Gli ultimi Articoli pubblicati su QTLab (clicca sulle frecce qui a destra per scorrere le pagine)

Brexit e i Broker in UK (...come Interactive Broke…

15-12-2020 Hits:1993

Il negoziato sulla Brexit è nuovamente in stallo e sembra prospettarsi lo scenario di un'uscita della Gran Bretagna dall'Europa senza che sia stato trovato un accordo su alcune materie. Nelle ultime settimane Interactive Brokers ha scritto ai propri clienti domiciliati in Europa che per poter continuare ad offrire loro gli stessi servizi...

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Hedging Valutario e Broker Multi o Single Currency…

08-10-2020 Hits:2438

Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...

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Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1948

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

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Cosa può andare storto?

03-08-2020 Hits:3858

Cosa può andare storto con l'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica?  Spesso ci focalizziamo su tutti i possibili scenari favorevoli: quando il sottostante resta all'interno del canale delineato dalla Call e dall Put vendute, oppure su uno scenario di direzionalità, dove il sottostante sale (o scende) in ma...

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Modelli Quantitativi per costruire Portafogli Rota…

10-06-2020 Hits:5333

L'edizione in partenza a Luglio, del 9° Trading Camp di QTLab, sarà dedicata all'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp), ma è proprio dal raccogliere sfide come queste che si acquiscono competenze nuove e si cresce. Così...

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Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale co…

05-05-2020 Hits:4808

Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...

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Marzo 2020 e le Strategie con le Opzioni sul VIX

20-04-2020 Hits:5027

In occasione dell'ultimo Trading Camp di Luglio 2019 ho presentato 4 Strategie Meccaniche per lavorare con le Opzioni sul VIX (le stesse che ho introdotto anche nell'edizione di Novembre 2019 del corso "Trading Meccanico sul VIX" e che avevo presentato in questo articolo - clicca qui per rileggerlo). Il 2018 era giù stato un buon "banco di p...

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Trading sulle Notizie (con 4 Trading System)

29-03-2020 Hits:6000

E' possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia? Con "Trading sulle Notizie" non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti, per ritrovarmi a prendere slippage enormi sull'ingresso in posizione, o ad es...

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Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (…

24-03-2020 Hits:4731

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...

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Quanto durerà la crisi del Covid 19 ?

17-03-2020 Hits:4462

Troverai sicuramente qualche sciamano in grado di indicarti la data esatta in cui S&P500 registrerà il minimo di questa crisi innescata dalla diffusione del Covid 19 (dichiarata dall'OMS ormai una Pandemia)... quindi qual'è il contributo che può dare un trader sistematico a questa discussione? Quello di macinare (...

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Crude OIL giù...come costruire un'operazione Long…

12-03-2020 Hits:7107

Con il mancato accordo in OPEC di qualche giorno fa, ed i prezzi del petrolio che sono scesi a 30 usd, sono in molti a chiedersi quale sia la maniera migliore per costruire una posizione Long sul Crude OIL su un orizzonte di medio / lungo periodo.  Il Crude OIL è un mercato soggetto ad un forte CONTANGO e questo sconsiglia l'impiego di...

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Gli Strangle sugli Indici nell'ultima settimana di…

28-02-2020 Hits:3625

"Tu sei un Venditore di Opzioni: chissà che disastro questa settimana!" ...ma noi non vendiamo Opzioni Naked (scoperte): controlliamo il rischio sul Future, con dei protocolli che abbiamo chiamato "Difesa Meccanica sul Future" e che in settimane come queste si sono comportati in maniera impeccabile. Ti mostro, qui di seguito, tutte le str...

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Misurare un Edge? Un Trading Systems sulle Fasi Lu…

27-02-2020 Hits:4720

Non sono impazzito, che all'improvviso mi metto a parlare di pianeti... :-) Se una Strategia, a distanza di anni, continua a funzionare, allora ha un Edge? (la risposta non è così semplice) Circa 5 anni fa mi è capitato fra le mani un trading system basato sulle fasi lunari, molto semplice - ma forse è proprio per ques...

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Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Stra…

12-02-2020 Hits:4263

Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...

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Le Nostre Logiche di Equity Control e Rotazione de…

06-02-2020 Hits:6030

Il corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio è alle porte. In questo breve articolo voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri p...

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Stacchi tutto sul Max Drawdown?

23-01-2020 Hits:4997

Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico?  E' una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più efficaci. Esistono diversi livelli di Controllo del Rischio che partono dall'impiego di Stop Loss, passa...

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Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

26-12-2019 Hits:5725

Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...

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Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:4409

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

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4 Strategie Meccaniche con le Opzioni sul VIX

11-11-2019 Hits:5929

Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...

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Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:7437

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

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Come sono andate le Strategie degli ultimi 3 Works…

17-09-2019 Hits:6089

Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...

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Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

20-08-2019 Hits:6723

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...

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Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

19-08-2019 Hits:6549

Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...

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3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:10725

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

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2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

18-05-2019 Hits:6146

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:7009

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…

15-05-2019 Hits:4422

Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...

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Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:4491

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

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1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futu…

03-04-2019 Hits:6967

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

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Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in ques…

19-03-2019 Hits:7334

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...

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L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…

22-02-2019 Hits:7012

In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...

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Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:8204

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

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Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:7234

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

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Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:6110

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

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Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:7337

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

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3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:8356

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

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...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.

8 Trading Systems... 70 giorni dopo...

06-10-2013 Hits:12395

A distanza di 70 giorni dal corso "Portafogli di Trading Systems e Sistemi di Controllo dell'Equity", organizzato da QTLab, e che mi ha visto coinvolto come relatore alla fine di Giugno 2013, andiamo ad aggiornare la situazione esaminando come si sono comportati. Trovate in questo articolo una loro presentazione dettagliata (si tratta di 8 pattern ...

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La Gestione della Posizione Short Strangle

28-08-2015 Hits:10141

Torniamo a parlare dell'operatività Short Strangle a distanza di una settimana dal precedente articolo (che presentava un Filtro per gli Strangle su Future su Indici Azionari): fra strutture mensili e settimanali, sono più di una ventina gli strumenti su cui seguiamo un protocollo di regole meccaniche per costuire sistematicamente str...

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Agricharts per lo Spread Commodities

12-12-2011 Hits:15789

E' disponibile una nuova piattaforma per avvicinare i Trader all'operatività con le Commodities: la offre Agricharts, e sfrutteremo alcune delle funzionalità che mette a disposizione anche in occasione del prossimo corso Spread Commodities previsto per il mese di Febbraio 2012. Si può fare Trading con le Commodities in molte maniere: c'è chi o...

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Crude OIL giù...come costruire un'operazione Long…

12-03-2020 Hits:7107

Con il mancato accordo in OPEC di qualche giorno fa, ed i prezzi del petrolio che sono scesi a 30 usd, sono in molti a chiedersi quale sia la maniera migliore per costruire una posizione Long sul Crude OIL su un orizzonte di medio / lungo periodo.  Il Crude OIL è un mercato soggetto ad un forte CONTANGO e questo sconsiglia l'impiego di...

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Trading Meccanico Direzionale Con le Opzioni

19-09-2013 Hits:16780

In uno degli ultimi articoli (Un Portafoglio di un centinaio di Azioni) avevamo preso in esame un sistema Mean Reverting (Reversal) per operare su un Portafoglio Azionario e ci eravamo soffermati su come poter impiegare in maniera efficiente il capitale a disposizione: alcuni dei limiti del mercato Azionario, sono la poca leva a disposizione (1:2 s...

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Strangle Monthly: sui massimi dopo uno dei mesi mi…

29-02-2016 Hits:6274

Per gli Short Strangle difesi meccanicamente con il Future sottostante, il mese di Gennaio 2016 si era chiuso con l'equity di portafoglio che era tornata sui massimi registrati ad Agosto 2015, e Febbraio 2016 ha confermato la striscia positiva chiudendo uno dei mesi migliori di sempre (+6200 usd) nonostante la battuta di arresto del Crude Oil che h...

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Costruire un Portafoglio Rotazionale (codice apert…

22-10-2015 Hits:9037

Portfolio Maestro è la piattaforma che Tradestation mette a disposizione per l’analisi di portafogli di trading system. Dalla release 9.5 è stata integrata nella piattaforma principale per sfruttare lo stesso motore di backtesting, ed arricchita di nuove funzionalità quali, ad esempio, la possibilità di introdurre ...

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Newsletter Finanziarie che prevedono il futuro?

09-03-2007 Hits:15745

Internet pullula di Newsletter Finanziarie con previsioni sull’andamento futuro di un certo titolo (”domani salirà/scenderà”) a cui tante persone si abbonano dopo un periodo di prova che si è sempre rivelato “sorprendente” in quanto a risultati: “5 previsioni azzeccate di seguito sul titolo…non può essere un caso…questo qua ha...

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Quanto durerà la crisi del Covid 19 ?

17-03-2020 Hits:4462

Troverai sicuramente qualche sciamano in grado di indicarti la data esatta in cui S&P500 registrerà il minimo di questa crisi innescata dalla diffusione del Covid 19 (dichiarata dall'OMS ormai una Pandemia)... quindi qual'è il contributo che può dare un trader sistematico a questa discussione? Quello di macinare (...

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Operare in Spread con le Opzioni

22-02-2013 Hits:15813

Operare in Spread significa costruire una posizione Long su uno strumento e Short sull’altro: quando, ad esempio, si compra un contratto Future Dax e si vendono simultaneamente 5 contratti  Futures Eurostoxx si sta operando in spread. Spesso, quando costruiamo strategie con le Opzioni, stiamo operando in Spread: un Calendar Spread, ad esempio, i...

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Un Portafoglio di Strategie sul Forex

28-02-2017 Hits:9616

Ciò che rende interessante l'operatività sul Forex è la possibilità di definire con precisione il Nozionale da utilizzare su ogni Strategia così da poter recuperare una certa precisione nel bilanciare ciascuna operatività in Portafoglio. Questo è un'estratto di un'analisi che ho effettuato di recente...

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Spread Commodities: 2 operazioni interessanti...

11-05-2010 Hits:16551

Dopo la pausa che mi sono preso con la nascita di mio figlio, rieccoci qua a commentare l'operatività in Spread realizzata con le Commodities... ma questa volta, invece di commentare alcune operazioni fatte (e inviate), voglio analizzare due operazioni potenzialmente interessanti su cui entrare nei prossimi giorni. Si tratta in entrambi i casi di...

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3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:8356

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

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Protocolli Strangle Monthly a confronto (Tradizion…

08-11-2018 Hits:6577

E' passato 1 anno dalla prima edizione del corso Short Strangle Advanced, dove ho presentato dei protocolli alternativi alla tradizionale Difesa Meccanica degli Strangle con Opzioni Monthly (che tracciamo nei Segnali Operativi su più di una dozzina di mercati), e credo sia interessante effettuare un confronto per vedere quali dei due approcc...

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Calendar SBECS: un stagione interessante...

29-11-2010 Hits:17413

In un mercato che è sempre più difficile da tradare con un orizzonte di qualche settimana, la scelta fatta sin dai primi di ottobre è stata quella di privilegiare una esposizione al mercato (in termini temporali) minore possibile e la strategia non direzionale più interessante per farlo è il Calendar Spread di tipo S.B.E.C.S. (una delle strutt...

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Operatività sui Cross FX: 5 mesi e 350 operazioni…

28-01-2013 Hits:12775

Ci avviciniamo alla chiusura del 5° mese (e 350 operazioni ormai alle spalle) per il sistema in cui "meccanizzo" una delle operatività spiegata in occasione del corso FX Trading (Correlazioni) - quella sui Cross valutari appunto. In questa equity, che traccia lo stesso sistema che gira su 6 Cross, bisogna considerare che dai primi di gennaio la v...

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Analisi InterMarket per fare Trading su FX

10-11-2011 Hits:17328

L'Analisi Intermarket è lo studio di come i mercati interagiscono. E’ uno strumento prezioso che può essere usato per confermare i segnali dati dalla analisi tecnica classica e per prevedere la direzione futura del mercato. Da tempo applico tecniche di analisi Intermarket per derivare regole di trading su vari mercati e da circa due anni ho sco...

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Stagionalità? Meglio con le Opzioni... [parte 1]

17-08-2018 Hits:6530

Dietro ad un’operazione con le Opzioni ci possono essere diverse motivazioni: un’analisi di tipo tecnico effettuata sul grafico del sottostante, l’analisi dei fondamentali del mercato in questione, il segnale Long o Short generato da un Trading System che sta girando sul sottostante, fino ad analisi tese a individuare l’esis...

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Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…

15-05-2019 Hits:4422

Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...

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Spread Trading Meccanico

22-01-2014 Hits:18241

L'operatività Meccanica è da sempre al centro del progetto QTLab: se un'operatività non si basa su regole certe, replicabili e rigidi setup che ci indichino con precisione quando entrare, con quanti contratti e come gestirle, allora non ci interessa... E tutte le operatività che spieghiamo ai Corsi o con cui inviamo i Segnali Operativi hanno qu...

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EUREX: un sistema ORB (Opening Range Breakout)

10-03-2015 Hits:13564

Una classe di sistemi ormai piuttosto popolare nell’ambiente dei trading system è quello dei cosidetti ORB, acronimo che sta per Opening Range Breakout. La sigla si riferisce a tutti quei sistemi che operano sulla rottura di livelli (breakout appunto), sommati o sottratti al prezzo di apertura. Grandi nomi del trading internazionale ha...

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[TSFX 3] Un Sistema sui Cross contro JPY

24-03-2014 Hits:16518

Lo Yen giapponese è una valuta particolare: al contrario di Euro, Franco Svizzero, Dollaro Australiano, Dollaro Neozelandese, Sterlina e (in misura minore) anche Dollaro Canadese, che mostrano, su base giornaliera, un significativa correlazione reciproca positiva su diversi orizzonti temporali di analisi, lo Yen giapponese presenta delle spec...

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Wheat contro Corn... perchè in Spread?

07-02-2014 Hits:13487

Dopo che, nel precedente articolo, avevamo preso in esame una modalità meccanica di lavoro sugli Spread in accordo alla stagionalità e a setup tecnici di ingresso in posizione, è venuto il momento di individuare alcune opportunità di trading… L’operazione di oggi è su Frumento contro Mais: il sistema ha individuato una finestra stagionale...

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Trading Non Direzionale o Spread Trading...

25-02-2011 Hits:28006

TRADING NON DIREZIONALE o Spread Trading: stiamo parlando della stessa cosa? In realtà si… quest’ultimo concetto, “Spread Trading” merita, infatti, poche righe di approfondimento.   Operare in Spread significa aprire simultaneamente posizioni in acquisto ed in vendita: una semplice strategia quale un Calendar Spread o un Vertical Spre...

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La Volatilità è la benzina del Trading Sistemati…

30-05-2017 Hits:6105

La Volatilità è ciò che alimenta ogni trading system: senza volatilità non sarebbe possibile sviluppare average trade capienti per sostenere i costi di transazione, e a tutti gli effetti, può essere considera la benzina necessaria a fare trading sistematico. La volatilità non è però tutta ugu...

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...che Piattaforma usi?

09-03-2017 Hits:5975

Quante volte mi sono sentito fare questa domanda... :-) Quella della Piattaforma di Trading è una scelta importante,  che va ponderata con grande attenzione... e scegliere una piattaforma solo perchè "tanto è gratis", non significa che non stiate pagandone un prezzo (ad esempio, il tempo impiegato per imparare ad usare uno...

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Inefficienze...ed opportunità di Trading

16-01-2014 Hits:17832

Alla parola "inefficienza" credo che chiunque assocerebbe una valenza negativa... nel Trading invece dietro ad un'inefficienza si nasconde spesso un'opportunità interessante che, se opportunamente sviluppata all'interno di un Trading System, può portare a risultati sorprendenti. Avremo modo di parlarne più approfonditamente nella giornata gratui...

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Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:8204

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

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Vendere Opzioni su un Breakout

10-05-2013 Hits:15328

Sono decine le figure documentate in analisi tecnica la cui evoluzione prevede proprio un breakout di un determinato livello dei prezzi: pensiamo a figure di inversione come  dei doppi massimi e doppi minimi, con il breakout della sella, oppure all’1-2-3 di Joe Ross con il breakout del livello 2, o ancora ad un triangolo, con il breakout di uno ...

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Come confrontare IS e OOS? Un T-Test per analizzar…

28-10-2018 Hits:8639

Nello sviluppo e nella validazione di trading system è prassi suddividere i dati a disposizione in due blocchi: In Sample, anche detto Training Set, E Out of Sample, anche detto Test Set. Il fine di questa operazione è quello di creare le condizioni che ci permettano di misurare, in fase di validazione, la qualità dei segnali i...

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Mini S&P500: fare convivere più Trading Syste…

15-09-2015 Hits:14630

Vi è mai capitato di scolpire su uno strumento (ad esempio sul Mini S&P500 Future) più Trading System e non saper scegliere quale seguire? E' un dato di fatto che su alcuni strumenti sia più semplice inviduare delle regole meccaniche per guidare la propria operatività, ed il Mini S&P500 Future è uno di que...

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Trading Automatico: Sistema N°2

03-06-2013 Hits:20877

E' tempo di scoprire anche il secondo Trading System che sarà messo a disposizione in occasione del corso Trading Automatico: il primo sistema operava su un ETF (SPY) secondo una logica Reversal dettata dalla sua Volatilità Implicita, mentre questa volta la logica di fondo è di Breakout di livelli predefiniti ed i mercati di riferimento sono i F...

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Filtriamo l'Operatività Short Strangle su MiniSP

19-09-2012 Hits:10618

Che la Vendita di Opzioni sui Futures ci piaccia, non è un mistero... e quando una metodologia funziona (e non parlo di backtest, ma di più di anno di operatività e di segnali operativi inviati agli abbonati al servizio che iniziano ad essere parecchi) hai ancora più stimoli per cercare di migliorarla... questo è quello che abbiamo fatto con l...

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Dal Pattern Trading tradizionale al Pattern Tradin…

18-03-2014 Hits:15735

Chiunque si sia avvicinato al mondo del trading negli ultimi vent’anni, di sicuro ha avuto modo di leggere molti articoli e testi specializzati sul tema del pattern trading. Una delle chiavi vincenti di questa modalità operativa era ed è tuttora rappresentata dalla semplicità con cui visivamente è possibile riconoscere alcune formazioni grafi...

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Le equity aggiornate dei TS di Trading Automatico

26-09-2017 Hits:8781

A distanza di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico (nel 2013), e ad un paio di mesi dalla prossima edizione di sabato 23 Giugno, pubblico il consueto aggiornamento delle performance dei trading system che mettiamo a disposizione (con codice aperto) in questa giornata, mostrando come sono stati validati e spiegando le t...

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Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (…

24-03-2020 Hits:4731

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...

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Questo sistema opera su un paniere di Cambi (Valute contro Dollaro (USD)) oltre che su un paio di Cross contro Yen (JPY) secondo una logica di Breakout molto robusta (la cui versione "tradizionale", senza alcuni accorgimenti che si sono resi necessati per le specificità del mercato valutario, funziona piuttosto bene anche su un paniere di Azioni e su una decina di Futures su Commodities). 

E' il quarto Trading System messo a disposizione (con codice aperto) nella giornata FX Trading (Correlazioni) e si tratta di un sistema che resta in posizione mediamente fra 2 e 3 giornate borsistiche (quindi non poche ore come i 2 due sistemi intraday precedenti, ma neppure così "lento" come quello sui Cross contro JPY) e permette di impostare i propri ordini in piattaforma ogni sera alla chiusura dei mercati azionari

Si tratta naturalmente di un unico Trading System che gira su questi sottostanti con gli stessi parametri (secondo una logica "a paniere"). Sistemi di questo tipo non devono cercare di ottenere Equity regolari sul singolo strumento negoziato (che produce un numero di operazioni limitato ad appena una ventina di trade all'anno per ogni strumento), ma cercando di recupare questa regolarità sull'equity complessiva ottenuta sommando le singole equity. 

...ecco che cosa intendo:

Questo è un portafoglio ottenuto facendo girare questo trading system su 6 strumenti (quelli indicati in giallo nella tabella qui sotto). Queste sono le metriche del sistema sugli ultimi 14 anni (tranne che su CADJPY dove la disponibilità dei dati è limitata a poco più di 6 anni) utilizzando un Nozionale VARIABILE (secondo un position sizing di tipo Percent Volatilitypredefinendo il rischio in USD e adattando il nozionale su ogni trade per mantenere il rischio - lo stop - su ogni operazione sempre contenuto in una certa % del proprio account). Anche per questo sistema multiday lo slippage ha un impatto trascurabile su un sistema che resta in posizione più giornate. 

 

In Giallo ho evidenziato gli strumenti che suggeriamo du utilizzare per comporre il portafoglio finale che ho graficato qui sopra con il Market System Analyzer (se volete approfondirne il funzionamento, il 10 aprile è in programma un Webinar su questo software per costruire ed analizzare portafogli di sistemi)  perchè sono quelli che esibiscono maggiore regolarità sull'equity. Abbiamo, infatti, a che fare con delle equity interessanti anche se prese singolarmente: queste ad esempio sono quelle di EURUSD, GBPUSD e AUDUSD e GBPJPY

 

Questo è lo stesso portafoglio ma analizzato non su scala temporale ma per operazioni: come si vede, anche seolo aggregando 5 strumenti, si arriva ad oltre 1100 operazioni (realizzate da un unico trading system con gli stessi parametri). L'area Grigia alla base del grafico indica il nozionale utilizzato su ogni operazione e si vede bene come lasciamo la possibilità di adattarsi in funzione della volatilità del mercato (ponendo comunque un limite superiore a 100.000): dove si riduce, sono gli anni 2008-2009 caratterizzati da una elevata volatilità su qualsiasi mercato, ma il sistema ha comunque operato mantenendo costante il rischio (quindi lo stop) a 500 usd per operazione, adattando il nozionale in funzione della volatilità.

 

Questo è l'ultimo dei 4 Trading Systems che mettiamo a disposizione (con codice aperto) dei partecipanti al corso FX Trading (Correlazioni) di sabato 5 Aprile - i primi due sistemi presentati la settimana scorsa erano sistemi intraday:

-TSFX1 - Intraday su EURUSD 

-TSFX2 - Intraday Reversal sui Cross FX

...mentre il terzo presentato ieri era, come questo, un sistema che va overnight (ma restando in posizione qualche giorno in più) e potete esaminarlo in dettaglio in questo articolo:

-TSFX3 - Un Sistema sui Cross contro JPY.

 

Per approfondire il programma di questa giornata di corso in questa pagina.

 

Ricrodo a tutti i partecipanti alle precedenti edizioni di questo corso o a coloro che sono stati abbonati al servizio Segnali Operativi su FX di QTLab, che limitatamente a questa edizione del 5 Aprile, sono state previste condizioni particolari per la partecipazione che potete approfondire nella pagina PROMOZIONI .

Buon trading!

 

 


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