C'è chi trada questi Spread sulle Commodities (che combinano una posizione long ed una short su due contratti futures su diverse scadenze) restando in posizione per l'intera durata della finestra stagionale, che può durare anche alcuni mesi... e c'è chi invece preferisce tradarli cercando di entrare ed uscire più volte dallo stesso spread, monetizzando sulle brusche partenze e contenendo sempre i drawdown a poche centinaia di dollari.

Comunque si approcci questo tipo di operatività, il comun denominatore è sempre lo stesso: sapere come sfruttare le stagionalità operando in spread può restituirci un "edge" piuttosto robusto ed efficace... In questo articolo riepiloghiamo tutti i trades che abbiamo fatto su uno spread che ha visto coinvolte due scadenze del Futures sul Mais (Corn) (il ticker per graficarlo su ToS è: /ZCZ1-/ZCU1) indicando i set up di entrata e di uscita dal 28 Aprile di quest’anno, data in cui è ripreso il servizio “Segnali Operativi”,  ad oggi. Tutte le operazioni che vedete elencate di seguito sono state puntualmente inviate a tutti i nostri sottoscrittori del servizio e sono visualizzabili sul sito www.qtlab.ch nell’area riservata agli abbonati.

Il giorno 28 Aprile abbiamo aperto una posizione con due contratti sfruttando un pattern intraday, il famoso 1-2-3 Low di Ross, entrando alla rottura del punto 2 a -47,50.

Il 3 Maggio abbiamo chiuso il primo contratto a -37,50 monetizzando 500 usd

Il 5 Maggio chiudiamo il secondo contratto a -33,75 incassando ulteriori 680 usd

Il 2 Giugno apriamo una nuova posizione a -48 sfruttando il set up che vedete nell’immagine... posizione che viene chiusa il 7 Giugno a -42 monetizzando 300 usd

Il 6 Giugno apriamo una nuova posizione a -47 da cui usciamo il giorno successivo a 42,50 incassando 225 usd

 

Il 15 Giugno siamo entrati a 43,75 e usciti lo stesso giorno, a 34,75 visto il repentino movimento dello spread, monetizzando 450 usd

Nello stesso giorno abbiamo aperto un’altra posizione a -39 che abbiamo chiuso il 17 Giugno a -30 (Entry2 e Exit2 sullo stesso grafico) monetizzando anche in questo caso 450 usd

...è stato uno spread che ci ha regalato grandi soddisfazioni (e che speriamo potrà regalarcene altre, dato che la finestra stagionale è ancora lunga): alla fine, in appena 2 mesi di operatività, questo solo spread sul corn ci ha permesso di guadagnare 2605 usd che, su un account di 15.000 usd (che è quello su cui tariamo questo tipo di operatività, e dove raramente possiamo arrivare a doppiare i contratti se non su spread come questo sul corn) significa un + 17,37% di crescita , utilizzando leve davvero molto contenute e conservative dato che lo stop monetario per questo tipo di operazioni a 400 usd (quindi un 2,6% del conto).

...E' da poco più di un anno che faccio questo tipo di operatività, ed ho iniziato proprio frequentando un corso che ha tenuto Luca: lo stesso che è in programma il prossimo sabato 9 luglio (Spread Commodities). Oggi collaboro com Luca nella gestione del servizio Segnali Operativi. Il sito che presenta tutti i mesi queste finestre stagionali (il Moore Research) è  solo la base di partenza, perchè la cosa più importante è riuscire a filtrare le operazioni che presentano i migliori requisiti con le regole che vengono spiegate al corso.

...alla prossima!

QTAdvisor