Gli ultimi Articoli pubblicati su QTLab (clicca sulle frecce qui a destra per scorrere le pagine)

Brexit e i Broker in UK (...come Interactive Broke…

15-12-2020 Hits:1993

Il negoziato sulla Brexit è nuovamente in stallo e sembra prospettarsi lo scenario di un'uscita della Gran Bretagna dall'Europa senza che sia stato trovato un accordo su alcune materie. Nelle ultime settimane Interactive Brokers ha scritto ai propri clienti domiciliati in Europa che per poter continuare ad offrire loro gli stessi servizi...

Read more

Hedging Valutario e Broker Multi o Single Currency…

08-10-2020 Hits:2438

Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...

Read more

Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1948

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

Read more

Cosa può andare storto?

03-08-2020 Hits:3858

Cosa può andare storto con l'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica?  Spesso ci focalizziamo su tutti i possibili scenari favorevoli: quando il sottostante resta all'interno del canale delineato dalla Call e dall Put vendute, oppure su uno scenario di direzionalità, dove il sottostante sale (o scende) in ma...

Read more

Modelli Quantitativi per costruire Portafogli Rota…

10-06-2020 Hits:5333

L'edizione in partenza a Luglio, del 9° Trading Camp di QTLab, sarà dedicata all'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp), ma è proprio dal raccogliere sfide come queste che si acquiscono competenze nuove e si cresce. Così...

Read more

Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale co…

05-05-2020 Hits:4808

Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...

Read more

Marzo 2020 e le Strategie con le Opzioni sul VIX

20-04-2020 Hits:5027

In occasione dell'ultimo Trading Camp di Luglio 2019 ho presentato 4 Strategie Meccaniche per lavorare con le Opzioni sul VIX (le stesse che ho introdotto anche nell'edizione di Novembre 2019 del corso "Trading Meccanico sul VIX" e che avevo presentato in questo articolo - clicca qui per rileggerlo). Il 2018 era giù stato un buon "banco di p...

Read more

Trading sulle Notizie (con 4 Trading System)

29-03-2020 Hits:6000

E' possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia? Con "Trading sulle Notizie" non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti, per ritrovarmi a prendere slippage enormi sull'ingresso in posizione, o ad es...

Read more

Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (…

24-03-2020 Hits:4731

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...

Read more

Quanto durerà la crisi del Covid 19 ?

17-03-2020 Hits:4462

Troverai sicuramente qualche sciamano in grado di indicarti la data esatta in cui S&P500 registrerà il minimo di questa crisi innescata dalla diffusione del Covid 19 (dichiarata dall'OMS ormai una Pandemia)... quindi qual'è il contributo che può dare un trader sistematico a questa discussione? Quello di macinare (...

Read more

Crude OIL giù...come costruire un'operazione Long…

12-03-2020 Hits:7107

Con il mancato accordo in OPEC di qualche giorno fa, ed i prezzi del petrolio che sono scesi a 30 usd, sono in molti a chiedersi quale sia la maniera migliore per costruire una posizione Long sul Crude OIL su un orizzonte di medio / lungo periodo.  Il Crude OIL è un mercato soggetto ad un forte CONTANGO e questo sconsiglia l'impiego di...

Read more

Gli Strangle sugli Indici nell'ultima settimana di…

28-02-2020 Hits:3625

"Tu sei un Venditore di Opzioni: chissà che disastro questa settimana!" ...ma noi non vendiamo Opzioni Naked (scoperte): controlliamo il rischio sul Future, con dei protocolli che abbiamo chiamato "Difesa Meccanica sul Future" e che in settimane come queste si sono comportati in maniera impeccabile. Ti mostro, qui di seguito, tutte le str...

Read more

Misurare un Edge? Un Trading Systems sulle Fasi Lu…

27-02-2020 Hits:4720

Non sono impazzito, che all'improvviso mi metto a parlare di pianeti... :-) Se una Strategia, a distanza di anni, continua a funzionare, allora ha un Edge? (la risposta non è così semplice) Circa 5 anni fa mi è capitato fra le mani un trading system basato sulle fasi lunari, molto semplice - ma forse è proprio per ques...

Read more

Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Stra…

12-02-2020 Hits:4263

Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...

Read more

Le Nostre Logiche di Equity Control e Rotazione de…

06-02-2020 Hits:6030

Il corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio è alle porte. In questo breve articolo voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri p...

Read more

Stacchi tutto sul Max Drawdown?

23-01-2020 Hits:4997

Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico?  E' una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più efficaci. Esistono diversi livelli di Controllo del Rischio che partono dall'impiego di Stop Loss, passa...

Read more

Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

26-12-2019 Hits:5725

Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...

Read more

Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:4409

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

Read more

4 Strategie Meccaniche con le Opzioni sul VIX

11-11-2019 Hits:5929

Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...

Read more

Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:7437

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

Read more

Come sono andate le Strategie degli ultimi 3 Works…

17-09-2019 Hits:6089

Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...

Read more

Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

20-08-2019 Hits:6723

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...

Read more

Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

19-08-2019 Hits:6549

Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...

Read more

3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:10725

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

Read more

2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

18-05-2019 Hits:6146

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...

Read more

1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:7009

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

Read more

Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…

15-05-2019 Hits:4422

Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...

Read more

Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:4491

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

Read more

1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futu…

03-04-2019 Hits:6967

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

Read more

Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in ques…

19-03-2019 Hits:7334

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...

Read more

L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…

22-02-2019 Hits:7012

In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...

Read more

Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:8204

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

Read more

Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:7234

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

Read more

Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:6110

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

Read more

Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:7337

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

Read more

3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:8356

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

Read more

...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.

3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:10725

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

Read more

[TSFX 2] Un Trading System per operare sui Cross F…

21-03-2014 Hits:17641

E' da diversi anni che spieghiamo come poter sfruttare le Correlazioni fra le Valute per operare sui Cross FX: quello che vado a presentarvi in questo articolo è una delle versioni del Trading System che opera meccanicamente su un paniere di Cross e che dall'edizione di Aprile 2014 del corso FX Trading (Correlazioni) abbiamo deciso di mettere...

Read more

Brexit e i Broker in UK (...come Interactive Broke…

15-12-2020 Hits:1993

Il negoziato sulla Brexit è nuovamente in stallo e sembra prospettarsi lo scenario di un'uscita della Gran Bretagna dall'Europa senza che sia stato trovato un accordo su alcune materie. Nelle ultime settimane Interactive Brokers ha scritto ai propri clienti domiciliati in Europa che per poter continuare ad offrire loro gli stessi servizi...

Read more

Opzioni, Liquidità e rispetto del Piano di Tradin…

13-06-2014 Hits:14109

Le Opzioni sui Futures (su Indici o su Commodities) sono fra gli strumenti più interessanti per chi fa trading con le Opzioni: 1) con pochi contratti puoi già controllare dei controvalori interessanti (riducendo l'impatto commissionale e il peso degli spread bid-ask dato che puoi limitari a negoziare un numero inferiore di contratti) 2) puoi es...

Read more

Agricharts per lo Spread Commodities

12-12-2011 Hits:15789

E' disponibile una nuova piattaforma per avvicinare i Trader all'operatività con le Commodities: la offre Agricharts, e sfrutteremo alcune delle funzionalità che mette a disposizione anche in occasione del prossimo corso Spread Commodities previsto per il mese di Febbraio 2012. Si può fare Trading con le Commodities in molte maniere: c'è chi o...

Read more

Day Trading con le Opzioni?

28-03-2011 Hits:16961

  Non sono mai stato un grande sostenitore dell'operatività intraday con le Opzioni, anche quando intesa in senso allargato, ovvero posizioni che durano un giorno o due (quindi non intraday inteso come posizioni che non vengono portare overnight). Da qualche tempo però sto scoprendo come si possa operare con soddisfazione con strumenti come le ...

Read more

Strangle sul Mini S&P500 (com'e andata negli u…

24-01-2017 Hits:5453

In occasione del Webinar della Onine Options Academy dello scorso Ottobre (2016), avevo mostrato l'equity line di una strategia Strangle con Opzioni Weekly sul Mini S&P500 spiegandone in dettaglio i setup: dalla scelta dei livelli, all'effetto di un filtro basato sulla volatilità, fino alla gestione del rischio.  Puoi riprendere al...

Read more

La strategia "4 in 1" sul MiniS&P500…

08-01-2017 Hits:6832

Di recente ho postato un resoconto sui primi 6 mesi del sistema Full Metal Jacket su Oro Future che ho pubblicato e messo a disposizione gratuitamente sul Trading App Store nell'Agosto 2016: anche se parliamo di appena un semestre, questo sistema opera parecchio ed abbiamo già un paniere di 60 operazioni su cui poter effettuare analisi (ma v...

Read more

Short Strangle: 4 sui Monthly e (quasi) 6 sui Week…

28-03-2017 Hits:10310

...sono ANNI... 4 anni da quando ha iniziato a pubblicare ogni mese le operazioni Short Strangle con Opzioni Monthly e Difesa Meccanica sul Future sottostante, e ormai quasi 6 (in estate) anni di operazioni pubblicate per le strutture con opzioni Weekly... contabilizzando tutti i mesi com'è andata, in maniera trasparente, in questa sezione d...

Read more

Alla ricerca di Regolarità con il Position Sizing…

28-10-2013 Hits:16252

Non è semplice riuscire a spiegare ad una persona l'importanza delle scelte di position sizing (allocazione del capitale sul prossimo trade) e position management (gestione della posizione): la focalizzazione, nella maggioranza dei casi, va sempre sulla tecnica di ingresso in posizione e non su cosa fare quando sei in posizione o quanto capitale a...

Read more

Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:7234

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

Read more

L'1,2% al mese per i prossimi 16 mesi...

05-09-2011 Hits:15678

La volatilità a cui stiamo assistendo in questo periodo rappresenta una grande opportunità per chi opera con le Opzioni; in questo breve articolo mostrerò una strategia per approfittare di un VIX prossimo nuovamente a 40, facilmente replicabile, e che non punta a guadagni stratosferici: un 1,2% al mese per i prossimi 16 mesi (un 18,8 % complessi...

Read more

Il Sistema VBW sul Forex ...2 anni dopo

14-10-2014 Hits:16403

Era il Settembre del 2012 quando ho collegato questo sistema al Servizio Segnali sul Mercato Valutario: si tratta di un Volatility Breakout che opera sulle rotture  di livelli settimanali e che gira su EURUSD e EURJPY (in due versioni che calcolano i nuovi livelli ogni lunedì ed ogni martedì)... vediamo come si è comportato in questi ultimi...

Read more

La famiglia si allarga... (i nuovi Strangle Monthl…

02-02-2017 Hits:5005

Ho iniziato a lavorare ai nuovi protocolli EVO dell'operatività Short Strangle con Difesa Meccanica nel corso dell'estate 2016, con il rilascio della prima struttura EVO su EUR Future: come ha funzionato nel corso di questi mesi, potete leggerlo in questo articolo pubblicato di recente... ...ma il lavoro era appena cominciato: a Novembre 20...

Read more

Misurare la Volatilità

06-03-2011 Hits:23067

Nel Trading con le Opzioni si sente spesso parlare di Volatilità... ma quanti tipi di Volatilità esistono e in quante maniere è possibile calcolarla e che differenze ci sono? In questo articolo cercherò di ragionare assieme a voi proprio sulle differenze che ci sono fra i diversi tipi di Volatilità a cui solitamente nel Trading facciamo rifer...

Read more

[TSFX 4] Operare in Breakout sui Cambi FX

24-03-2014 Hits:18395

Questo sistema opera su un paniere di Cambi (Valute contro Dollaro (USD)) oltre che su un paio di Cross contro Yen (JPY) secondo una logica di Breakout molto robusta (la cui versione "tradizionale", senza alcuni accorgimenti che si sono resi necessati per le specificità del mercato valutario, funziona piuttosto bene anche su un paniere di Azioni e...

Read more

Short Strangle: quanto è attendibile il modello?

15-03-2012 Hits:16982

Ho già pubblicato in altri articoli le equity che tracciano le prestazioni del sistema che ogni settimana (usando le opzioni weekly) pone in essere uno Short Strangle su Futures valutari realizzati vendendo opzioni su livelli calcolati meccanicamente (e non scelti in maniera discrezionale). La scelta di calcolare meccanicamente i livelli è propr...

Read more

EUREX: Operare sulla chiusura dei Gap su EuroStoxx…

04-03-2015 Hits:11305

La creazione di un sistema di trading “tradizionale” (che non sia cioè frutto di ricerca genetica) è un processo lungo e complesso, che richiede di seguire un protocollo operativo definito a priori. Si parte dall’individuazione di un’inefficienza statistica appena intuibile sui grafici, una sorta di pietra grez...

Read more

TradeStation: la piattaforma si fa in due

13-02-2018 Hits:9787

Sono diverse le piattaforme di trading che utilizziamo: la TWS di Interactive Brokers, Multicharts, S5 di Stage5, ma TradeStation (da sempre) resta una delle nostre prime scelte quando si tratta di fare trading meccanico. Accanto alla piattaforma che conosciamo già, TradeStation ha iniziato ad offire al pubblico europeo una nuova piatta...

Read more

...per fare 3.000 € al mese ci vogliono...

03-10-2013 Hits:19692

E' stata una email che ho ricevuto proprio stamane a farmi scrivere questo articolo, in cui mi si chiedeva quanto capitale fosse necessario per poter puntare a portare a casa 3.000 € al mese facendo trading... che è poi la stessa cosa che chiedermi quant'è un guadagno, in termini percentuali, ragionevole, per una persona che intenda seguire una...

Read more

Gli Short Strangle in TV

23-10-2017 Hits:5255

In quest ultimo mese si è parlato di Short Strangle in diverse trasmissioni su alcune delle principali televisioni finanziarie (oltre che sul magazine più letto dai trader) e così ho deciso di raccogliere qui tutte le registrazioni per dare modo, a chi non fosse risucito a seguirle in diretta, di poterle rivedere. In ogni contr...

Read more

Le Alternative di Gestione della Posizione di uno …

23-10-2017 Hits:6941

Nel precedente articolo abbiamo visto come mettere a punto un programma scritto in Option Language che implementi la vendita a nudo di uno short strangle settimanale sulla prima scadenza disponibile. In questo articolo, invece, prenderemo in esame le diverse modalità con cui è poi possibile andare a proteggere questa posizione ch...

Read more

Il Reversal sul Mini S&P500 (un anno dopo...)

23-04-2014 Hits:16296

Compie ormai un anno uno dei 4 Trading System che abbiamo deciso di includere nel corso Trading Automatico: si tratta del sistema Reversal sul Mini S&P500 di cui avevamo già parlato anche in questo articolo (e che è stato rilasciato a tutti i partecipanti fin dalla prima edizione di questo corso che è la prima giornata della trading system a...

Read more

I Breakout godono di ottima salute...

21-09-2015 Hits:8710

Titolo provocatorio... specie quando tutti continuano a riperterti che l'ingresso sulle rotture di livelli significativi ha smesso di funzionare una decina di anni fa. Ed in parte è vero: su molti mercati puoi testare agevolmente come da diversi anni ormai funzioni meglio l'esatto opposto, ovvero entrare in "fading" puntando su una finta rot...

Read more

Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale co…

05-05-2020 Hits:4808

Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...

Read more

Non solo Spread... Stagionalità e singoli Futures

28-02-2014 Hits:14265

A distanza di poco meno di un mese dalla prima edizione del corso Spread Trading Systems, possiamo dire che il bilancio finora è stato soddisfacente: i workspace con le strategie e gli indicatori messi a disposizione dei partecipanti hanno già segnalato diverse operazioni (tutt'ora in essere) su cui stiamo iniziano a raccogliere i primi frutti (i...

Read more

Una delle Strategie migliori del 2018

22-05-2018 Hits:6887

Il Trading Sistematico si basa su un assunto: che esista una componente di segnale che si ripete con una certa sistematicità e che sia possibile isolare, pur in presenza di una certa componente di riumore (che è più difficile da modellare). Tradotto in termini più semplici, si tratta di analizzare una serie storica dei p...

Read more

Trading sui Cross con le Correlazioni: i segnali d…

15-06-2011 Hits:22336

Stamane stavo ultimando di sistemare le slide del corso di questo sabato (18 giugno) sull'operatività Intraday sul Forex, e stavo prendendo delle videate dei segnali che uno dei sistemi (che darò ai partecipanti) mi ha dato negli ultimi giorni. Si tratta di un sistema che opera sui Cross valutari sfruttando le correlazioni, lavora su grafici a 5 ...

Read more

Money Management: come cambia un Pattern su AMGN

26-08-2013 Hits:14573

L’estate è stata l’occasione per mettere in produzione parecchi pattern genetici da utilizzare su più di 10 nuovi titoli azionari del mercato americano. Tra questi oggi desidero condividere con voi una duplice versione su AMGN, con e senza un intervento sul Money Management, che ha le seguenti caratteristiche:  ...

Read more

Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:6110

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

Read more

Short Strangle e Calcolo dei Livelli

14-10-2016 Hits:10557

Quante maniere esistono per il Calcolo dei Livelli su cui operare con una Strategia Non Direzionale? Che si tratti di Iron Condor, Short Strangle, Butterfly o Calendar Spread, una delle prime decisioni che un Trader in Opzioni si trova a dover prendere è relativa alla scelta degli Strike delle Opzioni... "Su quali livelli vado a vendere Op...

Read more

Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1948

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

Read more

un Sistema sui Cross FX

25-09-2012 Hits:14340

AUDCAD, AUDNZD, GBPNZD, GBPAUD, GBPCAD, NZDCAD... sono 6 cross che non tutti credo abbiano nella propria watchlist, ed invece sono quelli su cui sta girando un trading systems da un mesetto circa, inaugurato proprio in occasione dell'ultimo Trading Camp ai primi di settembre... ma andiamo con ordine: se non è la prima volta che visitate il sito QT...

Read more

Filtriamo l'Operatività Short Strangle su MiniSP

19-09-2012 Hits:10618

Che la Vendita di Opzioni sui Futures ci piaccia, non è un mistero... e quando una metodologia funziona (e non parlo di backtest, ma di più di anno di operatività e di segnali operativi inviati agli abbonati al servizio che iniziano ad essere parecchi) hai ancora più stimoli per cercare di migliorarla... questo è quello che abbiamo fatto con l...

Read more

3 Trading System, 3 anni dopo...

28-09-2016 Hits:10235

In un corso dove si parla di strumenti per la Validazione di sistemi meccanici e di Analisi della Robustezza, un aggiornamento periodico sulla "tenuta" di questi trading system è d'obbligo (...altrimenti di che parliamo? :-) ). A distanza di più di 3 anni dalla prima edizione della giornata Trading Automatico , ecco come stanno ...

Read more

Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

19-08-2019 Hits:6549

Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...

Read more

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza.

Per questo secondo Trading System la scelta è caduta su un altro mercato "esotico": il Nikkei Future (NK), quotato sul CME in Dollari (dove trovate anche lo stesso Future quotato in Yen), disponibile anche sulla piattaforma TradeStation. Ha un valore per punto di 5 usd, ma un tick di 5 punti, quindi il valore per tick è di 25 usd: non è certo il mercato più adatto per costruire una strategia intraday, ma ho preferito lavorare su un mercato un pò meno conosciuto, per mostrarvi quanto sia semplice individiare bias e inefficienze su mercati nuovi, quando si fanno a disposizione gli strumenti giusti.

Come al solito, prima di operare su un mercato nuovo è indispensabile "fare i compiti a casa" e trascorrere un pò di tempo sul sito dell'exchange (CME) per recuperare tutte le informazioni necessarie.

Caricando la serie storica di questo Future sul Data Analyzer (uno dei moduli della piattaforma StrategyLAB), in qusto grafico notiamo subito una tendenza dei prezzi a salire in parricolare fra le 5:00 e le 16:00 (exchange time, quindi ora di Chicago). 

Proviamo a capire se questa tendenza rialzista in questa finestra temporale di una decine di ore, è comune a tutti i giorni della settimana. Nel frafico qui sotto, Data Analyzer ci mostra la tendenza media registrata ad ogni ora del giorno, in ogni giorno della settimana (la linea  viola traccia la tendenza media calcolata su 10 anni mentre la verde traccia la tendenza media calcolata sugli ultimi 5 anni). 

Sembrerebbe trattarsi di una tendenza (rialzista) comune a tutti i giorni della settimana, tranne il lunedì. 

Da questo grafico è anche possibile isolare due momenti in cui si registra una tendenza dei prezzi a scendere: il mercoledì (dalle 22:00) ed il giovedì (dalle 18:00) i prezzi sembrano invertire con una certa decisione, ed è da questa osservazione che possiamo iniziare a scrivere la strategia. 

Questa è la traduzione in Easy Language dei Bias appena descritti: non credo che questa codifica richieda troppe spiegazioni, tanto è semplice... 

Perchè scegliere proprio Easy Language per la Codifica e Backtest di Idee di Trading?

...per diverse ragioni:

1) perchè è il linguaggio di programmazione adottato dalla 2 piattaforme leader per il Trading Sistematico (TradeStation e Multicharts): dal flusso dati, all'integrazione con il broker, tutto è già pronto... e se dopo avere testato una strategia, vuoi andare fino in fondo ed automatizzarla, con queste piattaforme puoi farlo immediatamente.

2) perchè è un linguaggio pensato per chi fa Trading (non devi scrivere da zero l'istruzione per "comprare in apertura della prossima barra": c'è già...così come sono già accessibili migliaia di funzioni utili a chi fa trading, senza che tu debba riscriverle da zero)

3) perchè è a scelta adottata da tutti quelli che fanno Trading su Futures: guardati intorno, e vai a vedere cosa fanno "quelli bravi". Talvolta troverai analisi sofisticate realizzate impiegando altri linguaggi di programmazione (o effettuate su piattaforme create proprio per questo, come la StrategyLAB), ma poi a mercato, ci vanno tutti con TradeStation o con Multichartscon strategie codificate in Easy Language.

Se vuoi farti un'idea di quanto possa essere semplice codificare e testare un'idea in Easy Language, ti aspettiamo nelle 3 serate del corso "Do You Speak Easy Language": si tratta di 8 ore di corso concentrate in due settimane, per metterti nelle condizioni di poter codificare e testare (autonomamente) le tue idee trading in easy language.

Ma torniamo alla nostra strategia sul Nikkei Future, per misurare l'efficacia dei Bias che abbiamo individuato al volo sul Data Analyzer e codificato, altrettanto rapidamente, in Easy Language: questa è l'equity line di questo trading system, dal 2013 ad oggi.

Questa è una porzione del grafico con le operazioni del trading system, e il quadro riassuntivo dei risultati anno per anno... MA... (perchè c'è un "ma")...

...queste qui sotto, sulla sinistra, sono le metriche di questo Trading System. Su una strategia che sta in posizione poche ore, la prima grandezza da esaminare è l'Average Trade, e vedere poco meno di 72 usd non mi entusiasma, su un mercato come questo, che ha un tick così pesante (25 usd) - tutte queste metriche sono infatti calcolate al lordo dei costi di transazione, che sono la vera criticità per un mercato come questo, se si intende lavorarlo intraday.

La strategia effettua 300 operazioni all'anno, quindi abbiamo spazio per introdurre qualche condizione che renda più selettivo l'ingreso in posizione o che gestisca meglio l'operazione. L'introduzione di un semplice filtro sulla Volatilità sull'ingresso Long e su uno dei due bias short, porta alle metriche che ho riportato qui sotto a destra. L'Average Trade migliora (sale a 95 usd) ma c'è ancora tanto lavoro che si può fare... basti considerare che il filtro di Volatilità che ho introdotto è questo: 

(highd(1)-lowd(1)) > (highd(2)-lowd(2))

("il range daily di ieri, maggiore del range daily del giorno prima"...ma sono sicuro che abbiate visto filtri sulla volatilità migliori di questo: ecco perchè credo che ci siano ampi spazi di miglioramento per questa strategia).

In questo codice Easy Language, inoltre, è assente ogni forma di Controllo del Rischio (se non un'uscita temporale dopo poche ore) e di Money Management. Ricordiamo sempre che l'adozione di Stop Loss, anche su sistemi Bias che stanno poco a mercato, è comuqnue essenziale. 

Sarebbe consigliabile anche sostituire questi ordini market con ordini limit, per controllare meglio i costi di transazione, oppure introdurre un filtro di trend che mantenga aperte le posizioni anche oltre l'uscita temporale del Bias se siamo a favore di trend... Queste sono solo alcune delle idee da testare per migliorare la strategia e renderla utilizzabile.

E ora che abbiamo trovato un’equity che sale, che si fa?

...potremmo attendere qualche mese per vedere se continua a salire, ma chi ci dice che non sia frutto del caso? Pensi davvero che un sistema sovraottimizzato debba necessariamente spaccarsi subito? (...renderebbe tutto più semplice, ma purtroppo le cose non funzionano così)

Individuare una strategia che ha funzionato piuttosto bene negli ultimi anni è qualcosa di piuttosto semplice: meno semplice è capire se l'idea alla base di questo lavoro, è Robusta e se posso farci affidamento anche per il futuro. 

Ripartiamo da qui, nella giornata “Trading Automatico”, con 5 Trading Systems  che metto a disposizione (a codice aperto) dalla prima edizione del 2013 da cui partiamo per capire come costruire strategie ROBUSTE, e quali tecniche di VALIDAZIONE impiegare, e quali abbiamo impiegato, ormai 6 anni fa, su questi trading system che continuano a performare piuttosto bene... in questo articolo di poche settimane fa, trovi un aggiornamento (clicca qui). 

Il lavoro prosegure nella giornata IntraDay Trading Systems, con 14 Trading Systems, sempre a codice aperto, e la spiegazione delle tecniche che è posisbile impiegare per validare strategie IntraDay, misurarne la Robustezza e individuarne le fragilità.

...e "chiudiamo il cerchio" nella giornata del 14 Settembre: “Portafogli di Trading Systems". Questo corso, che è stato profondamente ristrutturato nell'edizione di Dicemnre 2018, ora si svolge in 2 momenti: la giornata in aula ed una seconda giornata (registrata) dedicata a  "fare pratica", che abbiamo condotto costruendo e analizzando diversi Portafogli su Azioni, Futures, Forex, Opziioni.

In questi giorni trovi anche una  PROMOZIONE  di cui puoi approfttare per seguere queste giornate con riduzioni impirtanticlicca qui per tutti i dettagli!

 

CLICCA QUI PER TUTTE 

LE DATE DEI PROSSIMI 

CORSI IN PARTENZA

 

 CORSI A DISTANZA 

 

...NON è in Calendario? 

Ti apriamo SUBITO la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione (e ti inviamo le Strategie) in attesa della prossima data, che potrai seguire in sala, oppure collegato a distanza in streaming (la Rifrequenza è SEMPRE Gratis)

 ECCO COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB

 

...in libreria!

Articoli

Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
Leggi gli Articoli

 

Downloads

Materiali Didattici, le Slide proiettate ai Seminari, codici di Trading Systems, Reports e Software: a tua disposizione!
Downloads



Login

Diventa Trader!

Il Trading è una professione come tante: si può imparare, richiede impegno, ma prima di ogni cosa, un Metodo, che può essere appreso attraverso la frequenza ad un corso...
Percorso in aula

 

... osservando un Trader e affiancandolo nella sua operatività (Coaching Individuale)... 
Coaching 101

 

... o seguendo l'operatività di Trader più esperti attraverso dei Segnali Operativi inviati real time... 
Segnali Operativi

 

QT Lab Community

Il Trading può essere un gioco di squadra: lo diciamo per esperienza... perchè da anni i nostri Trader interagiscono in questa Community, analizzano insieme operazioni, e condividono idee e metodologie. Vuoi farne parte? Basta registrarsi...
Entra in Community

 

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy Policy e la Cookie Policy 

Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni per configurare il tuo browser, contenute nella suddetta pagina. 

Procedere nella navigazione di questo sito web, implica l'accettazione delle condizioni generali di utilizzo e i termini di vendita dei servizi che puoi approfondire in questa pagina.

Quantitative Trading LAB di Luca Giusti - e-mail: info@qtlab.ch Tutti i diritti sono riservati. tel: +41 044 586 68 57 oppure +39 02 829 502 73

Questo sito Web non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere vietata o soggetta a restrizioni. Alle persone cui si applicano tali restrizioni è conseguentemente vietato accedere a questo sito internet. Le informazioni e le opinioni contenute nelle pagine del sito internet e nel materiale in esso contenuto non costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei contenuti proposti. I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere.Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo sito internet o dal loro utilizzo (o dall’impossibilità di accedere al sito internet stesso e di utilizzarne gli elementi) o da link che portano a siti internet di terzi. Noi non monitoriamo le pagine collegate al sito internet mediante link e decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i relativi contenuti e per le eventuali prestazioni ivi offerte. La totalità dei contenuti presenti nel sito internet è tutelata dal diritto d’autore. Senza previo consenso scritto da parte nostra non è pertanto consentito riprodurre (anche parzialmente), trasmettere (né per via elettronica né in altro modo), modificare, stabilire link o utilizzare il sito internet per qualsivoglia finalità pubblica o commerciale.Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo del sito internet è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo.
 
Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.

The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.

 

www.ForexAcademy.it      -        www.OptionsAcademy.it       -        www.FuturesAcademy.it       -        www.TradingSystemAcademy.it