Gli ultimi Articoli pubblicati su QTLab (clicca sulle frecce qui a destra per scorrere le pagine)

Brexit e i Broker in UK (...come Interactive Broke…

15-12-2020 Hits:1993

Il negoziato sulla Brexit è nuovamente in stallo e sembra prospettarsi lo scenario di un'uscita della Gran Bretagna dall'Europa senza che sia stato trovato un accordo su alcune materie. Nelle ultime settimane Interactive Brokers ha scritto ai propri clienti domiciliati in Europa che per poter continuare ad offrire loro gli stessi servizi...

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Hedging Valutario e Broker Multi o Single Currency…

08-10-2020 Hits:2438

Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...

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Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1948

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

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Cosa può andare storto?

03-08-2020 Hits:3858

Cosa può andare storto con l'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica?  Spesso ci focalizziamo su tutti i possibili scenari favorevoli: quando il sottostante resta all'interno del canale delineato dalla Call e dall Put vendute, oppure su uno scenario di direzionalità, dove il sottostante sale (o scende) in ma...

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Modelli Quantitativi per costruire Portafogli Rota…

10-06-2020 Hits:5333

L'edizione in partenza a Luglio, del 9° Trading Camp di QTLab, sarà dedicata all'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp), ma è proprio dal raccogliere sfide come queste che si acquiscono competenze nuove e si cresce. Così...

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Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale co…

05-05-2020 Hits:4808

Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...

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Marzo 2020 e le Strategie con le Opzioni sul VIX

20-04-2020 Hits:5027

In occasione dell'ultimo Trading Camp di Luglio 2019 ho presentato 4 Strategie Meccaniche per lavorare con le Opzioni sul VIX (le stesse che ho introdotto anche nell'edizione di Novembre 2019 del corso "Trading Meccanico sul VIX" e che avevo presentato in questo articolo - clicca qui per rileggerlo). Il 2018 era giù stato un buon "banco di p...

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Trading sulle Notizie (con 4 Trading System)

29-03-2020 Hits:6000

E' possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia? Con "Trading sulle Notizie" non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti, per ritrovarmi a prendere slippage enormi sull'ingresso in posizione, o ad es...

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Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (…

24-03-2020 Hits:4731

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...

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Quanto durerà la crisi del Covid 19 ?

17-03-2020 Hits:4462

Troverai sicuramente qualche sciamano in grado di indicarti la data esatta in cui S&P500 registrerà il minimo di questa crisi innescata dalla diffusione del Covid 19 (dichiarata dall'OMS ormai una Pandemia)... quindi qual'è il contributo che può dare un trader sistematico a questa discussione? Quello di macinare (...

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Crude OIL giù...come costruire un'operazione Long…

12-03-2020 Hits:7107

Con il mancato accordo in OPEC di qualche giorno fa, ed i prezzi del petrolio che sono scesi a 30 usd, sono in molti a chiedersi quale sia la maniera migliore per costruire una posizione Long sul Crude OIL su un orizzonte di medio / lungo periodo.  Il Crude OIL è un mercato soggetto ad un forte CONTANGO e questo sconsiglia l'impiego di...

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Gli Strangle sugli Indici nell'ultima settimana di…

28-02-2020 Hits:3625

"Tu sei un Venditore di Opzioni: chissà che disastro questa settimana!" ...ma noi non vendiamo Opzioni Naked (scoperte): controlliamo il rischio sul Future, con dei protocolli che abbiamo chiamato "Difesa Meccanica sul Future" e che in settimane come queste si sono comportati in maniera impeccabile. Ti mostro, qui di seguito, tutte le str...

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Misurare un Edge? Un Trading Systems sulle Fasi Lu…

27-02-2020 Hits:4720

Non sono impazzito, che all'improvviso mi metto a parlare di pianeti... :-) Se una Strategia, a distanza di anni, continua a funzionare, allora ha un Edge? (la risposta non è così semplice) Circa 5 anni fa mi è capitato fra le mani un trading system basato sulle fasi lunari, molto semplice - ma forse è proprio per ques...

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Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Stra…

12-02-2020 Hits:4263

Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...

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Le Nostre Logiche di Equity Control e Rotazione de…

06-02-2020 Hits:6030

Il corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio è alle porte. In questo breve articolo voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri p...

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Stacchi tutto sul Max Drawdown?

23-01-2020 Hits:4997

Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico?  E' una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più efficaci. Esistono diversi livelli di Controllo del Rischio che partono dall'impiego di Stop Loss, passa...

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Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

26-12-2019 Hits:5725

Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...

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Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:4409

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

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4 Strategie Meccaniche con le Opzioni sul VIX

11-11-2019 Hits:5929

Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...

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Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:7437

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

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Come sono andate le Strategie degli ultimi 3 Works…

17-09-2019 Hits:6089

Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...

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Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

20-08-2019 Hits:6723

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...

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Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

19-08-2019 Hits:6549

Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...

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3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:10725

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

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2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

18-05-2019 Hits:6146

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:7009

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…

15-05-2019 Hits:4422

Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...

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Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:4491

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

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1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futu…

03-04-2019 Hits:6967

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

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Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in ques…

19-03-2019 Hits:7334

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...

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L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…

22-02-2019 Hits:7012

In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...

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Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:8204

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

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Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:7234

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

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Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:6110

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

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Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:7337

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

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3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:8356

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

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...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.

A rialzo con le Naked Put

30-12-2009 Hits:26304

Eccezion fatta per un paio di posizioni aperte prima dell'estate, il grosso delle posizioni Naked PUT sono state aperte dopo l'estate; nelle ultime sedute ho scelto di liquidare queste posizioni, per restare flat e attendere di vedere come il mercato riparte a gennaio (l'ideale è approfittare di una correzione, se ci sarà, per riaccumulare posizi...

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Azionario... 8 mesi dopo...

10-06-2014 Hits:14838

Operare con Derivati come i contratti di Opzione o i contratti Futures, significa operare con strumento che "derivano" parte del loro valore dall'andamento di uno strumento sottostante: si possono costruire strategie (specie con le Opzioni) in grado di maturare un profitto finale a prescindere dalla direzione del sottostante (e per anni abbiamo con...

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Idee Semplici, ma Non Convenzionali (tante maniere…

23-02-2017 Hits:9225

Dalla prima edizione del corso "Trading meccanico sul VIX (ed i suoi derivati)" sono passati ormai due anni e mezzo, e con una nuova edizione ormai alle porte, quale migliore occasione per fare un bilancio delle strategie che vengono messe a disposizione in questa gionata (sempre con codice aperto)? ...sono una decina in tutto, e alcune sono state...

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EUREX: un sistema ORB (Opening Range Breakout)

10-03-2015 Hits:13564

Una classe di sistemi ormai piuttosto popolare nell’ambiente dei trading system è quello dei cosidetti ORB, acronimo che sta per Opening Range Breakout. La sigla si riferisce a tutti quei sistemi che operano sulla rottura di livelli (breakout appunto), sommati o sottratti al prezzo di apertura. Grandi nomi del trading internazionale ha...

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Una Strategia per ogni Volatilità

12-11-2008 Hits:18609

Di recente ho iniziato a postare con una certa sistematicità dei Double Diagonal Spread: la ragione è semplice, ed è perchè voglio diminuire la mia esposizione alle fluttuazioni della volatilità implicita. Credo che sia sotto gli occhi di tutti il nervosismo che imperversa sui mercati e con quanta facilità ogni giorno si assistono a fluttuaz...

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Spread Commodities: 2 operazioni interessanti...

11-05-2010 Hits:16551

Dopo la pausa che mi sono preso con la nascita di mio figlio, rieccoci qua a commentare l'operatività in Spread realizzata con le Commodities... ma questa volta, invece di commentare alcune operazioni fatte (e inviate), voglio analizzare due operazioni potenzialmente interessanti su cui entrare nei prossimi giorni. Si tratta in entrambi i casi di...

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Regular or After Hours? uno studio sulle Azioni de…

04-04-2011 Hits:17431

Gran parte della nostra operatività consta di Opzioni su Azioni USA, quindi è fondamentale conoscere il sottostante su cui andiamo ad operare. Non sto parlando tanto di fondamentali, o di settore di appartenenza o di caratteristiche del business in cui opera, ma del comportamento del prezzo dell'azione. Sappiamo che un ETF  (un pò come un I...

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Volatilità Implicita: DOVE (e non solo QUANDO) co…

14-10-2015 Hits:12187

Davanti alla domanda: "quando compreresti e quando venderesti opzioni?" qualunque trader in opzioni credo che farebbe riferimento al livello della Volatilità Implicita, privilegiando l'acquisto quando bassa e crescente, e la vendita, quando alta e decrescente.  La Volatilità Implciita è stazionaria e mean reverting, e que...

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un Portafoglio di Operatività: alcune considerazi…

03-07-2014 Hits:14981

Da questo mese ho aggiunto alla consuetà "contabilità" mensile del servizio Segnali Operativi, anche un nuovo strumento che dovrebbe permetterci di vedere velocemente cosa sta accadendo al portafoglio delle operatività che tutti i mesi affianchiamo, per poterne analizzare le interazioni e capire dove stiamo andando bene e dove stiamo facendo pi...

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Backtest di Strategie in Opzioni: Short Strangle c…

22-05-2016 Hits:7300

Nella vita professionale di un trader ci sono pochi momenti che segnano svolte davvero importanti: la decisione di conoscere a fondo le Opzioni per introdurle nella mia operatività (nei primi anni 2000), la decisione di affiancare operatività nuove, su mercati molto diversi dall'azionario (penso all'operatività in Spread sulle ...

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Vendere Opzioni: su quali Mercati? ce lo dice la V…

18-01-2013 Hits:12778

Non dovrebbe destare stupore l’affermazione che sia meglio vendere Opzioni piuttosto che comprarle: già su queste pagine, in un precedente articolo, avevo messo in evidenza come, per la maggior parte del tempo, sui mercati si osservi una volatilità che è sovrastimata rispetto alle stime degli operatori (riflesse nella volatilità implicita). ...

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La strategia "4 in 1" sul MiniS&P500…

08-01-2017 Hits:6832

Di recente ho postato un resoconto sui primi 6 mesi del sistema Full Metal Jacket su Oro Future che ho pubblicato e messo a disposizione gratuitamente sul Trading App Store nell'Agosto 2016: anche se parliamo di appena un semestre, questo sistema opera parecchio ed abbiamo già un paniere di 60 operazioni su cui poter effettuare analisi (ma v...

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Una Strategia sul Future Mini S&P500 operando …

23-10-2017 Hits:8204

Per l’esame di questa strategia andiamo ad utilizzare TradeStation per descrivere l’idea che abbiamo in mente, in quanto ci fornisce il maggior grado di libertà nell’ideazione di strategie classiche da traslare poi nel mondo delle opzioni attraverso l’Option Explorer. Sarà anche l’occasione per conoscere ...

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Analisi InterMarket per fare Trading su FX

10-11-2011 Hits:17328

L'Analisi Intermarket è lo studio di come i mercati interagiscono. E’ uno strumento prezioso che può essere usato per confermare i segnali dati dalla analisi tecnica classica e per prevedere la direzione futura del mercato. Da tempo applico tecniche di analisi Intermarket per derivare regole di trading su vari mercati e da circa due anni ho sco...

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Una Strategia con le Opzioni su EuroStoxx50

15-11-2017 Hits:5233

Oggi ho presentato una nuova strategia nella rubrica Options Trading in onda sulla CNBC. Ho iniziato questa collaborazione appena 2 mesi fa spiegando una strategia con le Opzioni Weekly sul Mini S&P500 Future che avevo condiviso per la prima volta un anno fa, in occasione di un webinar seguito da quasi 500 persone (ne ho parlato anche in questo...

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Un Portafoglio di un centinaio di Azioni...

04-09-2013 Hits:20768

E' ormai da qualche tempo che ho promesso che avrei agganciato al servizio Segnali Operativi (su Indici Azionario e Obbligazionari) i Segnali daily di un Portafoglio Azionario USA, e dato che ogni promessa è debito, eccoci qua a parlare di Azioni ;-) Vengo subito al punto: cosa funziona sui Mercati Azionari? ...prevalentemente logiche Mean ...

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Si può fare a meno del Moore Research per l'anali…

06-11-2013 Hits:24334

Titolo provocatorio... ma non è la prima volta che mi fanno una domanda del genere, ed è comprensibile che una persona che voglia imparare a operare in accordo alle tendenze stagionali, prima o poi, vada a domandarsi: ma se baso la mia operatività solo sulle analisi del Moore Research (o di un qualunque altro servizio analogo), se un giorno mi a...

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Un Conto (real money) dedicato agli Short Strangle…

14-08-2014 Hits:16775

Sei mesi fa abbiamo iniziato a tracciare l'operatività degli Short Strangle Monthly su un conto dedicato (con denaro reale) per poter certificare il risultato di questo protocollo di lavoro meccanico così da poterlo presentare ad un istituzionale (depurato dalle altre operatività o da interventi discrezionali). Per quanti non abbiano già letto...

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Lo strano caso del signor Barrick (e l'importanza …

30-04-2014 Hits:13956

Barrick Gold (ABX): è solo un esempio (ed ogni giorno ce ne sono a decine), di anomalie legate ai prezzi che vediamo a video. Non dipende dal broker (il problema, infatti, è analogo per tutti): si tratta di errori, che vengono corretti a mercati chiusi, come quello che è successo ieri sul titolo ABX, il cui grafico è riportato qua sotto: ...

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tutte le Operazioni Live alla ForexAcademy

22-06-2012 Hits:10920

Giormate come quelle di lunedì 18 giugno, quando si è tenuta la ForexAcademy a Modena, hanno un valore enorme, sia per il numero di opportunità che i mercati hanno offerto durante la giornata (non c'erano dati significativi dopo le elezioni in Grecia del fine settimana), sia per i ragionamenti "a voce alta" fatti in occasione di ogni operazione...

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L'1,2% al mese per i prossimi 16 mesi...

05-09-2011 Hits:15678

La volatilità a cui stiamo assistendo in questo periodo rappresenta una grande opportunità per chi opera con le Opzioni; in questo breve articolo mostrerò una strategia per approfittare di un VIX prossimo nuovamente a 40, facilmente replicabile, e che non punta a guadagni stratosferici: un 1,2% al mese per i prossimi 16 mesi (un 18,8 % complessi...

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5 anni di Iron Condor: i risultati di uno studio

31-05-2011 Hits:19561

In occasione dell'ITF di quest'anno ho presentato i risultati di uno studio sulla strategia IRON CONDOR (reso possibile solo dal lavoro di 15 miei colleghi della Community di QTLab che hanno effettuato manualmente i backtest di questa strategia sugli ultimi 5 anni). Si tratta di una strategia che occupa un posto di rilievo nel mio portafoglio perso...

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Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:4409

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

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Opzioni o Futures? un Semi-Future...

03-12-2012 Hits:13480

Spesso una immagine vale più di mille parole… e allora partiamo dal grafico Daily del Future Mini S&P500, di cui ho evidenziato due aree: la resistenza in area 1430 e la media a 200 periodi (con un livello disegnato una decina di punti sotto, in area 1370). Veniamo da un rally che dura ormai da diverse sedute e che ha generato un ipercomprat...

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Le Strategie IntraDay (un'anticipazione)

08-11-2018 Hits:9112

Chi ha partecipato al Trading Camp dello scorso Luglio (dedicato alla codifica e validazione di trading system intraday) si sarà già fatto un'idea su ciascuna di queste 5 classi di strategie intraday che mettiamo a disposizione (sempre a codice aperto) nella giornata  IntraDay Trading System, ma anche per quelli del Camp ci sono ...

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Le Strategie sul VIX (4 anni dopo)

26-09-2018 Hits:6416

A distanza di 4 anni dalla prima edizione del corso Trading Meccanico sul VIX (Ottobre 2014), e a poche settimana dalla partenza di una nuova edizione di questo corso (il prossimo 13 Ottobre), è tempo di fare un bilancio e vedere come si sono comportare queste strategie. Si tratta, lo ricordo, di Trading System che ho iniziato a mettere a d...

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Trading sui Cross con le Correlazioni: i segnali d…

15-06-2011 Hits:22336

Stamane stavo ultimando di sistemare le slide del corso di questo sabato (18 giugno) sull'operatività Intraday sul Forex, e stavo prendendo delle videate dei segnali che uno dei sistemi (che darò ai partecipanti) mi ha dato negli ultimi giorni. Si tratta di un sistema che opera sui Cross valutari sfruttando le correlazioni, lavora su grafici a 5 ...

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Codifica e Backtest di Strategie con le Opzioni (O…

17-10-2017 Hits:6813

Questo è il primo di 3 articoli dedicati a scoprire più da vicino le funzionalità della piattaforma Option Explorer, per codificare ed effettuare il backtest di qualsiasi strategia con le opzioni su futures (su una quarantina di mercati disponibili) che sono state anche presentate nel corso di 3 serate webinar di cui è p...

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Hedging Valutario e Broker Multi o Single Currency…

08-10-2020 Hits:2438

Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...

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Vendiamo PUT: ecco com'è andata...

21-06-2010 Hits:15662

Non è il primo articolo che scrivo per portare all'attenzione di tutti una strategia decisamente efficace in certe fasi di mercato... la Vendita di PUT, infatti, ha trovato negli ultimi 2 anni condizioni ideali per esprimersi al meglio. I mercati finanziari sono tracollati, hanno fatto un minimo nella primavera del 2009, e nell'estate di quell'an...

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Sistemi di Controllo dell'Equity: alcuni esempi...

08-06-2013 Hits:16630

Davanti ad un'equity del genere a chi verrebbe in mente che questo sistema possa, da un momento all'altro, smettere di funzionare? Fig.1: esempio di sistema genetico sul titolo NKE.   ...ed invece, come tutti i sistemi, anche pattern di prezzo come questo (che nello specifico stiamo tradando dalla primavera del 2102)  sono destinati...

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Il Reversal sul Mini S&P500 (un anno dopo...)

23-04-2014 Hits:16296

Compie ormai un anno uno dei 4 Trading System che abbiamo deciso di includere nel corso Trading Automatico: si tratta del sistema Reversal sul Mini S&P500 di cui avevamo già parlato anche in questo articolo (e che è stato rilasciato a tutti i partecipanti fin dalla prima edizione di questo corso che è la prima giornata della trading system a...

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Lavorare in Spread sul Corn

13-06-2011 Hits:25217

C'è chi trada questi Spread sulle Commodities (che combinano una posizione long ed una short su due contratti futures su diverse scadenze) restando in posizione per l'intera durata della finestra stagionale, che può durare anche alcuni mesi... e c'è chi invece preferisce tradarli cercando di entrare ed uscire più volte dallo stesso spread, mone...

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Costruire un Portafoglio Rotazionale (codice apert…

22-10-2015 Hits:9037

Portfolio Maestro è la piattaforma che Tradestation mette a disposizione per l’analisi di portafogli di trading system. Dalla release 9.5 è stata integrata nella piattaforma principale per sfruttare lo stesso motore di backtesting, ed arricchita di nuove funzionalità quali, ad esempio, la possibilità di introdurre ...

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Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (…

24-03-2020 Hits:4731

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...

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Short Strangle: quanto è attendibile il modello?

15-03-2012 Hits:16982

Ho già pubblicato in altri articoli le equity che tracciano le prestazioni del sistema che ogni settimana (usando le opzioni weekly) pone in essere uno Short Strangle su Futures valutari realizzati vendendo opzioni su livelli calcolati meccanicamente (e non scelti in maniera discrezionale). La scelta di calcolare meccanicamente i livelli è propr...

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Periodicamente pubblico un articolo come questo per dare conto dell'andamento dei 5 Trading System che mettiamo a disposizione (a codice aperto) dal 2013 nella giornata "Trading Automatico". Sono passati ormai 8 mesi dall'ultimo articolo in cui davo conto di come stavano andando (che potete rileggere qui), ed è tempo ormai di un nuovo aggiornamento, ma ricordandovi sempre uno dei miei mantra: "nulla è per sempre" ;-)

...ma questo non vuol dire che non sia possibile costruire strategie ROBUSTE, in grado di continuare a funzionare anche a distanza di 5 anni (e l'analisi delle Robustezza di un Trading System e le tecniche più efficaci per la sua Validazione è proprio il tema centrale del corso Trading Automatico).

Riporto solamente le equity line aggiornate ad oggi, solo per un esame "visivo" di come stanno andando questi trading system: per un esame un pò più dettagliato della reportistica, o per analisi più sofisticate, caricando diverse stime di costi di transazione, potete direttamente fare riferimento agli articoli che avevo pubblicato nel 2013 dove andavo a presentare ognuna di queste strategie (che potete recuperare nella seconda meta di questa pagina).   

Iniziamo dal sistema Breakout su Gold Future: l'area verde isola la porzione di grafico dal 2013 ad oggi (ovvero dalla prima edizione del corso Trading Automatico - ricordo ancora una volta che tutti questi trading system sono messi a disposizione a codice aperto, quindi non si "bara"...).

Questa qui sotto invece è l'equity del trading system Reversal sul Mini S&P500, su uno storico a disposizione un pò più lungo di quello di Gold Future, ma mostrando sempre in verde cosa è successo dal 2013 ad oggi. Al contrario del sistema precedente, qua non siamo sui massimi, perchè la strategia non ha ancora recuperato un paio di stop presi a Febbraio di quest'anno, ma ho volutamente considerato uno storico più esteso per dargli la giusta "dimensione"... Non è nulla che non sia già capitato decine di volte, ma venivamo a una striscia positiva che è durata per tutto il 2017 e mi rendo conto che c'eravamo abituati bene (ma il trading è fatto anche di stop e di drawdown).

Passiamo alla strategia che lavora analizzando la Volatilità Implicita di un paniere di ETF: qui ho preso l'equity di SPY che sta ritracciando analogamente a quanto visto poc'anzi con la strategia reversal sul Mini S&P500. Filtrando questa strategia con l'indice SKEW le cose migliorano, ma non approfondisco la questione dato che è materia tratta in un'altra giornata (Trading Meccanico sul VIX).

Uno dei Trading System che ho aggiunto negli ultimi anni è questo qui sotto sui Futures Obbligazionari T-Bond 30Y e T Notex 10Y (ma funziona piuttosto bene anche sul Bund): non ho messo in evidenza periodi verdi, in questo caso, dato che si tratta di una strategia pubblicata ormai 20 anni fa dai suoi autori, in questa versione solo long

...ma è innegabile che sui Futures Obbligazionari siamo in presenza di un mercato rialzista che dura ormai da decenni, quindi quello che mi sono "permesso" di fare (dato che toccare un sistema che ancora funziona dopo 20 anni sconfina nel reato di lesa maestà) è di aggiungere anche un lato short alla strategia... ed ecco qua il risultato: fa il doppio delle operazioni e l'equity sale con maggiore regolarità... ma sopratutto, di questi tempi, avere anche un lato short a disposizione sull'obbligazionario non mi pare una cattiva idea...

...ed infine la strategia Trend Following sul Forex, che nei primi anni ci aveva fatto tribolare un pò (ed è anche diventata la protagonista di uno dei momenti finali del corso Trading Automatico, dove parliamo degli errori che si possono commettere nel cercare di validare una strategia meccanica) ma che negli ultimi anni si è ripresa bene e sta tornando a dare qualche soddisfazione. 

 ...5 anni dopo, eccoci ancora qui a darvi conto di cosa sta succedendo a queste 5 strategie.

Se avete iniziato a muovere i primi passi con il trading sistematico vi sarete resi conto che non è poi così difficile trovare qualcosa che abbia funzionato bene negli ultimi 10 o 20 anni: la parte difficile, è trovare qualcosa che continui a funzionare anche dopo... ma esistono delle analisi che possiamo effettuare sulla nostra strategia per accorgerci in fretta di alcune fragilità e intervenire prima che sia il nostro account a segnalarcelo. 

La prossima edizione del corso Trading Automatico (il prossimo 20 Ottobre) sarà davvero speciale perchè avremo a disposizione una piattaforma studiata proprio per effettuare queste (e tante altre) analisi in maniera automatica: sto parlando della piattaforma Strategy LAB. Questo qua sotto è soltanto uno screenshot di una prima versione beta di alcune settimane fa, ma ciò che posso garantirvi è che cambierà drasticamente il vostro approccio alla validazione di trading systems (...ma ve ne renderete conto già nei prmi Webinar dove inizieremo a presentare le funzionalità di questa piattaforma).

 

Appuntamento al prossimo sabato 20 Ottobre, con una nuova (e credo che questa volta questo aggettivo sia calzante) edizione del corso Trading Automatico.

Buon Trading!

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