In un corso dove si parla di strumenti per la Validazione di sistemi meccanici e di Analisi della Robustezza, un aggiornamento periodico sulla "tenuta" di questi trading system è d'obbligo (...altrimenti di che parliamo? :-) ).
A distanza di più di 3 anni dalla prima edizione della giornata Trading Automatico , ecco come stanno andando i sistemi che mettiamo a disposizione dei partecipanti (con codice aperto) e che ci servono per spiegare le tecniche di validazione impiegate per testarne la robustezza...
Iniziamo dal sistema Reveral sul Mini S&P500 Future (ES) che sta aggiornando nuovi massimi (tutte le equity line sono aggiornate ad oggi):
Questo è il sistema Breakout che lavora (con gli stessi parametri) su un paniere di Commodities: questa è l'equity aggiiornata su Gold Future (GC) ...
...e su Platino Future (PL):
...dove stiamo aggiornando nuovi massimi è su Sugar Future (SB):
...o sui Feeder Cattle (FC):
Il terzo trading system della giornata Trading Automatico lavora anche in questo caso su un paniere, ma questa volta di ETF: ecco come sta andando su SPY (l'ETF su S&P500)
...e su IWM (ETF del Russel 2000):
Il quarto trading system della giornata è la prova che tutte le tecniche di validazione che possiamo impiegare non ci metteranno mai al riparo al 100% da ciò che troveremo sui mercati: continuo a mostrare questo sistema trend following sul valutario perchè a posteriori posso affermare che ci sono stati errori in fase di validazione (e ne ho parlato anche in questo articolo che vi consiglio di leggere) e un corso è sempre una buona occasione per esaminarli ed evitare di ripeterli. Questa è l'equity line aggiornata su EURUSD (60 min).
Lo stesso sistema su altri strumenti non sta andando male (questo, ad esempio, è USDJPY, sempre 60 min):
...ma come spiegavo poco fa, questa giornata non è una "passerella" in cui mostrare Trading System che, validati in un certo modo, hanno "tenuto" nel corso degli anni (che comunque metto a disposizione con codice aperto), ma un corso dedicato ad approfondire le tecniche che è possibile impiegare per testare la robustezza di qualunque sistema meccanico, e comprendere se ha delle buone probabilità di continuare a funzionare in futuro in linea con quello che fatto in passato.
Uso il termine (più generale) "sistemi meccanici" invece di "trading system" perchè si tratta di tecniche che impiego anche per testare la robustezza di operatività meno convenzionali: strategie meccaniche sulle opzioni (che approfondiamo nella giornata Opzioni+Futures), ad esempio, ma anche l'affidabilità di finestre stagionali (che approfondiamo nella giornata Spread Trading Systems).
Come già anticipato, la prossima edizione del corso Trading Automatico (prevista per sabato 29 Aprile) si arricchirà anche di un altro Trading System (di cui ho parlato in questa articolo, nella versione più sofisticata Long/Short) che è stato pubblicato per la prima volta in un libro nel 1998: quale migliore occasione per ragionare sulla robustezza di un sistema meccanico...
Questa è la giornata centrale del percorso Trading System Academy, che raggruppa 6 giornate di formazione (che è sempre possobile seguire sia in aula che collegati a distanza, e sempre con la registrazione a disposizione del partecipante per rivederne i passaggi più tecnici) e inizia con le serate dedicate alla codifica di una idea di trading in Easy Language e si concluderà con le due giornate di Workshop in Dicembre. Per tutte le informazioni, potete visitare questa pagina oppure contattarci a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
...e in questo video, un aggiornamento sui 5 Trading System datato Aprile 2017:
Buon trading!
