Gli ultimi Articoli pubblicati su QTLab (clicca sulle frecce qui a destra per scorrere le pagine)

Brexit e i Broker in UK (...come Interactive Broke…

15-12-2020 Hits:1993

Il negoziato sulla Brexit è nuovamente in stallo e sembra prospettarsi lo scenario di un'uscita della Gran Bretagna dall'Europa senza che sia stato trovato un accordo su alcune materie. Nelle ultime settimane Interactive Brokers ha scritto ai propri clienti domiciliati in Europa che per poter continuare ad offrire loro gli stessi servizi...

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Hedging Valutario e Broker Multi o Single Currency…

08-10-2020 Hits:2438

Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...

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Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1948

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

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Cosa può andare storto?

03-08-2020 Hits:3858

Cosa può andare storto con l'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica?  Spesso ci focalizziamo su tutti i possibili scenari favorevoli: quando il sottostante resta all'interno del canale delineato dalla Call e dall Put vendute, oppure su uno scenario di direzionalità, dove il sottostante sale (o scende) in ma...

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Modelli Quantitativi per costruire Portafogli Rota…

10-06-2020 Hits:5333

L'edizione in partenza a Luglio, del 9° Trading Camp di QTLab, sarà dedicata all'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp), ma è proprio dal raccogliere sfide come queste che si acquiscono competenze nuove e si cresce. Così...

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Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale co…

05-05-2020 Hits:4808

Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...

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Marzo 2020 e le Strategie con le Opzioni sul VIX

20-04-2020 Hits:5027

In occasione dell'ultimo Trading Camp di Luglio 2019 ho presentato 4 Strategie Meccaniche per lavorare con le Opzioni sul VIX (le stesse che ho introdotto anche nell'edizione di Novembre 2019 del corso "Trading Meccanico sul VIX" e che avevo presentato in questo articolo - clicca qui per rileggerlo). Il 2018 era giù stato un buon "banco di p...

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Trading sulle Notizie (con 4 Trading System)

29-03-2020 Hits:6000

E' possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia? Con "Trading sulle Notizie" non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti, per ritrovarmi a prendere slippage enormi sull'ingresso in posizione, o ad es...

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Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (…

24-03-2020 Hits:4731

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...

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Quanto durerà la crisi del Covid 19 ?

17-03-2020 Hits:4462

Troverai sicuramente qualche sciamano in grado di indicarti la data esatta in cui S&P500 registrerà il minimo di questa crisi innescata dalla diffusione del Covid 19 (dichiarata dall'OMS ormai una Pandemia)... quindi qual'è il contributo che può dare un trader sistematico a questa discussione? Quello di macinare (...

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Crude OIL giù...come costruire un'operazione Long…

12-03-2020 Hits:7107

Con il mancato accordo in OPEC di qualche giorno fa, ed i prezzi del petrolio che sono scesi a 30 usd, sono in molti a chiedersi quale sia la maniera migliore per costruire una posizione Long sul Crude OIL su un orizzonte di medio / lungo periodo.  Il Crude OIL è un mercato soggetto ad un forte CONTANGO e questo sconsiglia l'impiego di...

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Gli Strangle sugli Indici nell'ultima settimana di…

28-02-2020 Hits:3625

"Tu sei un Venditore di Opzioni: chissà che disastro questa settimana!" ...ma noi non vendiamo Opzioni Naked (scoperte): controlliamo il rischio sul Future, con dei protocolli che abbiamo chiamato "Difesa Meccanica sul Future" e che in settimane come queste si sono comportati in maniera impeccabile. Ti mostro, qui di seguito, tutte le str...

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Misurare un Edge? Un Trading Systems sulle Fasi Lu…

27-02-2020 Hits:4720

Non sono impazzito, che all'improvviso mi metto a parlare di pianeti... :-) Se una Strategia, a distanza di anni, continua a funzionare, allora ha un Edge? (la risposta non è così semplice) Circa 5 anni fa mi è capitato fra le mani un trading system basato sulle fasi lunari, molto semplice - ma forse è proprio per ques...

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Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Stra…

12-02-2020 Hits:4263

Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...

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Le Nostre Logiche di Equity Control e Rotazione de…

06-02-2020 Hits:6030

Il corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio è alle porte. In questo breve articolo voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri p...

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Stacchi tutto sul Max Drawdown?

23-01-2020 Hits:4997

Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico?  E' una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più efficaci. Esistono diversi livelli di Controllo del Rischio che partono dall'impiego di Stop Loss, passa...

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Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

26-12-2019 Hits:5725

Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...

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Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:4409

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

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4 Strategie Meccaniche con le Opzioni sul VIX

11-11-2019 Hits:5929

Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...

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Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:7437

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

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Come sono andate le Strategie degli ultimi 3 Works…

17-09-2019 Hits:6089

Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...

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Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

20-08-2019 Hits:6723

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...

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Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

19-08-2019 Hits:6549

Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...

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3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:10725

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

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2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

18-05-2019 Hits:6146

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:7009

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…

15-05-2019 Hits:4422

Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...

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Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:4491

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

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1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futu…

03-04-2019 Hits:6967

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

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Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in ques…

19-03-2019 Hits:7334

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...

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L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…

22-02-2019 Hits:7012

In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...

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Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:8204

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

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Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:7234

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

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Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:6110

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

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Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:7337

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

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3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:8356

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

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...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.

VXST e la Volatilità delle Opzioni Weekly

11-04-2014 Hits:15996

Il principale Exchange per le Opzioni in America (il CBOE) ha di recente lanciato un nuovo indice che traccia la volatilità implicita di una certa classe di opzioni sull’indice S&P500 che va ad affiancarsi agli indici già esistenti (VIX e VXV): si tratta del VXST. Così come il VIX traccia la volatilità implicita delle opzioni con scadenz...

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La Copertura Dinamica di un Portafoglio Azionario

01-09-2014 Hits:15297

L'obiettivo di ogni trader (ma anche gestore o semplicemente investitore) dovrebbe essere quello di guadagnare con regolarità; senza scomodare Markowitz e la frontiera efficiente (che non è il modello più indicato quando si ha a che fare con dei portafogli trading system) la massimizzazione del rendimento minimizzandone la volatil...

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Filtriamo l'Operatività Short Strangle su MiniSP

19-09-2012 Hits:10618

Che la Vendita di Opzioni sui Futures ci piaccia, non è un mistero... e quando una metodologia funziona (e non parlo di backtest, ma di più di anno di operatività e di segnali operativi inviati agli abbonati al servizio che iniziano ad essere parecchi) hai ancora più stimoli per cercare di migliorarla... questo è quello che abbiamo fatto con l...

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[TSFX 4] Operare in Breakout sui Cambi FX

24-03-2014 Hits:18395

Questo sistema opera su un paniere di Cambi (Valute contro Dollaro (USD)) oltre che su un paio di Cross contro Yen (JPY) secondo una logica di Breakout molto robusta (la cui versione "tradizionale", senza alcuni accorgimenti che si sono resi necessati per le specificità del mercato valutario, funziona piuttosto bene anche su un paniere di Azioni e...

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2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

18-05-2019 Hits:6146

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...

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Gli Strangle sugli Indici nell'ultima settimana di…

28-02-2020 Hits:3625

"Tu sei un Venditore di Opzioni: chissà che disastro questa settimana!" ...ma noi non vendiamo Opzioni Naked (scoperte): controlliamo il rischio sul Future, con dei protocolli che abbiamo chiamato "Difesa Meccanica sul Future" e che in settimane come queste si sono comportati in maniera impeccabile. Ti mostro, qui di seguito, tutte le str...

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Avere ragione non significa guadagnare: l'importan…

28-06-2012 Hits:12916

Chi inizia a fare Trading è alla ricerca di una tecnica semplice, e che gli permetta di avere ragione sui grafici più spesso di quanto non abbia invece torto... e messa giù così potrebbe anche sembrare ragionevole, ma in pratica questo modo di approcciare il mercato porta a guadagnare oppure no? In America la CFTC (Commo...

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Comprare Call su una ripartenza?

14-12-2017 Hits:5577

Ci sono poche certezze nella vita, tranne che quella di vendere Opzioni PUT su un minimo in formazione del Mini S&P500, cercando di mettere dalla propria parte la direzione (rialzista), la discesa della volatilità implicita (quando, dopo un minimo, il mercato riparte) e il passaggio del tempo. Che sia una naked put sul Future Mini S&...

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FX Trading con le Correlazioni: 90 gg dopo...

30-11-2012 Hits:10996

Con questo articolo abbiamo inaugurato un nuovo sito dedicato alla pubblicazione in tempo reale delle operazioni sui Cross Valutari con le Correlazioni: si tratta della metodologia che spiego nel corso FX Trading (Correlazioni) che è stata meccanizzata su 6 cross su cui gira lo stesso trading system con gli stessi settaggi (per approfondire su cos...

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I primi 2 mesi di performance dei Segnali su FX

21-10-2011 Hits:16335

Anche questa settimana si chiuderà positivamente per la metodologia su cui si basa il servizio Segnali Operativi su FX che prevedere di vendere Opzioni con scadenza settimanale su EUR/USD e la loro difesa con un sistema di tipo Volatility Breakout. Il servizio con cui ogni venerdì indico i livelli da vendere, e come difenderli con il future, è...

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Meglio Tradizionale o EVO? (Short Strangle su EUR)

13-09-2017 Hits:5191

Credo che diverse persone che hanno partecipato al corso Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, se lo stiano chiedendo... in questi giorni "festeggio" anche i 6 anni del protocollo Tradizionale Weekly su EUR Future, da quando ho iniziato a seguirlo nel Settembre 2011 (e a spiegarlo in questa giornata di corso). Dalla fine di Giugno ...

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Spread Trading su Strumenti Multipli

13-06-2011 Hits:23542

Lo Spread Trading o Pair Trading è considerato, per definizione, un’operatività che utilizza una sola coppia di strumenti finanziari correlati e ne sfrutta la tendenza intrinseca di riallinearsi in seguito ad un momentaneo disallineamento. Il Pair Trading viene descritto da qualcuno come il procedere di un cane tenuto al guinzaglio dal padrone...

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Costruire un Portafoglio Rotazionale (codice apert…

22-10-2015 Hits:9037

Portfolio Maestro è la piattaforma che Tradestation mette a disposizione per l’analisi di portafogli di trading system. Dalla release 9.5 è stata integrata nella piattaforma principale per sfruttare lo stesso motore di backtesting, ed arricchita di nuove funzionalità quali, ad esempio, la possibilità di introdurre ...

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Vendere Opzioni: su quali Mercati? ce lo dice la V…

18-01-2013 Hits:12778

Non dovrebbe destare stupore l’affermazione che sia meglio vendere Opzioni piuttosto che comprarle: già su queste pagine, in un precedente articolo, avevo messo in evidenza come, per la maggior parte del tempo, sui mercati si osservi una volatilità che è sovrastimata rispetto alle stime degli operatori (riflesse nella volatilità implicita). ...

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Petrolio a 50 USD ...come approfittarne?

05-01-2015 Hits:13116

Da Settembre ad oggi il Petrolio ha lasciato sul campo quasi metà del suo valore: da oltre 90 USD è sceso fino a 50 USD, e la corsa non sembra ancora essersi arrestata, almeno dal -4% che sta facendo registrare proprio mentre sto scrivendo questo articolo. Le ragioni di questo crollo sono più di una: dal rafforzamento del Dollaro, sulle aspettat...

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Protocolli Strangle Monthly a confronto (Tradizion…

08-11-2018 Hits:6577

E' passato 1 anno dalla prima edizione del corso Short Strangle Advanced, dove ho presentato dei protocolli alternativi alla tradizionale Difesa Meccanica degli Strangle con Opzioni Monthly (che tracciamo nei Segnali Operativi su più di una dozzina di mercati), e credo sia interessante effettuare un confronto per vedere quali dei due approcc...

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Misurare la Persistenza delle Metriche di un Tradi…

17-09-2018 Hits:8346

Se vuoi costruire strategie ROBUSTE allora devi comprendere il concetto di persistenza delle metriche di un trading system, e come misurarla. Questo articolo è un pò più tecnico del solito (abbiamo alzato un pò l'asticella), ma ti consiglio di leggerlo fino in fondo, perchè potresti iniziare a guardare con occhi d...

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Portafoglio Azionario: +945 usd nella prima settim…

12-10-2013 Hits:13858

Non capita spesso che nelle prime settimane in cui agganciamo un'operatività al servizio segnali, si finisca per registrare subito un bilancio positivo, ma qualche volta succede... ed è questo il caso dell'operatività su Azionario, in questa che archiviamo come la prima settimana di attivazione del servizio che si chiude con un guadagno di +945 ...

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Stagionalità e Bias sul Crude Oil [parte 2]

26-08-2018 Hits:7689

Nel precedente articolo ho presentato una stagionalità sul Crude Oil Future, per mostrare quali vantaggi offrano le Opzioni nell'operare sui Seasonals (tendenze stagionali). In questo articolo ripartiamo proprio dal Crude Oil per effettuare un'analisi di questo mercato un pò più approfondita e individuare inefficienze che ...

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Un Impiego Efficiente del Capitale (2° parte)

01-09-2014 Hits:13842

E' passato un anno, ormai, da quando abbiamo pubblicato un articolo dedicato proprio a come poter impiegare meglio il capitale a disposizione per seguire un portafoglio azionario: potete rileggerlo a questo link, e l'analisi riguardava l'inserimento di un limite massimo al numero di posizioni aperte per un solo trading system che giira su un panier...

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...e lo Strangle sul MiniS&P500 del Webinar?

16-07-2017 Hits:5663

Le regole alla base di questa strategia le ho spiegate in un Webinar gratuito registrato ormai un anno fa: eravate in 500 collegati quella sera, e diverse centinaia di persone l'hanno rivisto passando dal sito della Online Options Academy (se non sei fra questi, puoi rivederlo qui). Si tratta dello Short Strangle con le Opzioni Weekly sul Mini S&am...

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Portafogli filtrati sulla Volatilità Implicita

30-09-2014 Hits:23222

Regolarità: più passano gli anni e aumentano le "cicatrici", e più mi rendo conto di quanto molti trader sottovalutino questo concetto. E' difficile riuscire a seguire un sistema molto profittevole, e vedere "ballare" l'account di un 20-30%, così come continuare a seguirlo per un semestre prima di vedere un nuovo massimo sull'equity... Accanirs...

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Un Nuovo Filtro per gli Short Strangle con Difesa …

21-08-2015 Hits:8482

Fra strutture mensili e settimanali, sono più di una ventina gli strumento su cui operiamo con gli Short Strangle con Difesa Meccanica sul Future sottostante. Per quanti non conoscessero ancora questa operatività (che ho iniziato a spiegare ormai più di 4 anni fa nel corso Opzioni+Futures) si tratta di vendere Opzioni su Future...

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Alla ricerca di Regolarità con il Position Sizing…

28-10-2013 Hits:16252

Non è semplice riuscire a spiegare ad una persona l'importanza delle scelte di position sizing (allocazione del capitale sul prossimo trade) e position management (gestione della posizione): la focalizzazione, nella maggioranza dei casi, va sempre sulla tecnica di ingresso in posizione e non su cosa fare quando sei in posizione o quanto capitale a...

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Iron Condor: quando soffrono? [e come gestirli]

12-05-2017 Hits:6110

Oggi chiudiamo la 21° operazione consecutiva positiva con l'operatività degli Iron Condor Meccanici sull'indice Russel 2000 (RUT) - che è una delle 5 varianti che spieghiamo in questo corso dedicato a questa strategia per fare Trading Non Direzionale con le Opzioni... non è la prima volta che registriamo strisce positive co...

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Expectancy, Edge e la verità sul Money Management…

05-10-2018 Hits:7477

La virtù del calcolo dell’Expectancy sta nel fatto che in un unico valore vengono combinate alcune informazioni molto importanti circa l’opportunità di sostenere un certo investimento: la probabilità che questo investimento vada a buon fine e la relazione che questa probabilità instaura con la remunerazione d...

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Money Management e Opzioni

17-01-2011 Hits:20718

Sul Money Management sono stati scritti tanti libri, e tanti che meritano davvero di essere letti, quindi non ho certo la pretesa in queste poche righe di aggiungere alcunchè in termini di nuove tecniche per il sizing o la gestione della posizione. In questo articolo voglio solo richiamare l'attenzione su uno degli errori più frequenti (e che pu...

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Short Strangle e Calcolo dei Livelli

14-10-2016 Hits:10557

Quante maniere esistono per il Calcolo dei Livelli su cui operare con una Strategia Non Direzionale? Che si tratti di Iron Condor, Short Strangle, Butterfly o Calendar Spread, una delle prime decisioni che un Trader in Opzioni si trova a dover prendere è relativa alla scelta degli Strike delle Opzioni... "Su quali livelli vado a vendere Op...

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Strangle Monthly: sui massimi dopo uno dei mesi mi…

29-02-2016 Hits:6274

Per gli Short Strangle difesi meccanicamente con il Future sottostante, il mese di Gennaio 2016 si era chiuso con l'equity di portafoglio che era tornata sui massimi registrati ad Agosto 2015, e Febbraio 2016 ha confermato la striscia positiva chiudendo uno dei mesi migliori di sempre (+6200 usd) nonostante la battuta di arresto del Crude Oil che h...

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Trading Automatico: Sistema N°1

27-05-2013 Hits:22349

La data del 15 Giugno si avvicina: sarà la giornata di corso "Trading Automatico"  ad inaugurare la Trading System Academy 2013 (che proseguirà il sabato successivo, il 22 giugno, con il corso Trading Systems & Equity Control), e da rapidi scambi di email con alcuni dei partecipanti le aspettative verso questo corso sono molto elevate... ved...

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L'Evoluzione del Sistema basato sulla Volatilità …

16-06-2014 Hits:24946

Ormai più di un anno fa presentavo questo sistema (in occasione del corso Trading Automatico) che opera Reversal sullo SPY e che si basa sulla Volatilità Implicita (quindi una aspettativa sulla futura volatilità che potrebbe esibire il sottostante, e che si ricava dai premi delle opzioni che vengono scambiate sul mercato) - potete rileggere l'ar...

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Un Trading System su Nike (codice aperto)

22-03-2013 Hits:19601

Si può fare trading in maniera meccanica con le Opzioni? Se per “meccanica” si intende “sulla base di regole predefinite”, certamente si, ma ci sono ancora troppe criticità nello spingersi fino all’automazione completa dell’operatività con le Opzioni. Il principale problema che si incontra è nello spread bid-ask dello strumento neg...

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Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

26-12-2019 Hits:5725

Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...

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7 Mesi di Strangle Monthly con Difesa Meccanica: i…

26-07-2013 Hits:14315

Dopo gli ottimi risultati degli ultimi anni sugli Short Strangle con Difesa Meccanica realizzati con opzioni Weekly, alla fine dello scorso anno ci siamo chiesti se non fosse possibile estendere questo tipo di operatività anche alle opzioni Monthly, quelle con scadenza mensile, che a differenza delle Weekly sono presenti su quasi tutti i contratti...

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Gamma Negativo di uno Short Strangle controllato c…

18-01-2013 Hits:12482

Stiamo ampliando il numero di sottostanti su cui fare Short Strangle (con opzioni weekly e con opzioni monthly) ed è abbastanza normale che qualcuno inizi a pensare: "ma tutto questo gamma negativo, non sarà troppo?". E' una preoccupazione legittima, e sarebbe fondata se non difendessimo queste strutture, limitandoci a effettuare delle chiusure a...

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I Breakout godono di ottima salute...

21-09-2015 Hits:8710

Titolo provocatorio... specie quando tutti continuano a riperterti che l'ingresso sulle rotture di livelli significativi ha smesso di funzionare una decina di anni fa. Ed in parte è vero: su molti mercati puoi testare agevolmente come da diversi anni ormai funzioni meglio l'esatto opposto, ovvero entrare in "fading" puntando su una finta rot...

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COSA SUCCEDE CON IL LOCKDOWN (PER IL COVID 19) AI CORSI IN CALENDARIO

In QTLab replichiamo ogni corso almeno un paio di volte all'anno, e ogni volta hai la possibilità di seguirlo in SALA oppure COLLEGATO a DISTANZA da casa tua. Qui nella colonna a sinstra, trovi sempre tutte le Date delle prossime edizioni in partenza. La Rifrequenza ad ogni corso è Gratuita. Nel momento dell'iscrizione, ti facciamo accedere subito alla REGISTRAZIONE della precedente edizione del corso e a tutto il materiale (le Slide, i Trading Systems a codice aperto, workspace, fogli di Excel) così da poter iniziare ad esaminare tutti i contenuti, prima della prossima edizione in partenza. 

Le recenti restrizioni a poter svolgere i corsi in sala, ci hanno portato a sperimentare nel mese di Marzo nuove modalità di erogazione, raccogliendo dai partecipanti grandi apprezzamenti, e per questa ragione abbiamo deciso di estendere questa modalità anche agli corsi in partenza nei prossimi mesi, in attesa che tali divieti vengano rimossi e sia possibile tornare in sala (che da sempre è il nostro "ambiente naturale").

Iscrivendoti oggi ad un corso, potrai quindi seguirlo nella modalità spiegata qui sotto (accedendo a nuovo materiale e contenuti), ma anche ritornare a seguirlo in sala (o collegandoti a distanza) non appena potremo riprendere a organizzare corsi nella modalità più "tradizionale". Ecco cosa succede, quindi, quando ti scrivi ad un corso:

 

1) Ti facciamo subito accedere alla REGISTRAZIONE dell'ultima edizione del corso (e a tutto il materiale), sulla nuova piattaforma Teachable di QTLab. Accanto alla registrazione e al materiale del corso, nello spazio su Teachable ora trovi tanti video tutorial sulle piattaforme, articoli di approfondimento e altro materiale video per darti pieno supporto nel tuo percorso.

 

2) Al termine di questo lavoro (che potrai condurre con i tuoi ritmi) potrai partecipare alle successive Sessioni LIVE, dedicate a rispondere a tutte le domande degli allievi al corso, ma anche a fare approfondimenti e presentarti nuovi contenuti. E' questa la differenza rispetto a prima: in questi collegamento LIVE non ripeteremo gli stessi contenuti del corso (perchè quelli li puoi vedere e rivedere tutte le volte che vuoi, nelle regustrazioni del corso a cui hai subito accesso), ma faremo ogni volta qualcosa di nuovo, e di "pratico"!

Nell'ultima edizione di Trading Automatico, condotta con questa modalità, abbiamo trascorso insieme 4 ore per presentarvi un nuovo trading system e a misurare insieme la robustezza di una strategia, conducendo insieme tutte le analisi. 

Nell'ultima eidzione di Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, abbiamo trascorso un intero pomeriggio (venerdì) a mostrarvi come inserire ordini in piattaforma e come gestire le strategie in scadenza. 

Nell'ultime edizione di IntraDay Trading Systems abbiamo introdotto 4 nuovi Trading Systems per operare sul rilascio dei comunicati della FED e della BCE, sul rilascio dei dati sul lavoro (Non Farm Payroll) e sui dati sul raccolto del dip. di Agricoltura (USDA) - l'abbiamo chiamato "Trading sulle News", e sono salite a 20 le strategie che mettiamo a disposizione in questo corso, dopo questa integrazione. 

E' importante che arrivi a questo appuntanento LIVE avedo già visto la registrazione della precedente edizione del corso, così da poter seguire ogni passaggio e interagire con noi, poter fare domande o approfondire qualcuno dei contenuti.

 

3) La Registrazione di questa sessione Live sarà aggiunta nella stanza del corso (la ritroverai lì già dalla mattina successiva, così se non hai potutto seguirla in diretta, potrai comunque rivederne la registrazione)

 

4) Potrai seguire TUTTE le future sessioni LIVE di quel corso: se il lockdown dovesse protrarsi ancora per alcuni mesi, continueremo a organizzare momenti come questi, aggiungendo nuovo materile e nuve startegie, ma soprattuto restando in contatto per portare avanti insieme questo percorso di formazione che hai iniziato in QTLab.

 

5) Una volta che torneremo alla "normalità" e potremo tornare in SALA, potrai tornare a seguire la prossima edizione "tradizionale" di questo corso di persona oppure collegato a distanza da casa, ma nel frattempo avrai già fatto parecchio lavoro su queste operatività grazie alle registrazioni, e agli approfondimenti presentati di volta in volta nelle sessioni LIVE. 

 

 

...noi lavoriamo così (anche nel lockdown),
perchè ogni difficoltà
è anche un'opportunità
di cambiamento (...e di miglioramento).

Appuntamento OnLine, nella prossima sessioni LIVE! 

 

 

 

PERCHE' PARTECIPARE AD UN CORSO DI TRADING ?

(...MA NON BASTA LEGGERE UN LIBRO ?)

 Certo, se si approccia il Trading come il gioco d'azzardo o come una "scommessa" , allora non servono particolari scuole per imparare a perdere i propri soldi... ma se si approccia il Trading come un mestiere, allora è fondamentale scegliere il proprio insegnante, colui che possa guidarti in un percorso di crescita che affronti non solo gli aspetti Tecnici (insegnarti un METODO di lavoro), ma sopratutto come Controllare il RISCHIO, e come dovresti "stare sul mercato" (Atteggiamento).

Sono poche le professioni che si imparano da soli...

Perchè il Trading dovrebbe essere un'eccezione?

C'è un vecchio detto che inizia con "chi sa, fa... chi non sa, insegna...". In QTLab, ogni persona che va davanti ad una sala è perchè ha fatto (trading), fa (trading) e continuerà a fare (trading). E puoi stare certo che potrai fare affidamento su questa persona qualora avessi bisogno di essere affiancato con un percorso di Coaching individuale o qualora volessi ricevere le sue operazioni. In QTLab insegniamo SOLO a fare Trading basato su operatività MECCANICHE, perchè sono le sole ad essere REPLICABILI, e la replicabilità è la prima garanzia di poter ottenere gli stessi risultati che otteniamo noi. 

I  nostri percorsi di formazione in aula sono il risultato degli anni di esperienza maturati sui mercati dai nostri Trader e dalle esperienze fatte come relatori a seminari e in occasione di  primarie manifestazioni internazionali. Una dozzina di partecipanti per ogni edizione del corso, con cui potrai socializzare e restare in contatto (anche nel nostro Forum oltre che nel Gruppo Facebook riservato ai nostri allievi), ma soprattutto non più di una dozzina di persone per creare un clima in cui fare una domanda al docente sia qualcosa di naturale.

Si può fare Trading part-time, imparando come gestire i propri risparmi da soli, oppure, rimboccandosi le maniche, fare del Trading la propria attività principale: qualunque sia il motivo per cui vuoi imparare a fare Trading, in QTLab possiamo affiancarti nel tuo percorso. Sia che diventi per te l'attività principale, o che sia semplicemente una attività part-time da affiancare alla tua attuale professione, fare Trading può essere il mestiere più bello del mondo se fatto in un certo modo, o l'esperienza più terribile della propria vita se approcciato con superificialità o leggerezza. 

 

 

 

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...NON è in Calendario? 

Ti apriamo SUBITO la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione (e ti inviamo le Strategie) in attesa della prossima data, che potrai seguire in sala, oppure collegato a distanza in streaming (la Rifrequenza è SEMPRE Gratis)

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