15-12-2020 Hits:1993
Il negoziato sulla Brexit è nuovamente in stallo e sembra prospettarsi lo scenario di un'uscita della Gran Bretagna dall'Europa senza che sia stato trovato un accordo su alcune materie. Nelle ultime settimane Interactive Brokers ha scritto ai propri clienti domiciliati in Europa che per poter continuare ad offrire loro gli stessi servizi...
Read more08-10-2020 Hits:2438
Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...
Read more01-09-2020 Hits:1948
Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...
Read more03-08-2020 Hits:3858
Cosa può andare storto con l'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica? Spesso ci focalizziamo su tutti i possibili scenari favorevoli: quando il sottostante resta all'interno del canale delineato dalla Call e dall Put vendute, oppure su uno scenario di direzionalità, dove il sottostante sale (o scende) in ma...
Read more10-06-2020 Hits:5333
L'edizione in partenza a Luglio, del 9° Trading Camp di QTLab, sarà dedicata all'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp), ma è proprio dal raccogliere sfide come queste che si acquiscono competenze nuove e si cresce. Così...
Read more05-05-2020 Hits:4808
Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...
Read more20-04-2020 Hits:5027
In occasione dell'ultimo Trading Camp di Luglio 2019 ho presentato 4 Strategie Meccaniche per lavorare con le Opzioni sul VIX (le stesse che ho introdotto anche nell'edizione di Novembre 2019 del corso "Trading Meccanico sul VIX" e che avevo presentato in questo articolo - clicca qui per rileggerlo). Il 2018 era giù stato un buon "banco di p...
Read more29-03-2020 Hits:6000
E' possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia? Con "Trading sulle Notizie" non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti, per ritrovarmi a prendere slippage enormi sull'ingresso in posizione, o ad es...
Read more24-03-2020 Hits:4731
Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...
Read more17-03-2020 Hits:4462
Troverai sicuramente qualche sciamano in grado di indicarti la data esatta in cui S&P500 registrerà il minimo di questa crisi innescata dalla diffusione del Covid 19 (dichiarata dall'OMS ormai una Pandemia)... quindi qual'è il contributo che può dare un trader sistematico a questa discussione? Quello di macinare (...
Read more12-03-2020 Hits:7107
Con il mancato accordo in OPEC di qualche giorno fa, ed i prezzi del petrolio che sono scesi a 30 usd, sono in molti a chiedersi quale sia la maniera migliore per costruire una posizione Long sul Crude OIL su un orizzonte di medio / lungo periodo. Il Crude OIL è un mercato soggetto ad un forte CONTANGO e questo sconsiglia l'impiego di...
Read more28-02-2020 Hits:3625
"Tu sei un Venditore di Opzioni: chissà che disastro questa settimana!" ...ma noi non vendiamo Opzioni Naked (scoperte): controlliamo il rischio sul Future, con dei protocolli che abbiamo chiamato "Difesa Meccanica sul Future" e che in settimane come queste si sono comportati in maniera impeccabile. Ti mostro, qui di seguito, tutte le str...
Read more27-02-2020 Hits:4720
Non sono impazzito, che all'improvviso mi metto a parlare di pianeti... :-) Se una Strategia, a distanza di anni, continua a funzionare, allora ha un Edge? (la risposta non è così semplice) Circa 5 anni fa mi è capitato fra le mani un trading system basato sulle fasi lunari, molto semplice - ma forse è proprio per ques...
Read more12-02-2020 Hits:4263
Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...
Read more06-02-2020 Hits:6030
Il corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio è alle porte. In questo breve articolo voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri p...
Read more23-01-2020 Hits:4997
Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico? E' una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più efficaci. Esistono diversi livelli di Controllo del Rischio che partono dall'impiego di Stop Loss, passa...
Read more26-12-2019 Hits:5725
Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...
Read more19-12-2019 Hits:4409
Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti. Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...
Read more11-11-2019 Hits:5929
Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...
Read more28-10-2019 Hits:7437
In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti. Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...
Read more17-09-2019 Hits:6089
Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...
Read more20-08-2019 Hits:6723
Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...
Read more19-08-2019 Hits:6549
Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...
Read more05-06-2019 Hits:10725
Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...
Read more18-05-2019 Hits:6146
Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...
Read more16-05-2019 Hits:7009
In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...
Read more15-05-2019 Hits:4422
Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...
Read more22-04-2019 Hits:4491
Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...
Read more03-04-2019 Hits:6967
In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...
Read more19-03-2019 Hits:7334
In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...
Read more22-02-2019 Hits:7012
In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...
Read more22-02-2019 Hits:8204
Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...
Read more11-02-2019 Hits:7234
Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...
Read more06-02-2019 Hits:6110
Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...
Read more04-02-2019 Hits:7337
Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...
Read more07-01-2019 Hits:8356
Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...
Read moreEsiste un modo per capire se il decadimento delle prestazioni di una strategia di trading, è dovuta al mercato sottostante che sta cambiando o se, invece, è semplicemente quel trading…
E' passato 1 anno dalla prima edizione del corso Short Strangle Advanced, dove ho presentato dei protocolli alternativi alla tradizionale Difesa Meccanica degli Strangle con Opzioni Monthly (che tracciamo nei…
Chi ha partecipato al Trading Camp dello scorso Luglio (dedicato alla codifica e validazione di trading system intraday) si sarà già fatto un'idea su ciascuna di queste 5 classi di…
Nello sviluppo e nella validazione di trading system è prassi suddividere i dati a disposizione in due blocchi: In Sample, anche detto Training Set, E Out of Sample, anche detto…
Nell'immaginario collettivo, una situazione come quella delle ultime due settimane, con gli Indici Azionari in altalena, dovrebbe avere causato seri problemi ai venditori di Opzioni... e probabilmente così è stato…
A distanza di più di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico, ho preso la decisione di aggiornare i contenuti di questo corso. Le analisi che conduco oggi…
La virtù del calcolo dell’Expectancy sta nel fatto che in un unico valore vengono combinate alcune informazioni molto importanti circa l’opportunità di sostenere un certo investimento: la probabilità che questo…
A distanza di 4 anni dalla prima edizione del corso Trading Meccanico sul VIX (Ottobre 2014), e a poche settimana dalla partenza di una nuova edizione di questo corso (il…
Se vuoi costruire strategie ROBUSTE allora devi comprendere il concetto di persistenza delle metriche di un trading system, e come misurarla. Questo articolo è un pò più tecnico del solito…
02-03-2013 Hits:17244
Sono passati circa 6 mesi dall'invio delle prime operazioni del sistema FX Cross in occasione del Trading Camp dell'estate 2012, e proseguite per gli abbonati al servizio Segnali Operativi sul mercato Valutario: siamo ormai prossimi alle 500 operazioni e il sistema sta performando decisamente bene, specie negli ultimi due mesi (gennaio e febbraio)...
Read more03-08-2020 Hits:3858
Cosa può andare storto con l'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica? Spesso ci focalizziamo su tutti i possibili scenari favorevoli: quando il sottostante resta all'interno del canale delineato dalla Call e dall Put vendute, oppure su uno scenario di direzionalità, dove il sottostante sale (o scende) in ma...
Read more30-01-2015 Hits:12942
Dietro al concetto di "Trading Meccanico" si generano spesso grossolani fraintendimenti... In questo articolo non ho la pretesa di compilare un elenco esaustivo di tutti i possibili errori che in parte ho commesso in prima persona e vedo spesso commettere da chi si avvicina a questo modo di operare sui mercati finanziari... ne parliamo diffusamente...
Read more23-10-2017 Hits:8204
Per l’esame di questa strategia andiamo ad utilizzare TradeStation per descrivere l’idea che abbiamo in mente, in quanto ci fornisce il maggior grado di libertà nell’ideazione di strategie classiche da traslare poi nel mondo delle opzioni attraverso l’Option Explorer. Sarà anche l’occasione per conoscere ...
Read more09-04-2015 Hits:10110
Iron Condor o Short Strangle? ...noi la scelta l'abbiamo fatta (ormai da diversi anni) e credo che i 16 Sottostanti Future che lavoriamo ogni mese con le Opzioni Monthly (ed i 6 con le Opzioni Weekly) impiegando la strategia "Short Strangle con Difesa Meccanica" parlino da soli... ma è proprio così scontata la superiorità della...
Read more28-03-2011 Hits:16961
Non sono mai stato un grande sostenitore dell'operatività intraday con le Opzioni, anche quando intesa in senso allargato, ovvero posizioni che durano un giorno o due (quindi non intraday inteso come posizioni che non vengono portare overnight). Da qualche tempo però sto scoprendo come si possa operare con soddisfazione con strumenti come le ...
Read more08-10-2020 Hits:2438
Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...
Read more03-04-2019 Hits:6967
In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...
Read more09-01-2014 Hits:15578
A distanza di ormai due mesi dal lancio del sito segnali – periodo in cui è stato accessibile a chiunque, gratuitamente – è tempo di fare un primo bilancio sui risultati prodotti da questa operatività sul mercato Azionario americano. Questa è l’equity prodotta da tutte le operazioni inviate dal 1 ...
Read more23-10-2018 Hits:4603
Nell'immaginario collettivo, una situazione come quella delle ultime due settimane, con gli Indici Azionari in altalena, dovrebbe avere causato seri problemi ai venditori di Opzioni... e probabilmente così è stato se ci si è limitati a vendere Opzioni senza avere idea di cosa fare per difenderle, quando il mercato azionario ha ...
Read more21-12-2014 Hits:12585
Operare sui mercati da professionista significa, fra le altre cose, dare maggiore importanza alla gestione del rischio rispetto all'analisi del profitto atteso. E questo vale in generale, sia che si stia parlando di operatività in azioni, che in future od opzioni... e quando prendiamo in considerazione la gestione di un portafoglio, il concetto as...
Read more12-05-2017 Hits:6110
Oggi chiudiamo la 21° operazione consecutiva positiva con l'operatività degli Iron Condor Meccanici sull'indice Russel 2000 (RUT) - che è una delle 5 varianti che spieghiamo in questo corso dedicato a questa strategia per fare Trading Non Direzionale con le Opzioni... non è la prima volta che registriamo strisce positive co...
Read more19-09-2012 Hits:10618
Che la Vendita di Opzioni sui Futures ci piaccia, non è un mistero... e quando una metodologia funziona (e non parlo di backtest, ma di più di anno di operatività e di segnali operativi inviati agli abbonati al servizio che iniziano ad essere parecchi) hai ancora più stimoli per cercare di migliorarla... questo è quello che abbiamo fatto con l...
Read more04-09-2013 Hits:20768
E' ormai da qualche tempo che ho promesso che avrei agganciato al servizio Segnali Operativi (su Indici Azionario e Obbligazionari) i Segnali daily di un Portafoglio Azionario USA, e dato che ogni promessa è debito, eccoci qua a parlare di Azioni ;-) Vengo subito al punto: cosa funziona sui Mercati Azionari? ...prevalentemente logiche Mean ...
Read more05-06-2016 Hits:10014
Il Forex presenta specificità molto interessanti e che fanno "dimenticare" di avere a che fare con un mercato over the counter (non regolamentato): la possibilità di gestire la posizione implementando logiche di scaling IN e scaling OUT più sofisticate, o la possibilità di dimensionare la posizione (scegliere il nozional...
Read more03-05-2016 Hits:6719
Continuiamo con l'analisi iniziata nel precedente articolo sull'efficacia delle Stagionalità (che potete rileggere qui) per concentrarci solo su quei mercati dove abbiamo registrato la maggiore affidabilità: Energetici, Coloniali e Agricoli (escludendo pertanto i Metalli, che nel periodo temporale preso in esame, non avevano dato un c...
Read more17-10-2017 Hits:6813
Questo è il primo di 3 articoli dedicati a scoprire più da vicino le funzionalità della piattaforma Option Explorer, per codificare ed effettuare il backtest di qualsiasi strategia con le opzioni su futures (su una quarantina di mercati disponibili) che sono state anche presentate nel corso di 3 serate webinar di cui è p...
Read more01-06-2015 Hits:12826
Dopo l'articolo pubblicato a metà dello scorso ottobre (che potete rileggere qui), ecco un rapido aggiornamento sulle equity dei trading system di classe "Volatility Breakout" sul mercato valutario, che è stata una delle operatività più efficaci dell'ultimo semestre. Ho scelto di non pubblicare equity originate da backt...
Read more21-06-2010 Hits:15662
Non è il primo articolo che scrivo per portare all'attenzione di tutti una strategia decisamente efficace in certe fasi di mercato... la Vendita di PUT, infatti, ha trovato negli ultimi 2 anni condizioni ideali per esprimersi al meglio. I mercati finanziari sono tracollati, hanno fatto un minimo nella primavera del 2009, e nell'estate di quell'an...
Read more15-03-2012 Hits:16982
Ho già pubblicato in altri articoli le equity che tracciano le prestazioni del sistema che ogni settimana (usando le opzioni weekly) pone in essere uno Short Strangle su Futures valutari realizzati vendendo opzioni su livelli calcolati meccanicamente (e non scelti in maniera discrezionale). La scelta di calcolare meccanicamente i livelli è propr...
Read more29-08-2011 Hits:15645
Dopo il primo "tentativo" di minimo dei mercati il 9 agosto, scrivevamo nella Communtiy di QTLab che attendevamo una ulteriore movimenti a ribasso; nel report dei Segnali Operativi di lunedì 22 agosto, invece abbiamo dato elevate probabilità di un rimbalzo in atto nonostante la chiusura del venerdì precedente prossima al minimo precedente. Come...
Read more08-11-2018 Hits:9112
Chi ha partecipato al Trading Camp dello scorso Luglio (dedicato alla codifica e validazione di trading system intraday) si sarà già fatto un'idea su ciascuna di queste 5 classi di strategie intraday che mettiamo a disposizione (sempre a codice aperto) nella giornata IntraDay Trading System, ma anche per quelli del Camp ci sono ...
Read more13-02-2018 Hits:9787
Sono diverse le piattaforme di trading che utilizziamo: la TWS di Interactive Brokers, Multicharts, S5 di Stage5, ma TradeStation (da sempre) resta una delle nostre prime scelte quando si tratta di fare trading meccanico. Accanto alla piattaforma che conosciamo già, TradeStation ha iniziato ad offire al pubblico europeo una nuova piatta...
Read more24-03-2014 Hits:16518
Lo Yen giapponese è una valuta particolare: al contrario di Euro, Franco Svizzero, Dollaro Australiano, Dollaro Neozelandese, Sterlina e (in misura minore) anche Dollaro Canadese, che mostrano, su base giornaliera, un significativa correlazione reciproca positiva su diversi orizzonti temporali di analisi, lo Yen giapponese presenta delle spec...
Read more15-02-2012 Hits:13725
Buongiono a tutti! Sono davvero felice di pubblicare questo articolo che mi ha inviato uno dei partecipanti al corso Spread Commodities di Novembre 2010: si chiama Gavino Fenu e credo che molti di voi lo conoscano già, dato che è molto attivo nella Community di QTLab: è uno in gamba, che ha un lavoro, una famiglia, e ancora non ha scelto di dedi...
Read more11-02-2019 Hits:7234
Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...
Read more22-02-2013 Hits:15813
Operare in Spread significa costruire una posizione Long su uno strumento e Short sull’altro: quando, ad esempio, si compra un contratto Future Dax e si vendono simultaneamente 5 contratti Futures Eurostoxx si sta operando in spread. Spesso, quando costruiamo strategie con le Opzioni, stiamo operando in Spread: un Calendar Spread, ad esempio, i...
Read more17-10-2012 Hits:13764
E' da ormai 7 anni che faccio Iron Condor su ETF ed Indici, sulla base di setup che ancora continuo a spiegare nei corsi che tengo abitualmente per la QTLab e per altre società, ma circa 3 anni fa un pensiero ha iniziato a insinuarsi nella mia testa: può esserci un modo per stare sempre a mercato con delle strutture Iron Condor (invece che entrar...
Read more20-08-2019 Hits:6723
Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...
Read more26-02-2011 Hits:17467
E' raro che scriva un articolo che ha a che fare con la Psicologia del Trading, perchè ci sono persone con molta più esperienza di me che hanno più titoli per parlarne ed altre che hanno passato anni a "studiare" traders ed il loro comportamento, con scientificità e rigore (invece di parlarne "un tanto al braccio" come ho sentito tante volte i...
Read more04-04-2011 Hits:17431
Gran parte della nostra operatività consta di Opzioni su Azioni USA, quindi è fondamentale conoscere il sottostante su cui andiamo ad operare. Non sto parlando tanto di fondamentali, o di settore di appartenenza o di caratteristiche del business in cui opera, ma del comportamento del prezzo dell'azione. Sappiamo che un ETF (un pò come un I...
Read more25-10-2016 Hits:10718
In uno degli ultimi Webinar ho mostrato l'equity line di una strategia meccanica di tipo Short Strangle con le Opzioni Weekly sul Future Mini S&P500, definendo i livelli su cui vendere Opzioni in base al Delta e mostrando come l'impiego di un semplice filtro sulla Volatilità potesse restiruire una certa regolarità a questa strateg...
Read more20-04-2020 Hits:5027
In occasione dell'ultimo Trading Camp di Luglio 2019 ho presentato 4 Strategie Meccaniche per lavorare con le Opzioni sul VIX (le stesse che ho introdotto anche nell'edizione di Novembre 2019 del corso "Trading Meccanico sul VIX" e che avevo presentato in questo articolo - clicca qui per rileggerlo). Il 2018 era giù stato un buon "banco di p...
Read more11-11-2019 Hits:5929
Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...
Read more09-03-2017 Hits:5975
Quante volte mi sono sentito fare questa domanda... :-) Quella della Piattaforma di Trading è una scelta importante, che va ponderata con grande attenzione... e scegliere una piattaforma solo perchè "tanto è gratis", non significa che non stiate pagandone un prezzo (ad esempio, il tempo impiegato per imparare ad usare uno...
Read more24-06-2014 Hits:16402
...è forse lo Spread fra Futures su Indici Azionari più popolare, questo di 1 Future DAX contro un certo numero di Future EuroStoxx (oggi ci si avvicina alla dollar neutralità con 1 DAX contro 7 Stoxx): proviamo a vedere come risponde facendoci girare sopra il Trading System che utilizziamo per fare operatività Convergence sul Mini S&P500 c...
Read moreDavanti ad un'equity del genere a chi verrebbe in mente che questo sistema possa, da un momento all'altro, smettere di funzionare? Fig.1: esempio di sistema genetico sul titolo NKE. ...ed invece, come…
Operatività Meccanica o Operatività Discrezionale? ...è una scelta che divide molti trader: avendole provate entrambe, nel corso degli anni ho scelto di privilegiare il primo di questi due approcci (anche…
Da quanto esistono i prezzi, l’uomo ha tentato di immaginare come si sarebbero sviluppati nelle sedute successive, con l’obiettivo dichiarato di trarre vantaggio da una corretta previsione. Così è accaduto…
Nel precedente articolo ho mostrato due modi di impiegare la Volatilità Implicita in maniera un pò meno convenzionale: per inibire l'apertura di nuove posizione su un Portafoglio Azionario che si…
...quante anime puoi trovare nel cambio EURUSD! Su questo strumento possono convivere efficacemente diverse operatività in diversi momenti della giornata: da logiche Breakout in presenza di certe condizioni, a logiche…
A distanza di più di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico, ho preso la decisione di aggiornare i contenuti di questo corso. Le analisi che conduco oggi…
Dalla prima edizione del corso "Trading meccanico sul VIX (ed i suoi derivati)" sono passati ormai due anni e mezzo, e con una nuova edizione ormai alle porte, quale migliore…
La volatilità a cui stiamo assistendo in questo periodo rappresenta una grande opportunità per chi opera con le Opzioni; in questo breve articolo mostrerò una strategia per approfittare di un…
Di recente ho iniziato a postare con una certa sistematicità dei Double Diagonal Spread: la ragione è semplice, ed è perchè voglio diminuire la mia esposizione alle fluttuazioni della volatilità…
CORSI A DISTANZA
...NON è in Calendario?
Ti apriamo SUBITO la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione (e ti inviamo le Strategie) in attesa della prossima data, che potrai seguire in sala, oppure collegato a distanza in streaming (la Rifrequenza è SEMPRE Gratis)
ECCO COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB
...in libreria!
Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
Leggi gli Articoli
Materiali Didattici, le Slide proiettate ai Seminari, codici di Trading Systems, Reports e Software: a tua disposizione!
Downloads
Il Trading è una professione come tante: si può imparare, richiede impegno, ma prima di ogni cosa, un Metodo, che può essere appreso attraverso la frequenza ad un corso...
Percorso in aula
... osservando un Trader e affiancandolo nella sua operatività (Coaching Individuale)...
Coaching 101
... o seguendo l'operatività di Trader più esperti attraverso dei Segnali Operativi inviati real time...
Segnali Operativi
Il Trading può essere un gioco di squadra: lo diciamo per esperienza... perchè da anni i nostri Trader interagiscono in questa Community, analizzano insieme operazioni, e condividono idee e metodologie. Vuoi farne parte? Basta registrarsi...
Entra in Community
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy Policy e la Cookie Policy
Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni per configurare il tuo browser, contenute nella suddetta pagina.
Procedere nella navigazione di questo sito web, implica l'accettazione delle condizioni generali di utilizzo e i termini di vendita dei servizi che puoi approfondire in questa pagina.
Quantitative Trading LAB di Luca Giusti - e-mail: info@qtlab.ch Tutti i diritti sono riservati. tel: +41 044 586 68 57 oppure +39 02 829 502 73
The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.
