Gli ultimi Articoli pubblicati su QTLab (clicca sulle frecce qui a destra per scorrere le pagine)

Brexit e i Broker in UK (...come Interactive Broke…

15-12-2020 Hits:1993

Il negoziato sulla Brexit è nuovamente in stallo e sembra prospettarsi lo scenario di un'uscita della Gran Bretagna dall'Europa senza che sia stato trovato un accordo su alcune materie. Nelle ultime settimane Interactive Brokers ha scritto ai propri clienti domiciliati in Europa che per poter continuare ad offrire loro gli stessi servizi...

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Hedging Valutario e Broker Multi o Single Currency…

08-10-2020 Hits:2438

Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...

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Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1948

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

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Cosa può andare storto?

03-08-2020 Hits:3858

Cosa può andare storto con l'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica?  Spesso ci focalizziamo su tutti i possibili scenari favorevoli: quando il sottostante resta all'interno del canale delineato dalla Call e dall Put vendute, oppure su uno scenario di direzionalità, dove il sottostante sale (o scende) in ma...

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Modelli Quantitativi per costruire Portafogli Rota…

10-06-2020 Hits:5333

L'edizione in partenza a Luglio, del 9° Trading Camp di QTLab, sarà dedicata all'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp), ma è proprio dal raccogliere sfide come queste che si acquiscono competenze nuove e si cresce. Così...

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Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale co…

05-05-2020 Hits:4808

Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...

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Marzo 2020 e le Strategie con le Opzioni sul VIX

20-04-2020 Hits:5027

In occasione dell'ultimo Trading Camp di Luglio 2019 ho presentato 4 Strategie Meccaniche per lavorare con le Opzioni sul VIX (le stesse che ho introdotto anche nell'edizione di Novembre 2019 del corso "Trading Meccanico sul VIX" e che avevo presentato in questo articolo - clicca qui per rileggerlo). Il 2018 era giù stato un buon "banco di p...

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Trading sulle Notizie (con 4 Trading System)

29-03-2020 Hits:6000

E' possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia? Con "Trading sulle Notizie" non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti, per ritrovarmi a prendere slippage enormi sull'ingresso in posizione, o ad es...

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Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (…

24-03-2020 Hits:4731

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...

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Quanto durerà la crisi del Covid 19 ?

17-03-2020 Hits:4462

Troverai sicuramente qualche sciamano in grado di indicarti la data esatta in cui S&P500 registrerà il minimo di questa crisi innescata dalla diffusione del Covid 19 (dichiarata dall'OMS ormai una Pandemia)... quindi qual'è il contributo che può dare un trader sistematico a questa discussione? Quello di macinare (...

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Crude OIL giù...come costruire un'operazione Long…

12-03-2020 Hits:7107

Con il mancato accordo in OPEC di qualche giorno fa, ed i prezzi del petrolio che sono scesi a 30 usd, sono in molti a chiedersi quale sia la maniera migliore per costruire una posizione Long sul Crude OIL su un orizzonte di medio / lungo periodo.  Il Crude OIL è un mercato soggetto ad un forte CONTANGO e questo sconsiglia l'impiego di...

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Gli Strangle sugli Indici nell'ultima settimana di…

28-02-2020 Hits:3625

"Tu sei un Venditore di Opzioni: chissà che disastro questa settimana!" ...ma noi non vendiamo Opzioni Naked (scoperte): controlliamo il rischio sul Future, con dei protocolli che abbiamo chiamato "Difesa Meccanica sul Future" e che in settimane come queste si sono comportati in maniera impeccabile. Ti mostro, qui di seguito, tutte le str...

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Misurare un Edge? Un Trading Systems sulle Fasi Lu…

27-02-2020 Hits:4720

Non sono impazzito, che all'improvviso mi metto a parlare di pianeti... :-) Se una Strategia, a distanza di anni, continua a funzionare, allora ha un Edge? (la risposta non è così semplice) Circa 5 anni fa mi è capitato fra le mani un trading system basato sulle fasi lunari, molto semplice - ma forse è proprio per ques...

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Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Stra…

12-02-2020 Hits:4263

Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...

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Le Nostre Logiche di Equity Control e Rotazione de…

06-02-2020 Hits:6030

Il corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio è alle porte. In questo breve articolo voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri p...

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Stacchi tutto sul Max Drawdown?

23-01-2020 Hits:4997

Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico?  E' una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più efficaci. Esistono diversi livelli di Controllo del Rischio che partono dall'impiego di Stop Loss, passa...

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Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

26-12-2019 Hits:5725

Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...

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Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:4409

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

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4 Strategie Meccaniche con le Opzioni sul VIX

11-11-2019 Hits:5929

Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...

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Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:7437

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

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Come sono andate le Strategie degli ultimi 3 Works…

17-09-2019 Hits:6089

Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...

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Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

20-08-2019 Hits:6723

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...

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Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

19-08-2019 Hits:6549

Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...

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3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:10725

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

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2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

18-05-2019 Hits:6146

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:7009

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…

15-05-2019 Hits:4422

Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...

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Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:4491

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

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1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futu…

03-04-2019 Hits:6967

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

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Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in ques…

19-03-2019 Hits:7334

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...

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L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…

22-02-2019 Hits:7012

In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...

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Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:8204

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

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Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:7234

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

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Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:6110

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

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Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:7337

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

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3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:8356

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

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...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.

Petrolio a 50 USD ...come approfittarne?

05-01-2015 Hits:13116

Da Settembre ad oggi il Petrolio ha lasciato sul campo quasi metà del suo valore: da oltre 90 USD è sceso fino a 50 USD, e la corsa non sembra ancora essersi arrestata, almeno dal -4% che sta facendo registrare proprio mentre sto scrivendo questo articolo. Le ragioni di questo crollo sono più di una: dal rafforzamento del Dollaro, sulle aspettat...

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Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in ques…

19-03-2019 Hits:7334

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...

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Cosa Funziona sul Forex? Fare il Broker...

26-02-2018 Hits:6507

Cosa funziona sul Forex? Fare il Broker… E' un'affermazione "forte", me ne rendo conto, dato che sono tante le persone che iniziano a fare trading partendo proprio dal mercato valutario spot (che ha una soglia di accesso più bassa rispetto, ad esempio, ai Futures), ma trovo giusto che proprio queste persone siano consapevoli di quell...

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Un'Integrazione alle Strategie di Trading Automati…

16-10-2018 Hits:6139

A distanza di più di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico, ho preso la decisione di aggiornare i contenuti di questo corso. Le analisi che conduco oggi per validare una strategia sono diverse da quelle che conducevo allora, e anche la strumentazione è cambiata, ed era ormai tempo di procedere ad effettuare un'integ...

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3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:10725

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

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Sistemi di Controllo dell'Equity: alcuni esempi...

08-06-2013 Hits:16630

Davanti ad un'equity del genere a chi verrebbe in mente che questo sistema possa, da un momento all'altro, smettere di funzionare? Fig.1: esempio di sistema genetico sul titolo NKE.   ...ed invece, come tutti i sistemi, anche pattern di prezzo come questo (che nello specifico stiamo tradando dalla primavera del 2102)  sono destinati...

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Iron Condor e Vega

01-07-2009 Hits:15334

Credo sia interessante rimarcare come, ancora una volta, non esista una strategia "buona per tutte le stagioni"... se nello scorso semestre abbiamo tradato in particolare Calendar Spread e strategie Vega Neutral, con ottimi risultati, l'inizio di una fase descrescente nella Implied Volatility ha messo a dura prova questo tipo di strategie (il Calen...

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...qualche riflessione sulla Robustezza di un Trad…

09-06-2015 Hits:10063

Da quanto esistono i prezzi, l’uomo ha tentato di immaginare come si sarebbero sviluppati nelle sedute successive, con l’obiettivo dichiarato di trarre vantaggio da una corretta previsione. Così è accaduto sin dai tempi antichi, quando vennero formalizzati i primi pattern a candele giapponesi dai suoni evocativi come &ldqu...

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Le Alternative di Gestione della Posizione di uno …

23-10-2017 Hits:6941

Nel precedente articolo abbiamo visto come mettere a punto un programma scritto in Option Language che implementi la vendita a nudo di uno short strangle settimanale sulla prima scadenza disponibile. In questo articolo, invece, prenderemo in esame le diverse modalità con cui è poi possibile andare a proteggere questa posizione ch...

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DAX vs EuroStoxx in Spread? ...si, ma con le Opzio…

24-06-2014 Hits:16402

...è forse lo Spread fra Futures su Indici Azionari più popolare, questo di 1 Future DAX contro un certo numero di Future EuroStoxx (oggi ci si avvicina alla dollar neutralità con 1 DAX contro 7 Stoxx): proviamo a vedere come risponde facendoci girare sopra il Trading System che utilizziamo per fare operatività Convergence sul Mini S&P500 c...

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Non solo EUR... Vendere Opzioni su AUD...

20-02-2012 Hits:14435

Negli ultimi 6 mesi è stata l'operatività che ci ha dato le maggiori soddisfazioni: è la vendita settimanale di Opzioni sul Future EUR e la loro difesa meccanica con il Future stesso. E' una delle operatività che inviamo ogni settimana nell'ambito del servizio Segnali Operativi su FX, e trovate già qualche articolo pubblicato negli ultimi mesi...

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Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:7437

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

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Portafoglio Azionario: +945 usd nella prima settim…

12-10-2013 Hits:13858

Non capita spesso che nelle prime settimane in cui agganciamo un'operatività al servizio segnali, si finisca per registrare subito un bilancio positivo, ma qualche volta succede... ed è questo il caso dell'operatività su Azionario, in questa che archiviamo come la prima settimana di attivazione del servizio che si chiude con un guadagno di +945 ...

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Expectancy, Edge e la verità sul Money Management…

05-10-2018 Hits:7477

La virtù del calcolo dell’Expectancy sta nel fatto che in un unico valore vengono combinate alcune informazioni molto importanti circa l’opportunità di sostenere un certo investimento: la probabilità che questo investimento vada a buon fine e la relazione che questa probabilità instaura con la remunerazione d...

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2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

18-05-2019 Hits:6146

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...

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Un Conto (real money) dedicato agli Short Strangle…

14-08-2014 Hits:16775

Sei mesi fa abbiamo iniziato a tracciare l'operatività degli Short Strangle Monthly su un conto dedicato (con denaro reale) per poter certificare il risultato di questo protocollo di lavoro meccanico così da poterlo presentare ad un istituzionale (depurato dalle altre operatività o da interventi discrezionali). Per quanti non abbiano già letto...

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USD Forte e EUR Debole? Questione di prospettiva…

19-12-2016 Hits:4966

Anno che sta per finire e tempo di bilanci. Sempre più spesso una domanda che mi viene posta è relativa all'opportunità di coprire il rischio valutario nel proprio portafoglio, magari da qualcuno che ha ancora negli occhi un cambio EURUSD a 1.40 e oggi legge sui monitor 1.04 e inizia a chiedersi se questo trend sia destinato a ...

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Operare in Spread con le Opzioni

22-02-2013 Hits:15813

Operare in Spread significa costruire una posizione Long su uno strumento e Short sull’altro: quando, ad esempio, si compra un contratto Future Dax e si vendono simultaneamente 5 contratti  Futures Eurostoxx si sta operando in spread. Spesso, quando costruiamo strategie con le Opzioni, stiamo operando in Spread: un Calendar Spread, ad esempio, i...

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Trading Automatico: Sistema N°1

27-05-2013 Hits:22349

La data del 15 Giugno si avvicina: sarà la giornata di corso "Trading Automatico"  ad inaugurare la Trading System Academy 2013 (che proseguirà il sabato successivo, il 22 giugno, con il corso Trading Systems & Equity Control), e da rapidi scambi di email con alcuni dei partecipanti le aspettative verso questo corso sono molto elevate... ved...

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Gli Short Strangle in TV

23-10-2017 Hits:5255

In quest ultimo mese si è parlato di Short Strangle in diverse trasmissioni su alcune delle principali televisioni finanziarie (oltre che sul magazine più letto dai trader) e così ho deciso di raccogliere qui tutte le registrazioni per dare modo, a chi non fosse risucito a seguirle in diretta, di poterle rivedere. In ogni contr...

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VXST e la Volatilità delle Opzioni Weekly

11-04-2014 Hits:15996

Il principale Exchange per le Opzioni in America (il CBOE) ha di recente lanciato un nuovo indice che traccia la volatilità implicita di una certa classe di opzioni sull’indice S&P500 che va ad affiancarsi agli indici già esistenti (VIX e VXV): si tratta del VXST. Così come il VIX traccia la volatilità implicita delle opzioni con scadenz...

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La Volatilità è la benzina del Trading Sistemati…

30-05-2017 Hits:6105

La Volatilità è ciò che alimenta ogni trading system: senza volatilità non sarebbe possibile sviluppare average trade capienti per sostenere i costi di transazione, e a tutti gli effetti, può essere considera la benzina necessaria a fare trading sistematico. La volatilità non è però tutta ugu...

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Mini S&P500: fare convivere più Trading Syste…

15-09-2015 Hits:14630

Vi è mai capitato di scolpire su uno strumento (ad esempio sul Mini S&P500 Future) più Trading System e non saper scegliere quale seguire? E' un dato di fatto che su alcuni strumenti sia più semplice inviduare delle regole meccaniche per guidare la propria operatività, ed il Mini S&P500 Future è uno di que...

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Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:6110

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

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L'Open Drawdown: questo sconosciuto...

25-04-2014 Hits:13398

Nell'esaminare una strategia, l'attenzione è quasi sempre rivolta all'equity prodotta dalle operazioni chiuse, ignorando le differenze rispetto ad un'equity che traccia, invece, cosa è successo durante la vita di ogni operazione... ed il drawdown di un'equity calcolato sulle operazioni aperte, può essere sensiibilmente differente dal drawdown di...

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Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Stra…

12-02-2020 Hits:4263

Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...

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Spread Commodities: 2 operazioni interessanti...

11-05-2010 Hits:16551

Dopo la pausa che mi sono preso con la nascita di mio figlio, rieccoci qua a commentare l'operatività in Spread realizzata con le Commodities... ma questa volta, invece di commentare alcune operazioni fatte (e inviate), voglio analizzare due operazioni potenzialmente interessanti su cui entrare nei prossimi giorni. Si tratta in entrambi i casi di...

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[TSFX 1] Intraday su EURUSD (con un Trading System…

19-03-2014 Hits:20402

...quante anime puoi trovare nel cambio EURUSD! Su questo strumento possono convivere efficacemente diverse operatività in diversi momenti della giornata: da logiche Breakout in presenza di certe condizioni, a logiche Reversal, fino a poter sfruttare Inefficienze tipiche del mercato valutario.   Il sistema che vi presento oggi opera su ...

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Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

26-12-2019 Hits:5725

Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...

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Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale co…

05-05-2020 Hits:4808

Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...

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TOS chiude i conti... ecco una alternativa

17-09-2012 Hits:14316

Molti clienti del broker Think Or Swim stanno ricevendo in queste ore una comunicazione di chiusura forzosa del conto: TD Ameritrade, che ha comprato TOS qualche tempo fa, non consente infatti di aprire conti in Italia, e così chi era già cliente (o semplicemente aveva un account demo) si è trovato di punto in bianco senza una piattaforma che re...

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...per fare 3.000 € al mese ci vogliono...

03-10-2013 Hits:19692

E' stata una email che ho ricevuto proprio stamane a farmi scrivere questo articolo, in cui mi si chiedeva quanto capitale fosse necessario per poter puntare a portare a casa 3.000 € al mese facendo trading... che è poi la stessa cosa che chiedermi quant'è un guadagno, in termini percentuali, ragionevole, per una persona che intenda seguire una...

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...che Piattaforma usi?

09-03-2017 Hits:5975

Quante volte mi sono sentito fare questa domanda... :-) Quella della Piattaforma di Trading è una scelta importante,  che va ponderata con grande attenzione... e scegliere una piattaforma solo perchè "tanto è gratis", non significa che non stiate pagandone un prezzo (ad esempio, il tempo impiegato per imparare ad usare uno...

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Iron Condor: come sarebbe andata a finire se...

09-03-2011 Hits:15535

Il 17 febbraio ho chiuso alcune posizioni Iron Condor che avevo in pancia (tutte inviate agli abbonati, ma chiuse prematuramente per il trasferimento in svizzera): non era andata male, ma l'impatto delle commissioni (trattandosi di ETF) si era fatto sentire... La settimana successiva, con tutto quello che è successo in Libia, non ho avuto tropp...

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3 Trading System, 3 anni dopo...

28-09-2016 Hits:10235

In un corso dove si parla di strumenti per la Validazione di sistemi meccanici e di Analisi della Robustezza, un aggiornamento periodico sulla "tenuta" di questi trading system è d'obbligo (...altrimenti di che parliamo? :-) ). A distanza di più di 3 anni dalla prima edizione della giornata Trading Automatico , ecco come stanno ...

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Un Portafoglio di Strategie sul Forex

28-02-2017 Hits:9616

Ciò che rende interessante l'operatività sul Forex è la possibilità di definire con precisione il Nozionale da utilizzare su ogni Strategia così da poter recuperare una certa precisione nel bilanciare ciascuna operatività in Portafoglio. Questo è un'estratto di un'analisi che ho effettuato di recente...

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Titolo provocatorio... specie quando tutti continuano a riperterti che l'ingresso sulle rotture di livelli significativi ha smesso di funzionare una decina di anni fa. Ed in parte è vero: su molti mercati puoi testare agevolmente come da diversi anni ormai funzioni meglio l'esatto opposto, ovvero entrare in "fading" puntando su una finta rottura di questi livelli. E' vero sul mercato azionario americano e su diversi Futures su Indici Azionari e Obbligazionari, anche su diversi timeframe (non solo Daily), ma esistono ancora mercati che rispondono positivamente ad ingressi di tipo Breakout.

Il Portafoglio Azionario con cui inviamo tutti i giorni i Segnali Operativi si basa sulla combinazione di 3 trading system di tipo Reversal e 1 sistema di tipo Breakout (quest'ultimo su una trentina di azioni sottostanti): anche sui mercati azionari USA è ancora possibile trovare titoli che rispondo bene agli ingressi sulle rotture di livelli significativi.

Lo stesso sistema che utilizziamo per operare Breakout su Azionario, era stato scritto per operare su mercati che mostrano ancora oggi di rispondere bene a queste logiche: le Commodities... Oro, in primis, ma non solo...

Come per il sistema sul Mini S&P500 rispolverato nell'articolo di qualche giorno fa, anche questo trading system è una "vecchia conoscenza" ormai, dato che si tratta anche in questo caso di uno dei sistemi che metto a disposizione (con codice aperto) da più di 2 anni nel corso Trading Automatico (dove parliamo di analisi della Robustezza di sistemi meccanici e della loro validazione, partendo proprio da 4 trading system con codice aperto che vi metto a disposizione).

...per i dettagli, vi rimando alla lettura del primo articolo in cui presentavo questo trading system ("Trading Automatico: sistema N°2" del giugno 2013)

...anche in questo caso, quindi, parliamo di un sistema che non è stato scolpito ieri, ma che da 2 anni gira sulle piattaforme dei partecipanti a questa giornata di corso.

E sul Future Gold (Oro) sembra che operare sui Breakout continui a premiare: questa l'equity prodotta dal sistema con già dedotti 50 usd di costi di transazione per ogni contratto impiegato (da 1 a 4 contratti) con uno stop sull'intera posizione pari a 1000 usd. 

Opera su grafici Daily (1395 min è la durata della sessione giornaliera in minuti), così da poter impostare i propri ordini in piattaforma un giorno per l'altro (anche manualmente e senza la necessità di automatizzarlo); il tempo di permanenza in posizione è di 2-3 giorni circa, quindi abbastanza veloce. Si possono effettuare diverse scelte sul numero massimo di contratti che il sistema di position sizing andrà a utilizzare (variano in base alla volatilità registrata sul future) così come sullo stop sull'intera posizione: in questa versione ho scelto di stringerlo intorno ai 1000 usd per rendere il sistema comunque non eccessivamente impegnativo da tradare, nonostante parliamo di uno strumento come il Future Gold che non è propriamente uno strumento leggero (naturalmente qui vedete tutte le equity con il L.I.B.B. a 1 minuto inserito).

...ma se il Future su Oro è troppo impegnativo, esistono delle alternative oer frazionare l'esposizione: dal Mini Future (YG) all'Oro Spot (XAUSD)... su quest'ultimo (che permette di frazionare la posizione fino a 1/100) mostra di funzionare piuttosto bene (qui su un nozionale analogo al Future Gold per poter effettuare un confronto, da quando è disponibile la serie storica, ovvero inizio 2012).

Come scrivevo nell'articolo di 2 anni fa, questo sistema funziona bene (anche se con equity meno regolari di quella su Oro, dove è stato svoluppato inizialmente) anche su altri Futures: Heating Oil è uno dei sottostanti più interessati degli ultimi anni su cui farlo girare (qui dal 2007, sempre includendo già 50 usd di costi di transazione per ogni contratto).

 

Anche su Heating Oil Future la scelta è stata quella di dimensionare la posizione in funzione della volatilità su un rischio costante su ogni operazione pari a 1000 usd; su questo strumento, però, il sistema non riesce mai ad impiegare più di un contratto... ma nonostante questa limitazione, l'equity appare comunque abbastanza regolare coniderando che sono circa 8 anni di un sistema su grafici Daily (con gli ultimi 2 di operatività live).

Oro e Heating Oil non sono le sole Commodities su cui poter operare con questo sistema, ma in assoluto sono quelli le equity più regolari... Come mostravo nell'articolo 2 anni fa, è comunque possibile (se adeguaramente capitalizzati) operare su un paniere di Commodities utilizzando questo sistema, ottenendo un'equity di portafoglio comunque regolare anche mettendo insieme equity che prese singolarmente appaiono come meno invitanti dlele due precedenti. Questa ad esempio è l'equity dello stesso sistema su Wheat Future (con 30 usd di costi di transazione già inclusi).

...si può ancora operare impiegando tecniche Breakout? ...selezionando con cura su quali strumenti operare, direi proprio di si ;-)

Gli abbonati ai Segnali Operativi sulle Commodities troveranno (a breve) anche le operazioni di questo Trading System su Gold e su Heating Oil fra i segnali inviati quotidianamente. Entro qualche giorno lo troverete anche sull'App Store di Tradestation, insieme agli altri trading system di QTLab.

...ma questo sistema viene messo a disposizione (con codice aperto) di tutti i partecioanti alla prossima edizione del corso Trading Automatico sabato 10 Ottobre: una giornata dedicata all'analisi della Robustezza e alle tecniche di Validazione di sistemi meccanici.

Per farlo, passeremo in rassegna 4 Trading System (che puoi trovare descritti in 4 distinti articoli linkati in fondo al programma del corso) che ciascun partecipante potrà portarsi a casa, con codice aperto, e apportare eventualmente tutte le modifiche e migliorie che riterrà opportuno.

...si tratta di un corso che è possibile fruire in maniera indipendente, ma si tratta anche della prima giornata del percorso Trading System Academy (per quanti volessero andare avanti ed approfondire le logiche di position sizing, la gestione della posizione o la costruzione di portafogli) con le giornate:

- 25/11/2015: Trading System & Money Management

- 12/12/2015: Portafogli di Trading System

...che si concluderà, quest'anno, con una novità: un workshop di 2 giorni in cui ogni allievo avrà la possibilità di presentare un proprio Trading System agli altri compagni (una ventina di persone) per cercare di migliorarlo, raccogliendo nuovi spunti o idee... ma soprattutto portandosi a casa altri 19 Trading Systems semplicemente condividendone 1 (questo è il potenziale del lavoro di gruppo)... è un appuntamento annuale (19 e 20 dicembre 2015), e riservato ai soli ex-allievi del percorso Academy.

Buon Trading! 

 

 

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