A distanza di 70 giorni dal corso "Portafogli di Trading Systems e Sistemi di Controllo dell'Equity", organizzato da QTLab, e che mi ha visto coinvolto come relatore alla fine di Giugno 2013, andiamo ad aggiornare la situazione esaminando come si sono comportati. Trovate in questo articolo una loro presentazione dettagliata (si tratta di 8 pattern che girano su 8 sottostanti azionari, che sono stati individuati con tecniche di programmazione genetica).

Queste sono le singole equity dal 2003 ad oggi...

...e questa l'equity cumulata di questi 8 pattern (sempre dal 2003 ad oggi, al netto di commissioni e slippage, e con un capitale investito su ogni posizione di 10.000 usd)...

...I pattern non sono sempre a mercato, e raramente si arriva ad impiegare i maniera efficiente tutto il capitale a disposizione (come si vede dal grafico a istogramma qua sotto, che raramente arriva a registrare 8 posizioni aperte nello stesso momento): qualora vogliate approfondire meglio questi ragionamenti su un impiego efficiente del capitale a disposizione introducendo dei vincoli al numero massimo di posizioni che è possibile aprire, potete fare riferimento a questo articolo.

...ed arriviamo agli ultimi 70 giorni, ovvero da quando abbiamo affidato ai partecipanti al corso "Portafogli di Trading Systems e Sistemi di Controllo dell'Equity" questi 8 pattern, con codice aperto, per poter seguire un portafoglio azionario e impiegare le logiche di analisi del portafoglio e le tecniche di controllo dell'equity presentate loro...

Parliamo di circa 3 mesi e di 8 trading systems che lavorano su grafici Daily, quindi di relativamente pochi "punti" (operazioni) ancora tracciate, ma registriamo circa 2.000 usd di profitto in un periodo altalenante per i mercati azionari (e la maggior parte di questi pattern sono pattern che lavorano solo Long).

In 4 giornate si registra fino a 6 posizioni aperte simultaneamente, quindi un impiego di capitale di 10.000 x 6 = 60.000 usd, quindi 30.000 usd per un margin account tradizionale che permette di andare in leva overnight su azionario 1:2, che restituisce una performance del 6.7 % in appena 3 mesi.

...come scrivevo sopra, suddividere il proprio account in "slot" da 10.000 usd per ospitare tutti e 8 i pattern richiederebbe un account da 40.000 usd e non sarebbe certo la maniera migliore per utilizzare il capitale a disposizione dato che per la maggior parte del tempo questo denaro non sarebbe utilizzato... ma nel corso "Portafogli di Trading Systems e Sistemi di Controllo dell'Equity" torneremo a che a parlare di questi aspetti... appuntamento allora al prossimo 26 Ottobre!

 

Giovanni Trombetta

G.a.n.d.a.l.f. Project