum per confrontarsi e chiarirsi.

per rispondere al discorso del capitale iniziale credo che Luca e Giovanni siano stati chiari fin dall'inizio con un conto reale dedicato piuttosto esiguo e lavorato a leva e quindi ,è giusto secondo me valutare quello

ovviamente questo conto oltre il bel 68% ottenuto fino ad oggi ha anche un bel drawdown che ora non so di quanto sia ma sicuramente importante se si considera il conto reale iniziale,tutto sta a sapere che su questa operatività in leva sicuramente si balla,ma anche su questo c'è stata sempre abbastanza chiarezza per quello che ricordo

è ottimo come allenamento per noi novizi perché magari quando si traderanno conti più grandi con meno leva forse ci faranno un baffo
anche per questo nonostante la mia sottoperformance mi ritengo abbastanza soddisfatto,
certo è un allenamento costoso e per abbassare i costi bisogna necessariamente lavorare con più capitale e leva a full,non credo sia così semplice

comunque sempre "pour parler"ho visto anche servizi che offrono abbonamenti ricaricabili,
ossia scalano tot euro ogni tot punti indice o dollari guadagnati dal sistema,ma non so se sia fattibile in questi casi,però almeno si toglierebbe il fastidioso epilogo di dover pagare lo scotto di un eventuale drawdown in concomitanza con la scadenza abbonamenti

Su IB mi pare ci sia sul portfolio analyst la possibilità di confrontare la performace con i vari indici di riferimento..

Sec me essendo un portafoglio bisognerebbe capire se la composizione ha portato ad una maggiore regolarita e ad un sovraperfomance rispetto all'indice di riferimento opppure no.

Io quando valuto un trading system vado a verificare spesso se una strategia "buy and hold" avrebbe fatto meglio o no.

Su mercati come Sp500 e nasdaq non è semplice..

Considerate solo che la maggior parte degli hedge fund di solito non riesce a battere il mercato.

A me interesserebbe molto capire che tipo di logiche ha un sistema di copertura.. per poterlo inserire in un portfoglio di trading system ad esempio.

(ho provato a cercare sistemi che vanno short su indici fortemente ipostati al rialzo ma quello che ho trovato è stato spesso fitting)

Potrebbe essere un idea andare short su altri stumenti correlati ma con una forza relativa più bassa, dove magari vadano bene logiche trend following o breakout anche al ribasso
(ad esempio il nostro FTmib fino all'anno scorso, prima del qe)

Quello che vedete inviato nei segnali Gandalf (ma il discorso si estende anche alle altre operatività) è semplicemente la nostra operatività, con tutte le cose buone e gli errori che si commettono, e le migliorie che apportiamo a fronte di drawdown inattesi o di "bagni" che prendiamo. Più una operatività è collaudata, e più l'aspettativa è che il risultato finale sia regolare, e gli accorgimenti adottati nell'ultimo anno e mezzo credo che abbiano migliorato il servizio. Ciò non toglie che il risultato sia di tutto rispetto (e mi riferisco, Marcello, agli statement di IB e non ai risultati estrapolati da Tradestation e pubblicati a fine giornata, che fanno riferimento al segnale inviato dalla strategy sula piattaforma), anche se ottenuto con quel brutto drawdown della scorsa estate... ma che è servito a farci agganciare la copertura su VXX.

Marcello: il trading non è un qualcosa di deterministico, dove a priori conosci tutte le variabili e puoi creare un modello "perfetto" da offrire al tuo cliente: devi, invece, correggere il modello per strada, e anche a distanza di anni ti ritroverai comunque a doverlo correggere talvolta, perchè le condizioni in cui il modello opera non sono mai le stesse, identiche, che ha trovato in passato... codificare un'operatività non è una mera questione di programmazione (altrimenti saremmo circondati da programmatori che sono diventati ricchi facendo trading!)

Non si tratta, quindi, di "leggerezze" iniziali, o, peggio, "sperimentazioni" sulla vostra pelle, per vedere chi sopravvive ed analizzare come è andata sulla pelle degli altri (francamente, Marcello, leggere che pensi una roba del genere mi da anche un po' fastidio), ma semplicemente di ciò che facciamo, e soprattutto, che non facciamo da ieri l'altro ma, per quanto mi riguarda, ormai da più una decina d'anni (con gli ultimi 7 passati a mandare segnali, mettendomi "in piazza" a far vedere cosa facevo). La valenza di questo tipo di servizi (non mi stancherò mai di ripeterlo) per me resta in primis quella D-I-D-A-T-T-I-C-A: il progetto che da anni sto portando avanti è un progetto educational... se potete imparare qualcosa su di voi, sull'operatività che state seguendo (su cui trovi, quasi per tutte, anche un corso che scende in dettaglio sul suo funzionamento), toccando con mano che puoi guadagnare qualcosa sui mercati se segui determinate regole e anche soffrendo certi drawdown (ma imparando come ridurli la prossima volta), allora saranno stati soldi ben spesi.

...più in generale: se l'interesse è solo nella performance (e qua il paradosso è che, statement alla mano, un +68% di crescita di un account sembra sia una roba "normale") o "sull'incidenza del costo dell'abbonamento semestrale sul capitale minimo per seguire l'operatività", non vorrei che aveste commesso l'errore di scambiare questo servizio per un "bancomat", dove ogni mese o ogni semestre, si passa "all'incasso"... vi dò una brutta notizia allora: facendo trading si possono anche perdere soldi...

Se è questo (la performance) che cercate, allora, prendete in considerazione di affidare tutto ad un bravo gestore, che faccia il vostro interesse e non il suo, e faccia crescere il vostro conto con performance di questo genere ma senza queste fastidiose oscillazioni... ecco, se qualcuno ne conosce uno così, se me lo presenta è probabile che smetta pure io di fare trading per affidare tutto a lui.

...spero di avere chiarito un paio di questioni che ha posto Marcello. Mi dispiace che tu ti sia trovato così male seguendo i segnali del Portafoglio Gandalf: la tua è la prima "vera" critica che trovo in questa discussione relativa al servizio Gandalf, dato che chiami in causa la nostra superficialità nella gestione del servizio.

Giorgio ha aperto il post perchè non ha guadagnato granché (seguendo solo una parte delle operazioni e cambiando in corsa il position sizing, come hai precisato in tutta onestà); un paio di voi si lamentano dello slippage su azionario... ma su questo, se volete, mi lamento anche io ...perchè lo slippage c'è in tutti i mercati, e l'azionario non è da meno .... e non possiamo farci granchè, se non cercare degli escamotage per controllarlo e ridurlo, ma ogni intervento "di fino" per entrare in posizione richiede più tempo e fatica, e diventa sempre meno compatibile con il tempo che ciascuno può dedicare al trading: vi assicuro che Giovanni non ha trovato una soluzione miracolosa per azzerare lo slippage si suo conto, quindi quel risultato è stato ottenuto pur prendendosi nei denti un certo slippage, ma i conti, alla fine, mi sembrano tornare.

La differenza fra ottenere quel risultato e chiudere in pari è solo una: la sistematicità. Giovanni ha replicato tutte le operazioni, si è preso lo slippage (lo stesso che vi siete preso voi), ha fatto i suoi errori nell'impostare qualche ordine (come ogni essere umano) e questo è stato il risultato. Avete seguito con la stessa sistematicità tutte le operazioni o alla prima striscia negativa (o alla prima difficoltà) avete staccato tutto? Giorgio, credo che non ci sia da scavare granchè per arrivare ad una spiegazione, ma invece di approfittare della disponibilità di Giovanni e fare dei confronti per cercare di lavorare sul vero problema (ovvero la fiducia necessaria a seguire un sistema meccanico e la disciplina nel replicare le operazioni che fa) e correggere ciò che ti ha impedito di arrivare allo stesso risultato, apri un post sul forum per cercare qualcuno che ha avuto le stesse difficoltà (non te la prendere, ma questo post, dopo che Giovanni ti aveva già risposto via email, a me è sembrato un pò come cercare "mal comune, mezzo gaudio" )... è solo la mia opinione personale, ma io non trovo giovamento dal sapere che ci sono altre persone che hanno fatto fatica a tenere attaccato il portafoglio nel bel mezzo del drawdown della scorsa estate perchè so che è nella natura umana commettere questi errori. Sono più interessato a isolare questi errori e capire come fare per non ripeterli, e vedere qualcuno (Giovanni) che ha portato a casa questo risultato sul suo conto, seguendo le stesse operazioni, può essere solo di stimolo perchè vuol dire che allora "si può fare" e devo solo capire "come farlo". Se lui c'è riuscito, e posso codificare come ha fatto (perchè si tratta di operatività meccaniche), allora posso farlo anche io. Se arrivi in fondo, forse questi soldini spesi per l'abbonamento segnali saranno i migliori spesi della tua vita, anche se chiuderemo un semestre negativo, perchè avrai capito cosa fa davvero la differenza nel trading (meccanico o discrezionale che sia). Non aspettatevi quindi che "la soluzione" arrivi dall'esterno, da un qualche sistema di nuova concezione... può solo arrivare dall'interno.

Quella di Marcello, invece, è la prima vera critica su cui lavorare, nonostante non sia d'accordo con ciò che scrive (ma credo che se l'ha scritto abbia avuto le sue buone ragioni)... in primis sul benchmark su SPY (ma qua Giuseppe mi ha anticipato con la sua risposta). ... poi dici che il servizio è costoso, e che l'attenzione al cliente non è la nostra priorità: probabilmente è vero e si può fare di più che rispondere a tutte le vostre email e mandarvi periodicamente un questionario di soddisfazione, o dedicare un account a tracciare le stesse operazioni che inviamo. Su questo aspetto ci sarebbe utile però conoscere il tuo benchmark... è Microsoft? ...spero non Cisco, perchè le ultime esperienze con il sevizio clienti di Cisco (tanto per citare una società che ha più o meno i nostri mezzi, no? ) sono state disastrose. E' l'1:30 di notte e sono qua sul forum a rispondervi: credo che l'ingegnere di Cisco che ha raccolto il mio ticket la settimana scorsa, quando ho segnalato che la piattaforma non andava, adesso, a quest'ora, non stia pensando al suo cliente e stia facendo dell'altro. Lo scorso anno ho fatto un corso con Mathworks: la migliore manualistica che ho mai avuto modo di vedere (e non era il primo corso che facevo), e da lì ho capito che potevo migliorare la manualistica dei miei corsi. Se conosci qualcuno che offre un servizio segnali totalmente meccanico (quindi senza troppe cazzabubbole sulla Grecia, "potrebbe salire ma anche scendere", la trendline, ecc...), a cui puoi scrivere per ogni problema e lui ti risponde, e che periodicamente ti fa vedere gli statement del suo account (di un broker vero, e non gli statement farlocchi delle metatrader che spopolano su Facebook), e che costa meno (dettaglio non da poco), ti pregherei di indicarcelo, così possiamo trovare degli spunti per migliorare il servizio anche sul versante dell'attenzione al cliente, così come ho fatto io con l'ottima manualistica di Mathworks.... ah dimenticavo: che abbia anche un forum come questo in cui chiunque può aprire una discussione come questa qua...

...purtroppo a scrivere questi post finisce che divento antipatico e mi dispiace ...ma non sono un impiegato di un customer care che è pagato per dire al cliente che ha sempre ragione... quindi anche a costo di risultare antipatico, preferisco dirvi ciò che penso... quando c'è stato da fare autocritica non ho mai avuto difficoltà a farla (ed è già successo, anche qua sul forum, in altre occasioni) e se un suggerimento è costruttivo sono sempre stato felice di accoglierlo (mi viene in mente uno scambio di email con Marco su una diversa suddivisione in categorie del servizio segnali, che in parte avevo accolto con la nuova sezione dedicata solo agli Strangle) ma quando mi sento dire (come nel post di Marcello) che "l'attenzione al cliente non è la priorità" finisce che mi scaldo...e vengono fuori "papiri" di post come questo (che spero siate arrivati in fondo a leggere...).

Sul modello suggerito da Giorgio ("se il tuo conto cresce paghi, altrimenti no") trovo che sia di difficile attuazione: cosa facciamo... ogni mese mi mandi il tuo estratto conto bancario per vedere se hai guadagnato dei soldi? ...e se non li hai guadagnati perchè hai seguito solo la metà delle operazioni o cambiato in corsa le regole? Non so cosa ne pensi Giovanni, ma per adottare un modello del genere è il più tempo che passi a rincorrere la gente e a tenere la contabilità di quello passato a fare trading o sviluppo di operatività...

Queste le mie performance su Gandalf dall'inizio operatività
Sono comprese le commissioni di Ib ma non le spse per i cfd ai quali devo fare un calcolo a parte non vedendoli sul pannello eseguiti
La differenza tra la equity e le performance (circa 1500 $) è dovuta al capitale necessario alle operazioni in essere

dimenticavo...per i primi 4 mesi ero in size piena poi solo con metà

Caro Luca, sono 10 anni che lo fai e conosci benissimo le problematiche del settore e sai gestirle.
La mia esperienza con te e' stata fino a questo momento estremamente positiva, faccio trading da 8 anni, anche a livello professionale, e quello che ho imparato non mi e' in sostanza mai stato spiegato. Ho sempre dovuto rubacchiare, intuire sbatterci la testa e poi capire.
Come ben sai ho seguito due corsi, stagionalita' ed opzioni. Riguardo al primo, tentando di capire che tipo di lavoro fosse possibile fare, credo di averci rimesso un paio di migliaia di euro ed un paio di mesi di lavoro prima frequentare il corso e capire cosa effettivamente si poteva fare, come graficarli e backtestarli.
Sul secondo mi sono risparmiato la parte difficile ed ho frequentato direttamente il corso

Ho visto che sui sistemi, oltre a spiegare la parte di programmazione, rilasci dei trading system a codice aperto.
Quando ho inziato a cimentarmi da solo, sono partito dal manuale di easylanguage(in inglese) e poi forum, informazioni prese qua e la e tanto lavoro, mesi di lavoro.
Credo non si comprenda realmente il valore di poter partire da un codice aperto. Per me sarebbe stato oro.
Quindi dal punto di vista didattico difficile davvero fare appunti.

Riguardo ai costi, nell'ambito di un'operativita', quello relativo ai segnali e' l'ultimo da tenere in considerazione.
Non stiamo parlando di un televisore, nel trading il costo reale e' il capitale messo a disposizione ed il tempo e lavoro necessario per applicare la propria strategia sul mercato. Il ritorno deve ripagare entrambe le cose, il capitale in funzione del rischio ed il tempo in funzione del lavoro altrimenti non ha senso farlo.

Se una strategia funziona, ben venga pagarla. Nel tuo caso il solo lavoro di
pubblicazione ripaga di per se il servizio. Poi non credo che quando le cose vanno bene qualcuno ti chieda se puo' bonificarti qualcosa in piu' in virtu' dei risultati ottenuti
Se pero' non ripaga le componenti capitale e lavoro, allora anche se fosse gratis avrebbe in se' un costo eccessivo per essere applicata. Aggiungo pero' che la quantificazione necessaria del ritorno, resta materia di riflessione personale e non e' definibile in modo oggettivo per tutti.

Forse dovessi suggerire uno spunto di miglioramento, direi che troverei utile uno scambio maggiore di informazioni sulle operazioni effettuate in reale.
Da alcuni utenti del forum viene gia' fatto e sarebbe bello vederti piu' partecipe visto che di queste strategie ne sei lo sviluppatore.