Gli ultimi Articoli pubblicati su QTLab (clicca sulle frecce qui a destra per scorrere le pagine)

Brexit e i Broker in UK (...come Interactive Broke…

15-12-2020 Hits:1993

Il negoziato sulla Brexit è nuovamente in stallo e sembra prospettarsi lo scenario di un'uscita della Gran Bretagna dall'Europa senza che sia stato trovato un accordo su alcune materie. Nelle ultime settimane Interactive Brokers ha scritto ai propri clienti domiciliati in Europa che per poter continuare ad offrire loro gli stessi servizi...

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Hedging Valutario e Broker Multi o Single Currency…

08-10-2020 Hits:2438

Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...

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Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1948

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

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Cosa può andare storto?

03-08-2020 Hits:3858

Cosa può andare storto con l'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica?  Spesso ci focalizziamo su tutti i possibili scenari favorevoli: quando il sottostante resta all'interno del canale delineato dalla Call e dall Put vendute, oppure su uno scenario di direzionalità, dove il sottostante sale (o scende) in ma...

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Modelli Quantitativi per costruire Portafogli Rota…

10-06-2020 Hits:5333

L'edizione in partenza a Luglio, del 9° Trading Camp di QTLab, sarà dedicata all'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp), ma è proprio dal raccogliere sfide come queste che si acquiscono competenze nuove e si cresce. Così...

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Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale co…

05-05-2020 Hits:4808

Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...

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Marzo 2020 e le Strategie con le Opzioni sul VIX

20-04-2020 Hits:5027

In occasione dell'ultimo Trading Camp di Luglio 2019 ho presentato 4 Strategie Meccaniche per lavorare con le Opzioni sul VIX (le stesse che ho introdotto anche nell'edizione di Novembre 2019 del corso "Trading Meccanico sul VIX" e che avevo presentato in questo articolo - clicca qui per rileggerlo). Il 2018 era giù stato un buon "banco di p...

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Trading sulle Notizie (con 4 Trading System)

29-03-2020 Hits:6000

E' possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia? Con "Trading sulle Notizie" non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti, per ritrovarmi a prendere slippage enormi sull'ingresso in posizione, o ad es...

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Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (…

24-03-2020 Hits:4731

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...

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Quanto durerà la crisi del Covid 19 ?

17-03-2020 Hits:4462

Troverai sicuramente qualche sciamano in grado di indicarti la data esatta in cui S&P500 registrerà il minimo di questa crisi innescata dalla diffusione del Covid 19 (dichiarata dall'OMS ormai una Pandemia)... quindi qual'è il contributo che può dare un trader sistematico a questa discussione? Quello di macinare (...

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Crude OIL giù...come costruire un'operazione Long…

12-03-2020 Hits:7107

Con il mancato accordo in OPEC di qualche giorno fa, ed i prezzi del petrolio che sono scesi a 30 usd, sono in molti a chiedersi quale sia la maniera migliore per costruire una posizione Long sul Crude OIL su un orizzonte di medio / lungo periodo.  Il Crude OIL è un mercato soggetto ad un forte CONTANGO e questo sconsiglia l'impiego di...

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Gli Strangle sugli Indici nell'ultima settimana di…

28-02-2020 Hits:3625

"Tu sei un Venditore di Opzioni: chissà che disastro questa settimana!" ...ma noi non vendiamo Opzioni Naked (scoperte): controlliamo il rischio sul Future, con dei protocolli che abbiamo chiamato "Difesa Meccanica sul Future" e che in settimane come queste si sono comportati in maniera impeccabile. Ti mostro, qui di seguito, tutte le str...

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Misurare un Edge? Un Trading Systems sulle Fasi Lu…

27-02-2020 Hits:4720

Non sono impazzito, che all'improvviso mi metto a parlare di pianeti... :-) Se una Strategia, a distanza di anni, continua a funzionare, allora ha un Edge? (la risposta non è così semplice) Circa 5 anni fa mi è capitato fra le mani un trading system basato sulle fasi lunari, molto semplice - ma forse è proprio per ques...

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Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Stra…

12-02-2020 Hits:4263

Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...

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Le Nostre Logiche di Equity Control e Rotazione de…

06-02-2020 Hits:6030

Il corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio è alle porte. In questo breve articolo voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri p...

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Stacchi tutto sul Max Drawdown?

23-01-2020 Hits:4997

Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico?  E' una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più efficaci. Esistono diversi livelli di Controllo del Rischio che partono dall'impiego di Stop Loss, passa...

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Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

26-12-2019 Hits:5725

Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...

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Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:4409

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

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4 Strategie Meccaniche con le Opzioni sul VIX

11-11-2019 Hits:5929

Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...

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Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:7437

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

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Come sono andate le Strategie degli ultimi 3 Works…

17-09-2019 Hits:6089

Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...

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Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

20-08-2019 Hits:6723

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...

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Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

19-08-2019 Hits:6549

Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...

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3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:10725

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

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2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

18-05-2019 Hits:6146

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:7009

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…

15-05-2019 Hits:4422

Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...

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Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:4491

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

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1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futu…

03-04-2019 Hits:6967

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

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Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in ques…

19-03-2019 Hits:7334

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...

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L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…

22-02-2019 Hits:7012

In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...

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Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:8204

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

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Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:7234

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

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Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:6110

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

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Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:7337

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

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3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:8356

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

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...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.

...per fare 3.000 € al mese ci vogliono...

03-10-2013 Hits:19692

E' stata una email che ho ricevuto proprio stamane a farmi scrivere questo articolo, in cui mi si chiedeva quanto capitale fosse necessario per poter puntare a portare a casa 3.000 € al mese facendo trading... che è poi la stessa cosa che chiedermi quant'è un guadagno, in termini percentuali, ragionevole, per una persona che intenda seguire una...

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Short Strangle: 4 sui Monthly e (quasi) 6 sui Week…

28-03-2017 Hits:10310

...sono ANNI... 4 anni da quando ha iniziato a pubblicare ogni mese le operazioni Short Strangle con Opzioni Monthly e Difesa Meccanica sul Future sottostante, e ormai quasi 6 (in estate) anni di operazioni pubblicate per le strutture con opzioni Weekly... contabilizzando tutti i mesi com'è andata, in maniera trasparente, in questa sezione d...

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Gamma Negativo di uno Short Strangle controllato c…

18-01-2013 Hits:12482

Stiamo ampliando il numero di sottostanti su cui fare Short Strangle (con opzioni weekly e con opzioni monthly) ed è abbastanza normale che qualcuno inizi a pensare: "ma tutto questo gamma negativo, non sarà troppo?". E' una preoccupazione legittima, e sarebbe fondata se non difendessimo queste strutture, limitandoci a effettuare delle chiusure a...

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Hedging Valutario e Broker Multi o Single Currency…

08-10-2020 Hits:2438

Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...

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Codifica e Backtest di Strategie con le Opzioni (O…

17-10-2017 Hits:6813

Questo è il primo di 3 articoli dedicati a scoprire più da vicino le funzionalità della piattaforma Option Explorer, per codificare ed effettuare il backtest di qualsiasi strategia con le opzioni su futures (su una quarantina di mercati disponibili) che sono state anche presentate nel corso di 3 serate webinar di cui è p...

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Protocolli Strangle Monthly a confronto (Tradizion…

08-11-2018 Hits:6577

E' passato 1 anno dalla prima edizione del corso Short Strangle Advanced, dove ho presentato dei protocolli alternativi alla tradizionale Difesa Meccanica degli Strangle con Opzioni Monthly (che tracciamo nei Segnali Operativi su più di una dozzina di mercati), e credo sia interessante effettuare un confronto per vedere quali dei due approcc...

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Short Strangle Monthly: i livelli di Febbraio

11-02-2013 Hits:13618

Dopo avere inaugurato anche l'operatività sugli Short Strangle con le Opzioni Monthly (difesi meccanicamente con il Future), che si affiancano a quella con le Opzioni Weekly che inviamo ormai dall'agosto 2011, vediamo di fare il punto sui livelli in corso, in modo da definire una sorta di punto "zero"da cui partire per seguire questa operatività...

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Come confrontare IS e OOS? Un T-Test per analizzar…

28-10-2018 Hits:8639

Nello sviluppo e nella validazione di trading system è prassi suddividere i dati a disposizione in due blocchi: In Sample, anche detto Training Set, E Out of Sample, anche detto Test Set. Il fine di questa operazione è quello di creare le condizioni che ci permettano di misurare, in fase di validazione, la qualità dei segnali i...

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Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (…

24-03-2020 Hits:4731

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...

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Strangle sul MiniSP500 e Gestione del Rischio

25-10-2016 Hits:10718

In uno degli ultimi Webinar ho mostrato l'equity line di una strategia meccanica di tipo Short Strangle con le Opzioni Weekly sul Future Mini S&P500, definendo i livelli su cui vendere Opzioni in base al Delta e mostrando come l'impiego di un semplice filtro sulla Volatilità potesse restiruire una certa regolarità a questa strateg...

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Calendar SBECS: un stagione interessante...

29-11-2010 Hits:17413

In un mercato che è sempre più difficile da tradare con un orizzonte di qualche settimana, la scelta fatta sin dai primi di ottobre è stata quella di privilegiare una esposizione al mercato (in termini temporali) minore possibile e la strategia non direzionale più interessante per farlo è il Calendar Spread di tipo S.B.E.C.S. (una delle strutt...

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Trading Non Direzionale o Spread Trading...

25-02-2011 Hits:28006

TRADING NON DIREZIONALE o Spread Trading: stiamo parlando della stessa cosa? In realtà si… quest’ultimo concetto, “Spread Trading” merita, infatti, poche righe di approfondimento.   Operare in Spread significa aprire simultaneamente posizioni in acquisto ed in vendita: una semplice strategia quale un Calendar Spread o un Vertical Spre...

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Obbligazioni e Opzioni

01-04-2011 Hits:16629

Con questo articolo QTLab apre anche all'Obbligazionario che andrà ad affiancare le altre tematiche già sviluppate nel portale QTLab. In questo primo articolo si partirà dall'analisi di una obbligazione stutturata per mostrare coem, talvolta, non sia conveniente acquistare in sede di collocamento prodotti obbligazionari strutturati dagli istitut...

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Cosa Funziona sul Forex? Fare il Broker...

26-02-2018 Hits:6507

Cosa funziona sul Forex? Fare il Broker… E' un'affermazione "forte", me ne rendo conto, dato che sono tante le persone che iniziano a fare trading partendo proprio dal mercato valutario spot (che ha una soglia di accesso più bassa rispetto, ad esempio, ai Futures), ma trovo giusto che proprio queste persone siano consapevoli di quell...

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Trading sui Cross con le Correlazioni: i segnali d…

15-06-2011 Hits:22336

Stamane stavo ultimando di sistemare le slide del corso di questo sabato (18 giugno) sull'operatività Intraday sul Forex, e stavo prendendo delle videate dei segnali che uno dei sistemi (che darò ai partecipanti) mi ha dato negli ultimi giorni. Si tratta di un sistema che opera sui Cross valutari sfruttando le correlazioni, lavora su grafici a 5 ...

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Strangle con Opzioni Monthly: i primi 6 mesi e il …

21-06-2013 Hits:14018

Negli articoli precedenti abbiamo fatto, in più occasioni, riferimento ad una operatività che abbiamo chiamato “Short Strangle con difesa meccanica” che consiste, in sintesi, nella vendita sistematica (tutte le settimane o tutti i mesi) di Opzioni, difese con il contratto future qualora il sottostante iniziasse a muoversi verso lo strike dell...

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Un Trading System su Nike (codice aperto)

22-03-2013 Hits:19601

Si può fare trading in maniera meccanica con le Opzioni? Se per “meccanica” si intende “sulla base di regole predefinite”, certamente si, ma ci sono ancora troppe criticità nello spingersi fino all’automazione completa dell’operatività con le Opzioni. Il principale problema che si incontra è nello spread bid-ask dello strumento neg...

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EUREX: un sistema ORB (Opening Range Breakout)

10-03-2015 Hits:13564

Una classe di sistemi ormai piuttosto popolare nell’ambiente dei trading system è quello dei cosidetti ORB, acronimo che sta per Opening Range Breakout. La sigla si riferisce a tutti quei sistemi che operano sulla rottura di livelli (breakout appunto), sommati o sottratti al prezzo di apertura. Grandi nomi del trading internazionale ha...

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Misurare la Persistenza delle Metriche di un Tradi…

17-09-2018 Hits:8346

Se vuoi costruire strategie ROBUSTE allora devi comprendere il concetto di persistenza delle metriche di un trading system, e come misurarla. Questo articolo è un pò più tecnico del solito (abbiamo alzato un pò l'asticella), ma ti consiglio di leggerlo fino in fondo, perchè potresti iniziare a guardare con occhi d...

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Non solo Spread... Stagionalità e singoli Futures

28-02-2014 Hits:14265

A distanza di poco meno di un mese dalla prima edizione del corso Spread Trading Systems, possiamo dire che il bilancio finora è stato soddisfacente: i workspace con le strategie e gli indicatori messi a disposizione dei partecipanti hanno già segnalato diverse operazioni (tutt'ora in essere) su cui stiamo iniziano a raccogliere i primi frutti (i...

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Trading Automatico: Sistema N°1

27-05-2013 Hits:22349

La data del 15 Giugno si avvicina: sarà la giornata di corso "Trading Automatico"  ad inaugurare la Trading System Academy 2013 (che proseguirà il sabato successivo, il 22 giugno, con il corso Trading Systems & Equity Control), e da rapidi scambi di email con alcuni dei partecipanti le aspettative verso questo corso sono molto elevate... ved...

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Stagionalità? Meglio con le Opzioni... [parte 1]

17-08-2018 Hits:6530

Dietro ad un’operazione con le Opzioni ci possono essere diverse motivazioni: un’analisi di tipo tecnico effettuata sul grafico del sottostante, l’analisi dei fondamentali del mercato in questione, il segnale Long o Short generato da un Trading System che sta girando sul sottostante, fino ad analisi tese a individuare l’esis...

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Sei un Imprenditore o un Professionista del Tradin…

13-09-2013 Hits:14518

Mai sentita la frase: "Trading is a Business"? ...o inviti ad approcciare il "Trading come una attività imprenditoriale"? ...o, ancora, a fare "Trading come un professionista"? ...Ma cosa distingue un Imprenditore da un Professionista? In questo articolo non troverete contenuti tecnici, ma qualche ragionamento che spero possa aiutare molti a riord...

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Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:4491

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

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Stagionalità: i primi 4 mesi dell'anno...

03-05-2016 Hits:6719

Continuiamo con l'analisi iniziata nel precedente articolo sull'efficacia delle Stagionalità (che potete rileggere qui) per concentrarci solo su quei mercati dove abbiamo registrato la maggiore affidabilità: Energetici, Coloniali e Agricoli (escludendo pertanto i Metalli, che nel periodo temporale preso in esame, non avevano dato un c...

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Iron Condor o Short Strangle?

17-10-2012 Hits:13764

E' da ormai 7 anni che faccio Iron Condor su ETF ed Indici, sulla base di setup che ancora continuo a spiegare nei corsi che tengo abitualmente per la QTLab e per altre società, ma circa 3 anni fa un pensiero ha iniziato a insinuarsi nella mia testa: può esserci un modo per stare sempre a mercato con delle strutture Iron Condor (invece che entrar...

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VIX/VXV e Implied Volatility del VIX: che indicazi…

29-08-2011 Hits:15645

Dopo il primo "tentativo" di minimo dei mercati il 9 agosto, scrivevamo nella Communtiy di QTLab che attendevamo una ulteriore movimenti a ribasso; nel report dei Segnali Operativi di lunedì 22 agosto, invece abbiamo dato elevate probabilità di un rimbalzo in atto nonostante la chiusura del venerdì precedente prossima al minimo precedente. Come...

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Quanto durerà la crisi del Covid 19 ?

17-03-2020 Hits:4462

Troverai sicuramente qualche sciamano in grado di indicarti la data esatta in cui S&P500 registrerà il minimo di questa crisi innescata dalla diffusione del Covid 19 (dichiarata dall'OMS ormai una Pandemia)... quindi qual'è il contributo che può dare un trader sistematico a questa discussione? Quello di macinare (...

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Portafoglio Azionario: +945 usd nella prima settim…

12-10-2013 Hits:13858

Non capita spesso che nelle prime settimane in cui agganciamo un'operatività al servizio segnali, si finisca per registrare subito un bilancio positivo, ma qualche volta succede... ed è questo il caso dell'operatività su Azionario, in questa che archiviamo come la prima settimana di attivazione del servizio che si chiude con un guadagno di +945 ...

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Equity più regolari con il Position Sizing...

06-07-2015 Hits:8948

Difficile trovare qualcosa che non va in un'equity del genere... è uno dei trading system sul Mini S&P500 che abbiamo individuato nel Trading Camp che si è tenuto a fine giugno con l'impiego degli algoritmi genetici: lavora su grafici Daily, opera solo Long, resta in posizione circa 8 giornate borsistiche e sviluppa un average tra...

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Spread Commodities: 2 operazioni interessanti...

11-05-2010 Hits:16551

Dopo la pausa che mi sono preso con la nascita di mio figlio, rieccoci qua a commentare l'operatività in Spread realizzata con le Commodities... ma questa volta, invece di commentare alcune operazioni fatte (e inviate), voglio analizzare due operazioni potenzialmente interessanti su cui entrare nei prossimi giorni. Si tratta in entrambi i casi di...

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Il Sistema VBW sul Forex ...2 anni dopo

14-10-2014 Hits:16403

Era il Settembre del 2012 quando ho collegato questo sistema al Servizio Segnali sul Mercato Valutario: si tratta di un Volatility Breakout che opera sulle rotture  di livelli settimanali e che gira su EURUSD e EURJPY (in due versioni che calcolano i nuovi livelli ogni lunedì ed ogni martedì)... vediamo come si è comportato in questi ultimi...

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Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Stra…

12-02-2020 Hits:4263

Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...

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Strangle Monthly: sui massimi dopo uno dei mesi mi…

29-02-2016 Hits:6274

Per gli Short Strangle difesi meccanicamente con il Future sottostante, il mese di Gennaio 2016 si era chiuso con l'equity di portafoglio che era tornata sui massimi registrati ad Agosto 2015, e Febbraio 2016 ha confermato la striscia positiva chiudendo uno dei mesi migliori di sempre (+6200 usd) nonostante la battuta di arresto del Crude Oil che h...

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Slippage (su Azionario) e dove l'Execution può fa…

12-02-2015 Hits:11019

Riuscire a codificare una metodologia di trading che "sulla carta" è profittevole, non basta. La stessa attenzione posta nello scolpire le regole di ingresso ed uscita o nel validare questa operatività per capire se sia sufficientemente robusta, andrebbe messa anche nella fase di execution (letteralmente di "esecuzione" dell'ordine). Chi ha pass...

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[TSFX 2] Un Trading System per operare sui Cross F…

21-03-2014 Hits:17641

E' da diversi anni che spieghiamo come poter sfruttare le Correlazioni fra le Valute per operare sui Cross FX: quello che vado a presentarvi in questo articolo è una delle versioni del Trading System che opera meccanicamente su un paniere di Cross e che dall'edizione di Aprile 2014 del corso FX Trading (Correlazioni) abbiamo deciso di mettere...

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A distanza di ormai due mesi dal lancio del sito segnali – periodo in cui è stato accessibile a chiunque, gratuitamente – è tempo di fare un primo bilancio sui risultati prodotti da questa operatività sul mercato Azionario americano.

Questa è l’equity prodotta da tutte le operazioni inviate dal 1 novembre 2013 fino al 3 gennaio 2014 nel sito segnali (accessibile gratuitamente ancora per qualche giorno).

Considerando tutti i 44 pattern di prezzo attualmente collegati al sito che invia i Segnali, questo è il risultato che questi sistemi avrebbero prodotto da gennaio 2012 ad oggi: come si può vedere, i risultati ottenuti negli ultimi due mesi di operazioni inviate (in giallo), presentano un andamento in linea con gli storici… 

…queste qui accanto sono le metriche: 

Per questo tipo di operatività (dove si impostano gli ordini in piattaforma un giorno per l’altro e dove si resta in posizione per più giornate borsistiche) l’incidenza di commissioni e slippage è bassa rispetto al risultato finale… e per dimostrarvelo dal 26 Novembre 2013 abbiamo deciso di aprire un conto (con denaro reale) dedicato a replicare questi segnali utilizzando  degli strumenti (i CFDs) che offrono un po’ di leva in più rispetto ad operare direttamente su azionario, ma anche maggiori costi.

Trattandosi di un conto dedicato solo a questo, abbiamo utilizzato un capitale di 6200 euro (circa 8500 $ che sono la soglia minima suggerita per poter seguire il portafoglio). Quelle seguenti sono le performance dal 26 novembre al 3 gennaio, inserendo manualmente gli ordini in piattaforma come un qualunque altro utente del sito segnali (niente automatismi).

 

Su 35 operazioni effettuate, la differenza fra il P/L realmente ottenuto su questo conto reale rispetto a quello teorico dei segnali inviati è stato di appena 59 usd a sfavore, includendo commissioni e slippage. Abbiamo chiuso con +1467 usd contro un P/L dei segnali inviati pari a +1526 usd. Sull’ultima operazione, a causa di un errore nell’inserimento dell’ordine, abbiamo registrato uno slippage positivo: anche escludendola, otteniamo una differenza fra performance reale e torica di appena 72 usd a sfavore (che su 34 operazioni, escludendo, quindi, quella a noi favorevole su KMP) porta ad una incidenza di slippage e commissioni su ogni singola operazione effettuata di 2.11 usd… praticamente parliamo delle sole commissioni.

Queste sono le contabili del broker: il conto è in Euro, e non in Dollari, e questi +1.010 € finali sono stati appesantiti anche dagli interessi passivi che il broker addebita per l’impiego di strumenti a leva come i CFDs. Un altro inconveniente dell’approccio con i CFD è stata l’impossibilità di seguire il portafoglio originale nel caso di titoli che non avevano dei CFD come MYGN o KMP. Di fatto abbiamo seguito tutte le operazioni del servizio segnali ad eccezione di questi titoli.

 

Il bilancio finale è stato molto soddisfacente, con una crescita dell’account di oltre il +16% in appena 40 giorni di trading, al netto di tutti i costi di transazione… e la dimostrazione che anche con un account di poco più di 6.000 € è possibile seguire un’operatività come questa (impiegando strumenti come i CFDs, con tutti gli aspetti positivi e negativi che ne derivano).

Attualmente il servizio Segnali opera su 44 pattern di prezzo, ma il portafoglio è in continuo ampliamento (sia con pattern Long che Short).

Tutte le operazioni che inviamo vengono generate da Trading System (che compongono il portafoglio Gandalf) che controlliamo sulla loro equity: quando le prestazioni di un pattern degradano, questi sistemi di controllo provvedono ad inibire l’operatività su questo strumento per agganciare ai segnali un altro trading system (che in quel momento sta performando meglio). Approfondiamo in dettaglio i sistemi di controllo utilizzati e le logiche di costruzione di un Portafoglio di Trading System nel corso “Portafogli di Trading Systems e Sistemi di Controllo dell’Equity” organizzato da QTLab in programma il prossimo 6 aprile (in questa pagina puoi leggere il programma dettagliato)  

Buon trading!

 

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