...quante anime puoi trovare nel cambio EURUSD! Su questo strumento possono convivere efficacemente diverse operatività in diversi momenti della giornata: da logiche Breakout in presenza di certe condizioni, a logiche Reversal, fino a poter sfruttare Inefficienze tipiche del mercato valutario.   Il sistema che vi presento oggi opera su EURUSD (ma nella valdazione del sistema, abbiamo visto che produce risultati positivi anche su altri Cambi, come vi mostrerò fra poco) e cerca di approfittare dell'alternarsi sul Forex delle diverse sessioni: quella Asiatica, Europea ed Americana.. il sistema infatti alterna nel corso della giornata tre logiche differenti, come potete approfondire di seguito.

LE EQUITY

Questa è l'equity combinata di queste tre logiche che convivono all'interno dello stesso trading systems: 

...ed i risultati del backtest su ogni singola annata presa in esame:

Queste sono le metriche prodotte sugli ultimi 10 anni (con un nozionale fisso di 100.000, quindi "1 lotto") da ciascuno dei tre sistemi, che è possibile seguire insieme, grazie agli accorgimenti presenti nel codice che consentono la loro "convivenza", oppure decidere quali attivare o disattivare: 

...e questo è a livello aggregato il trading system finale su questi 10 anni:

%P:  58.2   
NetP/MaxDD:   36.9      
MaxDD:  -4059 usd     
NumOP:  1700    
AvgTrd:    88.0      
NetProfit:   149635 usd     
PF:      1.77

...e queste sono le singole equity di ogni operatività analizzata separatamente:

A) un'operatività Reversal 

 

B) una Breakout  

C) e una basata su Inefficienze. 

 

...LA QUESTIONE SLIPPAGE/COMMISSIONI (DA RECUPERARE)

...questi risultati (e le equity presentate) NON includono lo slippage (quindi lo spread bid-ask o altri costi di transazione) che perun sistema Intraday che sta in posizione mediamente poche ore, come questo, ha sicuramente una certa importanza, ma dipende in ultima analisi dal broker utilizzato. Se si considera anche di lavorare con 1.5 pips di bid-ask spread (quindi non proprio le condizioni "migliori" possibili), si vede comunque nella tabellina colorata riportata qua sopra che l'Average Trade (che va dai 77 au 101 usd in base al sistema) è in grado di assorbile questi 15 usd di costi di transazione (anche considerando che due di questi sistemi entrano utlizzando in ingresso degli ordini Limit dove non c'è slippage). 

Se consideriamo 1,5 pips di costi di transazione per ogni operazione (quindi, in virtù del fatto che 1/3 delle operazioni sono generate da limit order dove non c'è slippage, parliamo di oltre 2 pips di slippage per operazione realizzata con ordini market), questo è il Peformance Report di tradestation e l'equity finale caricata con lo slippage: 

 

...e questa invece l'equity caricata sempre di slippage ma relativa ai soli ultimi 3 anni di operazioni (da Marzo 2011 a Marzo 2014 - perchè su 10 anni e migliaia di operazioni, tutte le "imperfezioni" spariscono): 

...e le metriche del Trading System finale (caricato con questa ipotesi di slippage) sugli ultimi 3 anni:

%P:  54.9      
NetP/MaxDD:   8.7    
MaxDD:  -4212 usd     
NumOP:  494      
AvgTrd:    74.5      
NetProfit:   36815 usd     
PF:      1.64

...e se preferite dei soli ultimi 6 mesi (Settembre 2013-Marzo 2014), sempre includendo lo slippage ipotizzato sopra(che erode circa un 22% del profitto finale del sistema, ma ci restituisce comunque un'equity regolare trattandosi di appena 6 mesi): 

(niente "magia", quindi... ma un buon sistema intraday)

...e sugli altri cambi? Il sistema NON nasce con l'idea di essere impiegato su un paniere di strumenti (come invece facciamo con altri Trading System che andremo ad approfondire prossimamente) ma nel corso della validazione del sistema, vedere una risposta in genere positiva anche sugli altri cambi è stato confortante (tutti i Profit Factor, ovvero l'indicazione di quanti dollari guadagna un sistema per ogni dollaro che perde, sono superiori all'unità)

 

Questo  è il primo dei 4 Trading System che mettiamo a disposizione nel corso FX Trading (Correlazioni) che è stato completamente "rivisto" (il termine corretto è "rivoltato come un guanto") nella direzione già intrapresa con le altre giornate di corso verso un'operatività esclusivamente di tipo meccanico.

...siamo quindi passati dagli Indicatori ai Trading System, e il programma di questa giornata credo renda bene l'idea (tanto che potrebbe finire tranquillamente nel percorso Trading System Academy senza sfigurare). Qua l'obiettivo è si il rigore, ma anche la praticità, dato che la giornata di corso deve spiegare al paretcipante come poter operare sul Forex,  andando a fondo nelle ragioni che ci sono dietro ai 4 sistemi oggetto del corso, che sfruttano ciascuno delle peculiarità del mercato valutario.

...se volete dare un'occhiata al nuovo programma, lo trovate a questo link (chi volesse partecipare a questa edizione, di persona oppure collegato a distanza, l'appuntamento è per il 5 aprile - ma restano solo 3 posti disponibili ancora...)

Buon Trading

(e appuntamento nei prossimi giorni per la presentazione del secondo dei 4 Trading System di questa giornata!)