ARGOMENTO:

Ciao Luca !
i complimenti li giro tutti a te .. ed a voi che ci mettete tanto lavoro, dedizione e professionalità. Io in fondo mi limito ad eseguire pedissequamente i segnali .. con la costanza e rigore che devono appartenere a chi vuole tentare di guadagnare seriamente.

Si ... ero a Rimini fino 'a fa ... a cena con amico in comune (ti dico solo le iniziali: P.O. ) con cui domani se riusciamo a beccarti 5 minuti .. ti veniamo a salutare volentieri.


Circa la domanda di Giorgio .. guarda .ti dico sinceramente che è molto più semplice di quanto sembri. Quell'equity che hai visto è figlia dello stesso numero di contratti da quasi 2 anni. Il problema di reinvestire gli utili (compounding) penso sia giusto porselo a medio termine .. quando si sarà raddoppiato il capitale prudenzialmente stanziato (tenendo conto dei worst-case scenario di marginatura .. come spiega anche Luca).

Ok .. ci vediamo domani all'ITF ... alle 11:30 :)

Un caro saluto a tutti,
Corrado

Come di consueto, aggiorno la mia equity line personale relativa al portafoglio strangles.

New record high !!




Con oggi, 1° luglio 2014, sospendo la pubblicazione dei miei aggiornamenti mensili in quanto per ragioni del tutto personali, legate ad una rimodulazione del mio portafoglio, mi vedo costretto ad interrompere l'operatività con gli strangles.

Come si vede dai numeri di cui sopra, i risultati di 2 anni di eseguiti reali sono stati veramente ottimi e confido che gli abbonati che stanno seguendo questa operatività, continuino a farlo con la stessa metodicità e rigore che ha generato l'equity line sotto gli occhi di tutti.

Io purtroppo per esigenze di margini e per far spazio a strategie da me sviluppate, ho dovuto prendere mio malgrado la decisione di interrompere questa operatività.

Spero che qualche altro utente possa in futuro postare i propri risultati, anche per dare un seguito a questa sezione.

In bocca al lupo a tutti .. e complimenti a Luca per questi brillanti risultati.

A presto,
Corrado

eh si, nuovi massimi sull'equity dell'operatività Strangle... ed un'equity che hai avuto la cortesia di postare fin dall'inizio, per ben 2 anni ormai, e che (almeno per me) è sempre motivo di orgoglio. Non è mai scontato vedere altre persone che guadagnano seguendo dei segnali, e tu sei sempre stato l'esempio che il rigore e la disciplina, ed una certa attenzione alla composizione del portafoglio, fanno la differenza... e non è da tutti.

Non sono mai triste per avere perso un abbonato quando la motivazione è questa (è stato così anche per Nunzio qualche tempo fa): per un trader meccanico il capitale a disposizione è la risorsa più limitata che ci sia (dopo il suo tempo) e davanti alla scelta se attaccare un sistema che hai sviluppato tu o seguire dei segnali di un'altra persona, io avrei fatto la stessa tua scelta.

Posso solo augurarti di continuare a mettere la stessa passione nel tuo mestiere di trader ma soprattutto di continuare con lo stesso rigore e disciplina che hai mostrato finora, perchè sono fra le caratteristiche che alla lunga fanno la differenza.

un abbraccio!
Luca

faccio i complimenti a Corrado per essere arrivato ad iniziare un percorso in autonomia dopo aver seguito il percorso tracciato da Luca e quindi complimenti anche a Luca a conferma della bontà del lavoro di qtlab

spero vivamente un giorno di poter fare lo stesso ed anzi magari di attaccare un MIO servizio segnali ….ops forse ora sto esagerando

...no, no Giorgio... tu scherzi, ma c'è qualcuno che l'ha fatto davvero!!!

c'è un tale qualche tempo fa che prendeva i miei segnali (era regolarmente abbonato, ma parliamo di qualche anno fa, prima del progetto QTLab) e li distribuiva a un pò di persone (anche se il numero esatto non potrò mai saperlo),inviandoli come si trattasse di un suo servizio segnali e facendoseli pagare Si fosse trattato di una "cordata" (alla optionetics) si sarebbe visto subito dagli accessi, ma questo era stato molto più "dritto"!

...quando ce ne siamo accorti non ci potevo credere! Un giorno uno dei suoi "abbonati" ce l'ha "candidamente" detto... ma ormai non c'è più da stupirsi di nulla... ma oggi forse reagirei con meno "sportività" di allora (starò forse invecchiando?)...

no no guarda Luca che non scherzo,bisogna sempre tenersi pronte tante frecce al proprio arco nella vita di questi tempi,solo che da qui a progettare un servizio segnali tocca farne ancora di gavetta….ancora devo capire bene come seguirli,figuriamoci,
però una volta acquisita esperienza ed una certa dimestichezza a costruire e validare TS perché no?ovviamente prima servono anche risultati reali alla mano…quindi campa cavallo
tranquillo che ancora per parecchio mi avrete tra i piedi

Ciao Giorgio ..
considera una cosa che magari, detta cosi, può sembrare perfino superflua. Se creare una strategia (vedi gli strangles .. o le altre strategie che Luca mette a disposizione) è certamente molto impegnativo e complesso ... seguire nella quotidianità i segnali generati (nostri o di altri) è talvolta ancor più difficile.

Spesso si sottovaluta questo aspetto .. e vedi tanti di noi in continua gara con se stessi e coi propri sistemi, nel (vano!) tentativo di battere la loro stessa creatura.

Forse a volte ci vuole un pizzico di incoscienza nel seguire con rigore una strategia (qualunque essa sia) .. e una volta terminato il lavoro di studio/ricerca/validazione .. entro certi limiti varrebbe la pena limitarsi a fare qualche tagliando periodico, ma nulla più.



Ciò ovviamente è frutto anche del Luca-pensiero ..

Grazie ancora .. Luca .. e complimenti per l'eccellenza raggiunta (come formatore e come ricercatore).

Ad maiora :)

..a breve dovremo cambiare la pesatura, ma per adesso cerchiamo di colmare il vuoto lasciato da Corrado con il track record di un conto dedicato solo agli Strangle Monthly (con 1 contratto per ogni posizione, come inviamo nei Segnali Operativi) che stiamo tracciando ormai da 6 mesi... in questo articolo potete leggere un'analisi dei risultati aggiornati a ieri...

www.qtlab.ch/index.php/articoli/202-un-conto-dedicato-agli-short-strangle-6-mesi-dopo

Buona lettura!

Luca, per quanto riguarda la pesatura dei singoli sottostanti, nel tuo ultimo post sulle performance mensili accenni ad una pesatura per controvalore del contratto future...non è forse più giusto una pesatura per stop monetario, prendendo come riferimento lo stop più grosso (GC)?
è possibile sapere in dettaglio la pesatura che utilizzerete su questo conto nei prossimi mesi?

"Rispetto all'equity mensile delle operazioni del servizio Segnali Operativi, sul conto abbiamo deciso di adottare un correttivo che, nel lungo, mi aspetto possa ridurre le performance in termini assoluti ma nel breve sia funzionale a contenere la volatilità dei risultati "

ti riferisci al boxing, giusto? Sul conto reale di cui parli, ti sei imposto il solito 10/15% del premio incassato?

...non sul controvalore ma sul rischio: nelle simulazioni avevamo usato il margine di ogni futures, ma non è il criterio migliore... è più corretto pesarli su rischio medio su uno stesso orizzonte temporale (mese).

Su questo criterio di pesatura stiamo ancora facendo qualche ragionamento: se divulgarlo o no, non dipende però solo dalla mia volontà...

in merito all'altra questione: si, intendo la "boxata", che sto cercando di adottare (quando possibile) sulla base dei parametri di cui abbiamo già parlato altre volte nella sezione del forum riservata agli abbonati... ultimamente ci ha risparmiato qualche grattacapo, mentre nella prima parte dell'anno era stato solo un "costo" e basta, ma come ho spiegato in diverse occasioni, l'obiettivo di questo aggiustamento è ridurre la volatilità dei rendimenti anche a scapito talvolta del loro valore in termini assoluti.